Индикатор рыночного Давления и Канадский доллар

ОСТОРОЖНО! Ненормативная лексика! В тексте могут встречаться ошибки, ибо начертано ночью!

Закружилась сегодня (точнее уже 6 августа) новая идея по определению отношений расчетных волатильностей. Потратил на реализацию непростительно много времени: часов 5 точно, может 6. Наверное старею...
Но результат несколько удивил. В итоге получился опережающий (в большинстве случаев) индикатор импульса рыночного роста (на деле, для простоты, обозвал его давлением). Визуально проверил, примеряв ко всем важным инструментам типа: мажорные валюты, металлы, товары, индексы S&P и РТС. Весьма недурно показывает снижение этого самого импульса в росте любого инструмента аккурат в момент разгрузок крупными игроками длинных позиций и, при продолжающемся росте стоимости инструмента, когда дядьки выгрузившись, набирают шорт, значение индикатора уже минимально, ну а остальные продолжают прыгать в тренд. При снижении значений индикатора примерно на половину от последнего локального максимума, происходит резкая коррекция или вообще обвал. Т.е. в такие моменты снижения индикатора возникает недурственный сигнал крыть лонги.
Если стоимость инструмента снижается или цена находится во флете, само собой, при отсутствии импульса роста инструмента, индикатор валяется на минимальных значениях. Это длится до новых импульсных усилий роста.

Наверное «пригрузил» или может странно изъясняюсь, ночь ведь… Покажу какой-нибудь пример… (Хм, примерно минуту не мог выбрать какой же инструмент показать в качестве примера, ну чтоб всем было интересно. Все-таки выбрал золото, оно ведь, небось, самое обсуждаемое нонеча)

Конечно еще буду наблюдать, тестировать...
Но сейчас не об этом...

Наблюдая за просто феерическим падением Канадца, складывалось ощущение (подкрепляемое расчетами), что снижение выдыхается и инструмент может готовиться к коррекции, но картинка на деле оказалась иной:

Стоит над этим подумать…

USDCAD Xaser

Max Xaser

Бескорыстно люблю деньги

231

8 269

с 13 декабря 2013

7 Комментариев

Infernus
07 августа 2015, 02:16
Я предлагаю сделать ход для сильного пиара этого метода. Разгоните депозит этим методом так что бы сумму профита в банкнотах по 500 евро вы не смогли поднять руками без посторонней помощи:) А потом продавайте сигналы системы живя на Каймановых о-вах:)
0
- Max Xaser
  07 августа 2015, 02:20
  Infernus, ну что Вы! Продажа сигналов — это не моя стезя… Меня бы в таком случае забанили бы за конкуренцию… про бан — шЮтка
  0
  - Infernus
    07 августа 2015, 02:26
    Max Xaser, В любом случае хотелось бы живого он-лайн шоу разгона депозита:)
    0
    - Max Xaser
      07 августа 2015, 02:29
      Infernus, меня всегда колбасит от «разгон депозита»… Это Вам к школьникам, я стар для таких глупостей. Кстати, разгон депозита всегда происходит вниз (по глупости управляющего) из-за несоблюдения ММ и РМ… и оставим эту никчемную дискуссию.
      0
      - Infernus
        07 августа 2015, 02:34
        Max Xaser, Нормально ты так Ларри Вильямса, Алексея Майтреда, Татарина взял и оскорбил. Получается все они школьники по твоему? ЛОЛ!
        0
        Max Xaser
        07 августа 2015, 02:41
        Infernus, ок, отвечу, но это будет последний ответ… без обид.
        Вы извращенно понимаете рост депозита… Ни Ларри, ни этот Татарин (он выиграл в ЛЧИ вроде бы, поправьте коли я не прав) не играли на удачу, смысл которой заложен во фразе «разгон депозита»… Этим занимаются школьники, грезящие завтрашними мерседесами и ламборгини. Трейдинг — это ТС (не путать с дебильными роботами на мартингейлах) с обязательным контролем рисков, причем риски должны быть минимальными, а не по 20% на сделку. Уверен, что Татарин торговал вслед за дядьками, как и Ларри.
        Касательно Майтрейда — ноу комментс ))…
        0
        Infernus
        07 августа 2015, 02:55
        Max Xaser, Глупость дар божий говорил мой учитель физики. Но не все умеют его скрывать добавлял учитель математики:)
        0