По своей природе рынок фрактальный, то есть каждый ТФ подобен следующему/предыдущему.
На минутных ТФ больше шума. Это легко измерить, да и на глазок видно. Почему?
Потому что шум — это не случайные колебания цены.
Всё как раз наоборот. Как только появляется новый рынок, на нём очень много неэффективностей и повторяющихся закономерностей. Шумом рынок заполняется в ходе действия манипуляторов, которые сознательно двигают цену против слабых. Кукл — это реальность.
Кто такой «слабый» на рынке?
Тот у кого больше риск.
Чем меньше ТФ, тем больше слабых. То есть на М5 больше сделок с большим плечом и коротким маржин коллом =), чем на днёвках.
Fry (Антон), предложу альтернативную модель. «Шум» (в вашей терминологии) — это действие скальперов, они двигают рынок в рамках своих таймфреймов. Риск скальпера не больше, чем у любого другого таймфрейма, если он действует в рамках своего таймфрейма.
Без опроса известно, что большинство трейдеров скальперы. Им комфортно на самых младших таймфреймах. Дэйтрейдеров меньше. Краткосрочников меньше, чем дэй. Среднесрочников меньше, чем краткосрочников. Долгосрочников меньше, чем среднесрочников.
Павел Гущин, спасибо за полезную ссылку. Она правда не отвечает на основное мое сомнение. Попробую подробнее...
Смотрите, там два важных определения:
1) Акционеры, которые МОГУТ воспользоват...
Jeka Kurkin, ну попробуйте 50 или 100 млн интрадей поторговать, сразу много нового узнаете и про норму доходности и про риски. Полагаю все что вы знаете про спекуляции это торговля небольшой суммой...
Кстати, провел расследование запасов Альпари, оказывается весьма крупная кухня. Вот их счет — tronscan.org/#/address/TJwT1J97d2cZjqyhVuQRQ4YtmymFvMyPxB/transfers — неплохо 3 000 000$ имеют, а сделки к...
Houston Post: Саудовская Аравия и ряд африканских стран забирают своё золото из США 6 мая 2024
На фоне растущих опасений по поводу стабильности американской экономики несколько африканских и ближнев...
Байбэк Лукойла отменяется? Ещё летом 2023 года $LKOH запросил у властей разрешение на выкуп акций у нерезидентов. Планировалось, что компания выкупит до 25% от капитала за половину стоимости (по той ж...
Вход — младший
Структура опроса несостоятельна!)
На минутных ТФ больше шума. Это легко измерить, да и на глазок видно. Почему?
Потому что шум — это не случайные колебания цены.
Всё как раз наоборот. Как только появляется новый рынок, на нём очень много неэффективностей и повторяющихся закономерностей. Шумом рынок заполняется в ходе действия манипуляторов, которые сознательно двигают цену против слабых. Кукл — это реальность.
Кто такой «слабый» на рынке?
Тот у кого больше риск.
Чем меньше ТФ, тем больше слабых. То есть на М5 больше сделок с большим плечом и коротким маржин коллом =), чем на днёвках.