Алготрейдинг. Долгий путь к правде.)

Привет.

Подумал и решил написать этот пост.)

Вот представьте себе. Есть у вас какая то идея. Вы ее загоняете в код и получаете алгоритм. Теперь вы счастливый обладатель торговой системы.)

Потом вы ее, понятное дело, оптимизируете, причесываете там. Подгоняете подо все это дело ММ. И с замиранием сердца начинаете трейдить.

И тут, как я думаю процентов 100 из тех, кто прошел предыдущий путь, вспомнят, что как то сразу все идет не так, как было там, слева.)

Большинство начинает скакать. Менять. Переоптимизировать. В итоге все идет либо еще хуже, либо гораздо хуже.

А нам надо всего лишь принять ситуацию. Увидеть правду. И попытаться из этого полуфабриката, который был сделан на истории, сделать уже работающий вариант. А для этого надо подождать. Посмотреть, как идет боевой реал. И уже оттуда выбирать зерна.)

Огромную роль в трейдинге, если не главную, играет даже не система или методы, а ММ. Это то, откуда можно вытащить много плюсов. Кто ищет, тот всегда найдет. Кто не принимает убытки, тот не увидит профитов.

Удачи.)

филосифия трейдинга алготрейдинг

ХХХ

Москва- Крым

4 299

с 23 августа 2013

20 Комментариев

Simix
31 июля 2015, 15:28
С таким подходом боевой реал может слить очень много, прежде чем ты поймёшь что там (в рынке а не в алгоритме) действительно что-то пошло не так.

И тут, как я думаю процентов 100 из тех, кто прошел предыдущий путь, вспомнят, что именно так всё и происходит.
0
- ХХХ
  31 июля 2015, 15:30
  Simix, я имел ввиду боевой реал с минимальными рисками. А еще лучше вообще без реальной торговли, а просто с записями. Но в трейдинге я практически не встречал таких людей. Обычно сразу и на все.))
  
  Все приходит только с годами.)
  +3
sergio
31 июля 2015, 15:30
Огромную роль в трейдинге, если не главную, играет даже не система или методы, а ММ. Это то, откуда можно вытащить много плюсов.

Подписываюсь.
+2
Ivor
31 июля 2015, 15:42
да все играет огромную роль. пусть у вас будет идеальный мм, но если система убыточна, то мм вам не поможет, просто продлит агонию изначально мертвой системы.
Еще более важно в алго уметь отличать, случайно ли заработала система на истории путем подбора идеальных параметров или же там присутствует реальная закономерность. Думаю, что это умение и есть тот самый грааль, а все остальное дело техники.
+3
ssome1
31 июля 2015, 15:45
поддерживаю. я в принципе сначала пущу в реале на демке и уже после 2 мес теста — решаю пускать или нет на реальные деньги

причем начиная с 10% от счета
+1
XXM ☑️
31 июля 2015, 16:10

Прочитал и представил автора совершившего Долгий путь к правде.
:)
0
shprots
31 июля 2015, 16:12
ММ никак не помогает системам с отрицательным МО.
ММ штука нужная и важная, но не первичная. А на практике часто и неприменимая.
0
SECRET
31 июля 2015, 16:14
Самое главное в системе — МО прибыли. Чтобы МО было стабильным (для уменьшения дисперсии прибыли) нужно иметь несколько некоррелированных или слабокоррелированных между собой экземпляров этой системы. А еще лучше — иметь с десяток принципиально-разных систем c МО>СКО ;)
+3
Scroooge
31 июля 2015, 16:22
не у всех так… но грамотный ММ = залог успеха — это факт
0
- SECRET
  31 июля 2015, 16:26
  Scroooge, в чем заключается грамотный ММ?
  +1
sheffield
31 июля 2015, 16:33
все верно, только хитрость в том, что если на истории и на реале алгоритм ведет себя по-разному — значит он переоптимизирован. Т.е. торговая система еще не готова. Именно поэтому стремятся минимизировать количество оптимизируемых параметров. Не должно быть разницы между историей и реальной торговлей, за исключением проскальзываний.
0
- ХХХ
  31 июля 2015, 17:02
  sheffield, вся хитрость в том, что я не видел еще систем, сразу работающих на реале, также как на истории.))
  0
  - SECRET
    31 июля 2015, 17:07
    DA, странно :)
    +1
  - Ivor
    31 июля 2015, 17:22
    DA, а если не сразу, то как тогда?
    +1
Jkrsss
31 июля 2015, 19:42
Простите для тупых а что такое ММ? А понял это слово мани менеджмент, т.е математику знать не надо — тупо ММ и все окей.
0
kvazar
10 августа 2015, 09:36
МММ — математический мани-менеджмент
0

Читайте на SMART-LAB:

🔥 Кредитный рейтинг возвращается к исходному статусу со стабильным прогнозом.

Друзья, привет! ⚡️Агентство АКРА сняло статус «Под наблюдением» по нашему кредитному рейтингу и выпускам облигаций — кредитный рейтинг продолжает действовать на уровне А-(RU), прогноз...

Самолет

12:14

Сегмент Non-Life RENI опубликовал отчетность по ОСБУ за 2025 год

Сегодня на e-disclosure.ru мы опубликовали отчетность ПАО «Группа Ренессанс Страхование» по ОСБУ за 12 месяцев 2025 года, которая включает в себя только наш бизнес по Non-Life. Операции по...

Ренессанс страхование

12:14

Софтлайн на Smart-Lab & Cbonds PRO Облигации 2.0. Коротко о главном

На конференции для профессионалов долгового рынка выступила IR-директор $SOFL Александра Мельникова. В панельной дискуссии представителей технологического сектора также принимали участие спикеры...

Softline

12:04

Оперативная заметка с полей облигационной конференции для клиентов Mozgovik Research

Доброго дня, уважаемые читатели Mozgovik Research. Для вас хотел коротко и оперативно поделиться основными идеями, которые успел услышать на нашей конференции по облигациям. Кого удалось...