Идея в опционах на USDRUB

Спред по воле августа и сентября в USD/RUB разошелся в пользу покупки августа. Плюс реалайзд вола может опять стать выше имплаид в августе. В такой ситуации имеет смысл открывать short vega vs long gamma позу.

ВНИМАНИЕ! Это мнение автора. Если вы открываете такую позу, вы должны знать как управлять ей в случае, когда все пойдет не так (например взрыв волы).

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

опционы

Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab

London

170

1 381

с 18 июля 2011

10 Комментариев

Schurik
31 июля 2015, 13:54
А как Вы считаете реализованную волатильность?
0
Яблонков Владимир
31 июля 2015, 13:56
а как может выглядеть данная поза в конкретных опционах?
-1
Стас Бржозовский
31 июля 2015, 14:25
Одно только, в августе экспа в понедельник, поэтому айви чуть ниже сент в принципе это норма

+1
Алексей Каленкович
31 июля 2015, 15:29
short vega vs long gamma — это купить август продать сентябрь?
+2

Читайте на SMART-LAB:

По 65 наиболее и наименее доходных облигаций с рейтингами от BB- до AA+, по оценке Иволги

📌Полный файл с отбором ВДО для этой публикации — в чате Иволги: 👉 t.me/ivolgavdo/103919 👉 max.ru/c/-72213144171887/AZ3M8d69d0A 👉 Наш канал в MAX 👈 👉 Чат...

Иволга Капитал

06:26

💰 СД Займера рекомендовал направить на дивиденды 100% чистой прибыли IV квартала 2025

Совет директоров Займера на заседании 12 мая рекомендовал направить на выплату дивидендов за IV квартал 2025 года 1,11 млрд рублей. Это соответствует выплате 11,10 рублей на акцию и 100% чистой...

МКК "Займер"

12.05.2026

Рефинансирование как главный риск 2026 года для держателей облигаций

Если в 2024–2025 годах ключевой темой для российского долгового рынка была сама стоимость денег, то в 2026 году фокус смещается. Теперь для инвестора важен уже не только уровень ключевой ставки,...