29 июля 2015, 15:54

Торгуем пару акций Газпром против Роснефти (GAZR/ROSN)

Предлагаю вашему вниманию для разбора одну из самых распространенных пар на российском рынке.

Сегодня мы рассчитаем доходность парного тренинга, где будет торговаться Газпром против Роснефти

Для начало взглянем на графики фьючерсов на данные акции за 12 месяцев:

Корреляция заметно даже на глаз, соответственно предлагаю рассчитать пару 2*GAZR — 1*LKOH

Далее загружаем данные в тестер, с расчетом 5 уровней котирования через 500 пунктов:

Тоговый результат 38% годовых, с максимально зафиксированной просадкой в 0,5%

Файл для расчетов других пар можно скачать здесь: http://www.saturn-capital.info/#!about1/c1od

парный трейдинг Парный трейдинг арбитраж пары акций арбитраж арбитраж парный трейдинг арбитраж парный трейдинг стратегия арбитраж эксперимент наблюдения

Не тинькофф

Еманжелинск

113

1 984

с 28 марта 2013

36 Комментариев

Сергей
29 июля 2015, 16:14
на истории все всегда пиздато)))
+2
SellBuySell
29 июля 2015, 16:19
Помню, помню когда Рося впервые стала дороже Газика самым популярным и доходным арбитражом называли шорт Роси и лонг Газика )до сих пор не сошёлся спрэдик.эээх порвало их всех...)
+1
Не тинькофф
29 июля 2015, 16:32
Андрей Ерохин, доходность данной пары с уровнем котирования 500, составляет 61%.
0
Aero
29 июля 2015, 16:54
Как считается доход в процентах? Как считаете стартовую сумму?
+1

Читайте на SMART-LAB:

Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (АО «Нэппи Клаб» понижен до ruC)

🔴АО «Нэппи Клаб» Эксперт РА понизило рейтинг кредитоспособности до уровня ruC, прогноз по рейтингу развивающийся. По рейтингу установлен статус «под наблюдением», что означает высокую...

Иволга Капитал

09:57

Кремниевый юг России: история переезда и развития OsEngine. Видео

В этом выпуске рассказываем, почему наша компания уже более пяти лет находится в Краснодарском крае, а не в столице или за рубежом. Обсудим, как и зачем мы переехали из Новосибирска в Васюринскую,...

OsEngine

10:10

«Яндекс» будет делать ставку только на роверы?

По оценкам экспертов, содержание робота-доставщика еды и других потребительских товаров обходится организациям обходится втрое дешевле, чем оплата труда курьеров. Так, по расчётам Совкомбанка,...

Freedom Finance Global

16.01.2026

Обзор данных Росстата по выработке электроэнергии в РФ в ноябре 2025г. и по потреблению энергии в декабре 2025г.

Росстат представил данные по выработке электроэнергии в РФ в ноябре 2025г.: 👉выработка электроэнергии в РФ — 104,59 млрд кВт*ч. ( -2,69% г/г) — в т.ч. выработка ТЭС станциями — 68,43...