Открытый интерес на fRTS (02.12.2011)

Какие движения произошли в открытом интересе на fRTS за текущую неделю.(данные на 02.12.2011)

Физические лица, по отношению к прошлой неделе
Длинные позиции:
— произошло уменьшение длинных позиций на 23,43%(100 442 контракта)
— уменьшилось количество лиц держащих позиции на 5,3%
— уменьшилась доля владения контрактов на одно лицо на 19%
(40,46 контракта/лицо)

Короткие позиции:
— произошло увеличение коротких позиций на 5,58%(173 005 контракта)
— уменьшилось количество лиц держащих позиции на 3%
— увеличилась доля владения контрактов на одно лицо на 8,88%
(47,32 контракта/лицо)

Юридические лица, по отношению к прошлой неделе
Длинные позиции:
— произошло уменьшение длинных позиций на 8,5%(363 878 контракта)
— уменьшилось количество лиц держащих позиции на 6,82%
— уменьшилась доля владения контрактов на одно лицо на 1,78%(1568,43 контракта/лицо)

Короткие позиции:
— произошло уменьшение коротких позиций на 20,19%(291 315 контракта)
— количество лиц держащих позиции, осталась прежней
— уменьшилась доля владения контрактов на одно лицо на 20,11%
(827,6 контракта/лицо)

Количество лиц, имеющих открытые позиции, уменьшилось на 3,86%
Количество физ. лиц уменьшилось на 3,95%
Количество юр. лиц уменьшилось на 2,82%
Количество лиц имеющие длинную позицию, уменьшилось на 5,4%
Количество лиц имеющих короткую позицию, уменьшилось на 2,76%

Итог: Физические лица продолжают активно удерживать короткие позиции, наблюдается даже некоторое накопление коротких позиций на росте и сброс длинных позиций. Физические лица, не верят в рост и более склонны к удержанию коротких позиций.
Юридические лица, положительно смотрят на рынок.
Неделя прошла под закрытие длинных позиций физ и юрлиц, об закрытие коротких позиций юрлицами.

fRTS OI

HOLMI

Москва

812

с 2 октября 2011

29 Комментариев

Arhilamer
03 декабря 2011, 03:03
Народ скажите, а глядя только на эти данные кто-то входит в рынок ???
0
- pr3
  03 декабря 2011, 04:05
  Arhilamer, про себя могу сказать, что в 70% случаев начиная с запуска этой статы мне было по барабану — ничего путного не могу вывести. Зато в остальных 30% очень хорошо подтверждало торговые идеи. Правда я работаю по профилю рынка, в полном смысле, не имея в виду лишь объемы в волфикс.
  Вообщем текущий обзор мне подтверждает торговый взгляд на будущее. Ап-тренд продолжится на след. неделе. Завтра здесь выложу.
  
  Вопрос к автору топика — что на графиках? Не фига не видно.
  0
  - HOLMI
    03 декабря 2011, 13:53
    pr3, редактировал пост и ссылка сбилась, позже поправлю.
    0
Дмитрий Петухов
03 декабря 2011, 03:04
да интересно хорошо +, но в понедельник итоги выборов… как тут ситуация развернется я в лонгах купил за минуту до закрытия вечерки…
+1
- Spekyl
  03 декабря 2011, 03:07
  Дмитрий Петухов, интересно — теоретически возможный провал ЕР — будет воспринят рынком позитивно или негативно?
  0
  - Дмитрий Петухов
    03 декабря 2011, 03:11
    Spekyl, бля не поспоришь, трейтего не дано…
    0
  - HOLMI
    03 декабря 2011, 03:14
    Spekyl, теоретически данная вероятность конечно возможна, но ничтожно мала.
    Скорее всего будет положительно воспринята, так как тем кому нужно было свалить по политическим мотивам, то они уже свалили.
    0
    - Romson
      03 декабря 2011, 12:34
      Invisible, сорри, но может нагляднее раскрывать эту тему немного в другом формате? Примерно как в этом посте (см. п.3 + update 12:25 03.12.2011) smart-lab.ru/blog/26883.php
      
      ПС. Это не критика, а совет и пожелание. Поскольку я пишу посты достаточно редко, а Вы, как я заметил, взялись раскрывать тему СОТ на регулярной основе.
      0
      - HOLMI
        03 декабря 2011, 13:49
        Romson, буду что-то добавлять со временем нового.
        
        Я сколько смотрю, многие не понимают некоторых вещей. Расчетные фьючерсы, коими являются индексы РТС можно не крыть, а просто продержать до экспирации, где произойдет взаимозакрытие по текущим ценам. Так что могут по экспирацию цены хорошенько загнать вверх, чтобы там зафиксироваться.
        0
      - pr3
        03 декабря 2011, 14:47
        Romson, а откуда ты графики строишь COT?
        
        Текущий формат Инвизибла по-моему очень даже хороший. То есть пока что нет единого стандарта интерпретации этих данных сырые данные (как здесь) мне кажутся куда важнее выводов. Хотя в обоих случаях с ними ознакомился.
        0
        HOLMI
        03 декабря 2011, 15:18
        pr3, на мой взгляд немного кривоватые данные получаются, т.е. там учитывается все, это на мой взгляд не верно.
        Вот это?(http://robotrade.org/forts/futures/open-positions/?f=RTS-12.11&t=3)
        +1
        pr3
        03 декабря 2011, 15:42
        Invisible, ага спасибо!
        
        Согласен насчет кривизны. Мне лично куда важнее % изменения держателей позиций и % владения. Кстати, это ты сам придумал?
        0
        HOLMI
        03 декабря 2011, 15:46
        pr3, то что написано в данной статье, подсчитываю сам для себя.
        Помогает немного понять ситуацию, которая происходит исходя из конкретных данных, а не слухов и трепа.
        0
        pr3
        03 декабря 2011, 15:54
        Invisible, мне прямо глаза открыл твой подход, а то я все тыкался пытаясь догадаться, кто более долгосрочный физики или юрики. Вообщем спасибо — не часто здесь ценную инфу можно найти!
        0
        HOLMI
        03 декабря 2011, 16:29
        pr3, рад, что вам пригодилась данная информация.
        
        хотел бы сказать, что не стоит терять голову, помните о рисках.
        0
        HOLMI
        03 декабря 2011, 16:40
        pr3, если рассматривать манипуляционный сценарий, то происходит следующее:
        Крупняк продавал когда рынок падал и одновременно подбирал. Когда что-то понял, начал активнее покупать, немного продавая.(когда рынок не падал) Видимо набрал, то что хотел и начал откупать шорты, собственно из-за этого такая структура цены.(плоские коррекции и выносы вверх)
        Крупняку на мой взгляд есть смысл немного отпустить рынок, что бы больше появилось коротких позиций, об которые он мог бы закрыть свои шорты. И скорее всего, если данная мысль имеет шансы на истину, то завершить экспирацию можем на высоких уровнях. Чтобы крупняку экспирацией закрыли его длинные позиции на максимально хороших уровнях, желательно под панический откуп.
        
        п.с. это всего лишь мысль для размышления, не совет и не рекомендация.
        0
        pr3
        03 декабря 2011, 17:09
        Invisible, почему манипуляционный? Я именно так себе и расписываю движения рынка. На мой взгляд оно единственно объективно. Кто-то покупает кто-то продает. У кого слабые руки, тот и сбрасывает заставляя рынок двигаться. А остальное очень часто смахивает на астрологию когда связь между анализом и выводами в лучшем случае догматична.
        
        Я ожидал, что между 1200 и 1300 будут долгосрочные покупатели набирать. Соотственно движение под 1300 должно было быть оперативным. Это случилось. Все описывал в блоге. Локальные движения вкривь и вкось отторговал, но вот общую картину очень точно поисал. Так что выше 1300 уже входят среднесрочные покупатели. Сбрасывать им раньше 1650 по идее вообще резона нет. Про долгосрок подтверждения нет кроме COT, а вот среднесрочные покупатели точно работают.
        
        Я экспирации пока не придавал никакого значения, но думаю опционы будут играть свою тему. На след. неделе надо будет разбиираться.
        0
        HOLMI
        03 декабря 2011, 17:23
        pr3, я был негативно настроен и ждал похода на 130-120 индекса РТС, так как объективно ситуация не особо хороша.
        Но меня смутил геп и мощный рост, сразу напомнил мне май 2008 года, когда была инаугурация Медведева, тогда что-то похожее было. Ситуация была паршивой, но вмиг все изменилось и попер мощный рост, правда впоследствии все уже знаем что было. Так что относительно среднесрочного движения, то думаю можем отрасти до предыдущих максимумов +-2100пп(в течение 1-2 квартала 2012), а далее поход вниз и глубоко. Пока так мыслю.
        Но что касается вышедших пятничных данных по ОИ, то они дали задуматься и перекроили план действия. Данные рассмотренные в данной статье по ОИ это фьючерс индекса РТС. И в соответствии с этими данными не особо пока вижу резона скидывать или крыть лонги на рынке. А задрать рынок под экспирацию в этом просматривается резон. Собственно и все)
        0
  - USER PC
    03 декабря 2011, 06:10
    Spekyl, если провал за счет вхождения в думу Яблока или Правого дела — то думаю рынок (пусть не с момента открытия в понедельник, но позже) отреагирует положительно; если «поделится» со Справедливой Россией — слабонегативно; если коммунисты — негативно.
    0
- pr3
  03 декабря 2011, 04:07
  Дмитрий Петухов, ай завидую ( По-моему отличный трейд выйдет!
  0
- pr3
  03 декабря 2011, 04:10
  Дмитрий Петухов, завидую ( Отличный трейд по-моему выйдет. Сам не вписался.
  0
  - Дмитрий Петухов
    03 декабря 2011, 04:13
    pr3, было бы не плохо… почему не вписался?
    0
    - pr3
      03 декабря 2011, 04:25
      Дмитрий Петухов, ожидал УГ на рынке. Оно собственно и было, но оставлять лимитки без присмотра побоялся.
      0
Дмитрий
03 декабря 2011, 03:12
Пользуюсь Квиком. У меня график открытого интереса за предыдущие дни не сохраняется — каждый день с нового листа. Подскажите, где настройки поменять.
0
- ЁR
  03 декабря 2011, 15:03
  proBotan, у брокера. должен сохранять и транслировать архивы по ОИ. Таких немного, но есть.
  0
ser2013
03 декабря 2011, 08:11
А где такую табличку посмотреть?
0
- HOLMI
  03 декабря 2011, 13:51
  ser2013, rts.ru
  0
ЁR
03 декабря 2011, 15:10
кто знает или догадывается, почему ОИ по фьючерсу (928640) не совпадает с аналогичным значением в квике (895428 на закрытии дневных торгов и еще меньше — на закрытии вечерки)?
0
- HOLMI
  03 декабря 2011, 15:34
  ЁR, тоже интересует данный вопрос.
  0