Покупаю календарь с дельтанарезкой

Опционщики отмечают аномальное снижение волатильности.
smart-lab.ru/blog/266977.php
smart-lab.ru/blog/267794.php
Продавать волатильность си по 13-14, когда она была недавно по 30 нет желания.
Поэтому купил календарь 58000 на си - стредл сентябрь в покупке по общей стоимости 2700п, стредл август в продаже по 1850п (вход хороший был, сейчас он уже около 1750п, хотя доходил и до 1600). Соотношение сентябрь-август 2:1. На лишние купленные опционы собираюсь нарезать дельту через 200п. По ситуации на скачках волатильности буду докупать-продавать стредлы, стараясь не выходить за начальные соотношения.

опционы

Urwald

Москва

1 622

с 26 июля 2013

8 Комментариев

Andy_Z
23 июля 2015, 11:17
Почему сентябрь покупка, если в сентябре вола выше?
+1
- Urwald
  23 июля 2015, 13:50
  Andy_Z, сейчас выше да, но все равно небольшая. К тому же на момент входа в позицию они были примерно равны.
  0
vitsantal
23 июля 2015, 11:34
вола на сентябре совершенно непредсказуема, особенно по сравнению с августом. Может начаться движ (хотя в ближайшее время это пока не просматривается), вола на августе (продажи) будет расти гораздо быстрее чем на сентябре (покупки). Поза конечно имеет право на существование на таком рынке, но если амплитуда БА начнет расти вместе с IV, то я бы как минимум сокращал позицию.
0
- Urwald
  23 июля 2015, 13:52
  vitsantal, Соотношение 2:1 в пользу купленных опционов позволяет радоваться росту волы. А вообще по ситуации буду стараться гибко реагировать.
  0
vitsantal
23 июля 2015, 13:59
Соотношение на календарях, к сожалению, не «работает» как хотелось бы (как заранее просчитываешь). Но в любом случае под этот рынок, я думаю, нормальная позиция.

картинка позы есть?
я так понимаю, примерно такая: gyazo.com/6beaf39e95b8018fdcc3f02e5935de53

на ри построил, си влом искать в ОЛ
0
- Urwald
  23 июля 2015, 14:55
  vitsantal, Профиль не строил, софта такого нет. Основной упор на покупку делаю, продажа августа обеспечить более дешевый вход, поэтому при падении волы откупаю август частями как сейчас ( в моменте v 13.2 стоимость связки упала до 1630п)
  0
Simix
23 июля 2015, 15:12
Я думаю до 15 августа достаточно купленных рогов \__/ августа.
Думаю он ещё отыграет.
0
- Urwald
  23 июля 2015, 16:46
  Simix, Вполне, можно еще к купленному центру си продать центр ри, только соотношение подобрать нужное.
  0