Urwald
Urwald личный блог
23 июля 2015, 10:50

Покупаю календарь с дельтанарезкой

Опционщики отмечают аномальное снижение волатильности.
 smart-lab.ru/blog/266977.php
smart-lab.ru/blog/267794.php
 Продавать волатильность си по 13-14, когда она была недавно по 30 нет желания.
Поэтому купил календарь 58000 на си  - стредл сентябрь в покупке по общей стоимости 2700п, стредл август в продаже по 1850п (вход хороший был, сейчас он уже около 1750п, хотя доходил и до 1600). Соотношение сентябрь-август 2:1. На лишние купленные опционы собираюсь нарезать дельту через 200п. По ситуации на скачках волатильности буду докупать-продавать стредлы, стараясь не выходить за начальные соотношения. 
 
8 Комментариев
  • Andy_Z
    23 июля 2015, 11:17
    Почему сентябрь покупка, если в сентябре вола выше?
  • vitsantal
    23 июля 2015, 11:34
    вола на сентябре совершенно непредсказуема, особенно по сравнению с августом. Может начаться движ (хотя в ближайшее время это пока не просматривается), вола на августе (продажи) будет расти гораздо быстрее чем на сентябре (покупки). Поза конечно имеет право на существование на таком рынке, но если амплитуда БА начнет расти вместе с IV, то я бы как минимум сокращал позицию.
  • vitsantal
    23 июля 2015, 13:59
    Соотношение на календарях, к сожалению, не «работает» как хотелось бы (как заранее просчитываешь). Но в любом случае под этот рынок, я думаю, нормальная позиция.

    картинка позы есть?
    я так понимаю, примерно такая: gyazo.com/6beaf39e95b8018fdcc3f02e5935de53

    на ри построил, си влом искать в ОЛ
  • Simix
    23 июля 2015, 15:12
    Я думаю до 15 августа достаточно купленных рогов \__/ августа.
    Думаю он ещё отыграет.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн