Оптимальное количество индикаторов в торговой системе

Как выбирать хороший индикатор для торговли среди бесконечного множества? Рассмотрев три элемента исходных данных, вы сможете подобрать себе несколько, которые докажут свою пользу. В данной статье выясним, как это сделать.

В программах с графиками всегда можно встретить от 70 до 100 с лишним индикаторов. Хорошо, когда есть выбор, но у вас нет необходимости использовать их все регулярно. Как же решить, на каких стоит остановиться? Важно помнить о трех элементах исходных данных на графике. Это цена, время и проторгованный объем. Все индикаторы затрагивают как минимум два элемента из трех: цену и время или объем и время. Некоторые включают все три. Использование всех элементов данных создает ведущий гибридный индикатор, который может, при краткосрочной торговле, превосходить в предсказательной силе все остальные индикаторы.
 

Длинный список индикаторов может легко запутать трейдеров и привести к серьезным проблемам в торговле. Самая частая проблема с этими списками в том, что трейдеры проводят неполный анализ и не осознают этого.
 

Главная причина недостаточного анализа в том, что подавляющее большинство доступных для трейдера индикаторов затрагивают только цену и время. От 75 до 80% индикаторов базируются на этих двух элементах, в то время как около 20-25% — на объеме и времени. В результате трейдеры используют в своих торговых платформах слишком много индикаторов цены/времени и слишком мало объема/времени. Они дают всесторонний анализ цены, но при этом мало учитывается объем.
 

Для платных торговых систем акцент делается на индикаторы цены/времени по ряду причин. Большинство популярных индикаторов были созданы десятки лет назад для совершенно другого рынка, который непохож на сегодняшний. Те индикаторы были самыми первыми, которые перенесли в торговые системы еще в 1990 году, когда розничная торговля начала обретать популярность.
 

Когда множество трейдеров начинают применять одинаковые индикаторы, это создает аномалии в потоке приказов, а их могут отследить и использовать высокочастотные трейдеры, профессионалы и институциональные трейдеры.
 

Кто управляет ценой?

Почему данные о проторгованном объеме настолько важны в сегодняшней рыночной структуре? Проторгованный объем — это не только размер доли, сторгованный в определенную минуту, час, день или неделю. Это также размер лота, который определяет, кто контролирует цену. Это знание дает трейдерам значительное преимущество в острой конкуренции с институциональным фондом, который приводит рынок в движение. Как можно определить, кто управляет ценой?
 

Прежде всего, помните, что существуют четыре типа трейдеров: покупатели, продавцы, buy-to-cover (покупатели без покрытия) и sell short (продавцы без покрытия). То есть в любой момент существуют четыре различных взгляда на цену акции. Группа с самым большим приказом или лотом контролирует цену в этот период.
 

Важность объема

Многие трейдеры все еще придерживаются теории Доу с тремя уровнями рыночных участников (рисунок 1). Это упрощенное представление о рынке сохраняется по сей день и искажает реальную ситуацию в сфере торговли. Структура рынка сильно изменилась за последние два десятка лет и продолжает эволюционировать с постоянно возрастающей скоростью.
 

Рисунок 1

Сегодня на рынке присутствуют девять групп участников. Группы покупают и продают на разных этапах движения тренда, и доступ к информации они получают в различное время. Каждый уровень цикла участников рынка меняет поведение цены и объема...

Читать дальше: http://utmagazine.ru/posts/10757-optimalnoe-kolichestvo-indikatorov-v-torgovoy-sisteme

Рекомендуем:
--------------------------------------
Скальпинг: самое полное руководство

Торговые сигналы

Работа трейдером
--------------------------------------