Может ли хвост вилять собакой (РТС Vs Составные индекса) ?

1)может ли крупный игрок продавая-покупая индекс РТС сдвигать цену компонентов ?
2)если РТС рассчитывается каждые 15 секунд кто переставляет цену и кто поставляет ликвидность ?

РТС

FrBr

Сочи

9 278

с 14 ноября 2014

26 Комментариев

Makler
20 июля 2015, 15:19
Формулировка запутанная и по всей видимости не верная.

Индекс продать нельзя. Можно продать его фьючерс! Ну или продать или зашортить каждую из 50-ти акций его составляющую.
+3
- FrBr
  20 июля 2015, 15:28
  Makler, не знал что сам индекс не торгуем — спасибо.
  Дальше если фьюч производная от индекса кто поставляет там ликвидность? если я на триллион хочу купить фьюч кто мне продаст?
  0
  - Makler
    20 июля 2015, 15:52
    FrBr, Биржа в лице маркетмейкеров. Хоть писталион контрактов, правда потом кроме них же ты их ни кому не продашь.
    
    А они купят только дешевле.
    0
myfinday
20 июля 2015, 15:19
Откуда у тебя эти непонятные вопросы берутся в голове… Обращаюсь к автору *пожалуйста остановись у меня от смеха живот болит*))))
+1
- FrBr
  20 июля 2015, 15:31
  myfinday.net, вы на рынке 9 лет я всего полгода вот и «почемучкаю»
  +1
  - myfinday
    20 июля 2015, 15:41
    FrBr, я это понял еще с предыдущего поста… ничего страшного просто вопросы непонятные для чего вам это знать вы как то с этого заработаете???
    +1
    - FrBr
      20 июля 2015, 15:44
      myfinday.net, нет ртс не торгую — лудоманю дол/руб но т.к. они взаимосвязаны наблюдаю за РТС (думаю как там тренд сменится так и в рубле возможно)
      0
      - myfinday
        20 июля 2015, 15:46
        FrBr, Ты пока смотришь на ситуацию узковато… но связь у них есть как я уже тебе писал РТС это долларовый индекс
        +1
Reshpekt Fund Russia ☮
20 июля 2015, 15:45
1) может ли крупный игрок продавая-покупая индекс РТС сдвигать цену компонентов ?

Нет. А наоборот может через компонент индекса влиять на фьючерс. Такое периодически бывает на экспирациях.

2) если РТС рассчитывается каждые 15 секунд кто переставляет цену и кто поставляет ликвидность ?

Расчёт ежесекундно. Цену переставляют сделки с компонентами. Ликвидность поставляется участниками. В RI их огромное множество с разными интересами и возможностями, включая котировальные автоматы а ля неофициальные маркетмейкеры.
+4
- myfinday
  20 июля 2015, 15:48
  Reshpekt Fund Russia, Ты прям ходячая энциклопедия )))
  +1
- FrBr
  20 июля 2015, 15:49
  Reshpekt Fund Russia, то есть по логике цену фьючерса переставляют игроки оринтируясь на индекс. И если я встану во фьючерсе огромным лотом против движения индекса — разрыв между фьючерсом и индексом будет нарастать пока не съедят мою заявку — так?
  0
  - myfinday
    20 июля 2015, 15:54
    FrBr, Что типа того но по идеи эту заявку сметут или Маркетмейкер поможет ее смести как не как это его обязанность…
    +1
  - Makler
    20 июля 2015, 15:57
    FrBr, Цену фьючерса переставляют котировальщики (маркетмейкеры).
    
    Значение индекса это отражение денежной капитализации рынка, а конкретно 50-ти компаний его составляющих.
    
    +1
  - Makler
    20 июля 2015, 16:04
    FrBr, "… разрыв между фьючерсом и индексом будет нарастать пока не съедят мою заявку — так?..."
    
    Какой разрыв?
    
    Если направление твоей заявки будет против предстоящего движения ее исполнят и ты выхватишь убыток = их прибыль. Если направление заявки будет в направлении предстоящего или текущего движения ее просто проигнорируют переставив от нее цену и она будет не исполнена так и висеть в стакане пока ты ее не снимешь.
    
    П.с. а если ты такую заявку кинешь по рынку тебе устроят проскальзывание такое что средняя цена исполнения будет сразу хуже рынка и в твоем направлении он уже не пойдет до тех пор пока ты ее не покроешь с убытком.
    +1
  - Reshpekt Fund Russia ☮
    20 июля 2015, 16:13
    FrBr, приблизительно так, но есть нюансы. На тихом рынке огромная заявка в РИ может приостановить активные действия роботов на споте, а тем более человеков. Разрыв просто не будеть нарастать.
    +1
    - FrBr
      20 июля 2015, 16:29
      Reshpekt Fund Russia, эмм как на споте индекса могу торговать роботы — если он не торгуем? или через акции-компоненты имеете ввиду?
      0
      - Makler
        20 июля 2015, 16:38
        FrBr, Он говорит про РИ про фьючерс индекса РТС
        0
        FrBr
        20 июля 2015, 16:41
        Makler, а как тогда разрыв не будет нарастать если индекс пойдет дальше (в зависимости от стоимости компонентов) а фьючерс остановится?
        0
        Makler
        20 июля 2015, 16:44
        FrBr, Ответ дал выше. Фьючерс не может от твоей заявки остановится.
        
        Опиши конкретный пример. Типа Индекс 1000 фьюч 990 я покупаю миллион лотов по 990 индекс на 1100 а фьюч типа остановится? Так чтоль ты думаешь?
        +1
        FrBr
        20 июля 2015, 17:52
        Makler, индекс 1000 растет фьюч 950 я ставлю заявку на миллиард в шорт по 960. Индекс 1500 фьюч 960 т.к. не смогли сожрать заявку
        0
        Азат Туктаров
        20 июля 2015, 18:04
        FrBr, арбитражёры сожрут любую заявку. Будут продавать акции входящие в индекс и покупать фьючи из твоей заявки, минут за пять-шесть сожрут, т.к. у арбитражёров стратегия малорисковая то лимит не ограничен практически.
        +1
        Makler
        20 июля 2015, 18:24
        FrBr, Ну все пушной зверек тебе! Заявку на шорт твою исполнят за секунду и фьючерс поедет дальше вслед за индексом на 1500, а ты начнешь принимать мегагигантский убыток до точки боли либо пока не отмаржинколят.
        0
      - Reshpekt Fund Russia ☮
        20 июля 2015, 16:40
        FrBr, акции, сейчас везде автоматы включая шлаки. Если чего не то в суперликвидах или срочный рынок встал, то спот замерзает.
        +1
Азат Туктаров
20 июля 2015, 16:05
Каждый, кто покупает или продаёт, влияет на цену.
+1
- myfinday
  20 июля 2015, 16:16
  Азат Туктаров, Все верно но это к акциям относятся а мы говорим про индекс РТС а точнее про фьючерс на индекс вы не в тему немного сказали…
  +1
  - Азат Туктаров
    20 июля 2015, 18:06
    myfinday.net, Нет не так, если все шортят фьюч то ММ встаёт в длинную позу по фьючу и в пропорционально короткую по акциям входящим в индекс и в лонг по баксу. ММ всегда стараются дельта-нейтральную позу держать.
    +1