исторические данные с микросекундами Ri и Si, где взять?

Помогите найте исторические данные с микросекундами и направлением сделки по Ri и Si, более чем за один торговый день))
Может есть у кого база данных или как-то скачивается Hydr'ой. Алготрейдеры и все все все, кто как решал эту проблему?

p.s. в Финаме и подобных без микросекунд и направления сделки

исторические данные

ℤakk

Москва

1 455

с 7 августа 2012

33 Комментария

Redline
09 июля 2015, 14:15
www.zerich.com/internet-trading/trade-systems/qscalp-history.html
+2
- ℤakk
  09 июля 2015, 14:19
  Redline, супер, спасибо!!! изучаю…
  0
- SECRET
  09 июля 2015, 14:38
  Данные с микросекундами? Что-то новенькое :)
  0
  - ℤakk
    09 июля 2015, 14:47
    SECRET, ок) quik выдает данные с 6-ю знаками, микросекунды. Но по сути это миллисекунды, 3 нуля для красоты))
    0
Андрей К
09 июля 2015, 14:16
В церихе есть отличный архив.
Был раньше и в IT Invest, но они прикрыли публичный доступ.
+1
Андрей К
09 июля 2015, 14:20
Если что, на сайте Морошкина есть конвертер, но я свой написал как мне надо. Отличительная особенность такого архива — есть направление сделки.
+2
- ℤakk
  09 июля 2015, 14:23
  Андрей К, спасибо, как раз то что мне надо. Люблю Смарт-лаб))
  0
- Михаил Пиписькин
  09 июля 2015, 17:14
  Андрей К, еще одна отличительная особенность не все данные
  0
  - Андрей К
    09 июля 2015, 18:43
    Александр, я скачиваю ежедневно и заливаю в БД. у меня за год бьют все дневные объемы по данным бд и по данным графиков в квике. То есть каждый вечер я скачиваю и сразу сравниваю.
    0
    - Михаил Пиписькин
      09 июля 2015, 22:30
      Андрей К, ok
      0
Marco
09 июля 2015, 14:22
Дадите FTP, куда можно архив выложить? Файлик 3GB, база гидры за пару недель в текстовом виде с Forts/Plaza.

P.S.: Мы, г'усские, своих не бросаем! :)
+2
- xeom
  09 июля 2015, 14:28
  Marco, вас биржа за это атата!
  0
  - Marco
    09 июля 2015, 14:30
    xeom, сошлетесь на документ? (я серьезно)
    0
    - xeom
      09 июля 2015, 14:33
      Marco, биржа данные продает. вот тарифы moex.com/ru/orders
      документ, который Вам запрещает данные раздавать не назову, но думаю, что они там не обрадуются
      +1
      - Marco
        09 июля 2015, 14:40
        xeom, да, я нашел у них порядок использования биржевой информации, углубился в чтение. :) I respect law in any case.
        
        Архивные данные, о которых идет речь, собраны самостоятельно из потоков реального времени. Если распространение подобной информации ограничено положениями биржи, получается, что Церих и It-Invest нарушают (нарушали) эти положения, публикуя архивы QScalp.
        0
        xeom
        09 июля 2015, 14:44
        Marco, я деталей не знаю, если честно, кто и как распространяет. Может быть они вендоры, есть же такое понятие, и платят бирже за эти данные и за возможность их распространять. Я просто Вас предупредить хотел)
        0
        Marco
        09 июля 2015, 14:45
        xeom, логично. Спасибо.
        0
        Redline
        09 июля 2015, 14:44
        Marco,
        платной является реалтайм дата, как я понял.
        Т.е., например, если транслировать данные из терминала брокера на какой-то свой сайт(NeRuticker.com), то это незаконно. А все остальное можно.
        0
        Marco
        09 июля 2015, 14:47
        Redline, они же сами архивы продают в том числе, а не только реальные данные. Что можно, а что нельзя — надо их документы читать.
        0
Андрей К
09 июля 2015, 14:26
я сохраняю все в БД, ртс, си, микс, сбер. Квартал — 5-6гб.
+1
Tim
09 июля 2015, 14:38
Недавно обнаружил этот сервис по историческим данным moex.com/ru/orders?historicaldata, данные от первоисточника
0
- Евгений
  09 июля 2015, 16:55
  Try This, 45 т.р. за 1 инструмент. При таких ценах не удивительно, что у нас предпочитают данные п*здить.
  
  А чем это отличается от того, что дает Финам?
  0
Chepell
09 июля 2015, 15:00
на фтп биржи история доступна бесплатно ftp.moex.com/pub/info/stats/history/F/2015/
гидра выгружает но почему-то милисекунды убирает, хотя вроде у кого-то получилось выгрузить с милисекундами через гидру.

Но в данных с фтп биржи есть проблема с наличием в общем потоке сделок по календарным спредам, их нужно потом как-то фильтровать.

dl.dropboxusercontent.com/u/8840468/ticks.png
вот так частенько графики выглядят, сверху минутки финама, снизу минутки построенные из тиков с фтп биржи
0
- Marco
  09 июля 2015, 15:02
  Chepell, там направления сделок нет. Гидра сохраняет данные с миллисекундами.
  0
  - Chepell
    09 июля 2015, 15:06
    Marco, да, направления нет. Гидра может и сохраняет, но экспортировать из гидры тики в тхт с миллисекундами у меня не получается.
    Тут stocksharp.com/forum/yaf_postst4341_S--DATA---Niet-millisiekund-u-sdielok.aspx тема поднималась, но мне не помогло.
    0
    - Marco
      09 июля 2015, 15:17
      Chepell, ХЗ, я сделки из гидры вообще не экспортирую, но в любом случае, у нас для экспорта есть отдельная самописная утилита… Если Вам нужен экспорт с миллисекундами, у меня есть две идеи:
      
      1. Насколько я помню, в папке с гидрой есть текстовые файлы с форматами экспорта. Там можно миллисекунды прописать для даты/времени.
      
      2. Если в гидре сохранять данные в текстовые файлы, то можно брать данные с миллисекундами прямо из этих файлов. Но при этом размер базы и нагрузка на диск серьезно вырастут.
      +1
      - Chepell
        09 июля 2015, 16:50
        Marco, 1. они там прописаны, но при экспорте значения нулевые.
        2. да, наверное там можно, на худой конец
        0
- EY
  09 июля 2015, 17:17
  Chepell, попробуйте удалить тики у которых флаг «несистемные» сделки. Сейчас под рукой кода нет, мне помогало.
  +1
  - Chepell
    09 июля 2015, 17:51
    EY, в данных с фтп биржи нет такого флага
    0
    - EY
      09 июля 2015, 23:13
      Chepell,
      code;contract;price;amount;dat_time;trade_id;Nosystem
      GZH7;GAZR-3.07;28277.00000;1;2007-02-15 10:30:01.450;11049623;0
      RIH7;RTS-3.07;190055.00000;6;2007-02-15 10:30:01.687;11049624;0
      RIH7;RTS-3.07;190055.00000;2;2007-02-15 10:30:02.170;11049625;0
      
      вот последний 0 это системные сделки
      если там стоит 1 то это внесистемная сделка, игнорируйте
      
      0
      - Chepell
        09 июля 2015, 23:26
        EY, я чуть не так выразился, флаг есть, но он почему-то не работает или другие какие-то сделки считает несистемными.
        
        К графику что я приводил выше вот принт таблицы сделок скаченных с фтп и выделены сделки по спреду и метка у них 0.
        dl.dropboxusercontent.com/u/8840468/deals.png
        
        Более того, переписывался с биржей.
        Вопрос: Скажите как отсортировать сделки по спреду из общего потока котировок по инструменту?
        
        Ответ: В скачаном Вами файле никак.
        0
        EY
        10 июля 2015, 15:45
        Chepell, это какой-то кошмар, я не сталкивался
        сейчас с тиками не работаю, качаю минутки с финама
        +1
        Chepell
        10 июля 2015, 15:51
        EY, )) да я тоже минутки с финама качаю. И тики оттуда качаю, у них тики в большинстве своем без мусора (хотя вот на си 29.05.2015 и у финама нашел сделки по спредам, надо написать может поправят).
        0

Читайте на SMART-LAB:

Инвестиции без спешки: торгуем в выходные

Рынок часто движется импульсами, и тем важнее оценивать активы без спешки, не отвлекаясь на инфошум. Для этого отлично подходят выходные дни. В конце недели разбираем самые заметные события и...

Альфа-Инвестиции

18:06

Россети Ленэнерго. Отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г. Опасения оправдались - обесценение съело прибыль

Компания Россети Ленэнерго опубликовала отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г., где показаны финансовые показатели компании по РСБУ в 4 квартале (ну и понятно за целый год):...

Mozgovik

16:43

Позитив: вчера, сегодня, завтра

На этой неделе Максим Филиппов, заместитель гендиректора Positive Technologies, и Юрий Мариничев, IR-директор, побывали в гостях у SberCIB. В эфире обсудили оптимизацию бизнеса, факторы роста в...

Positive Technologies

11:05

Россети Центр. Отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г. Ожидаемо снизилась дивидендная база по РСБУ.

Компания Россети Центр опубликовала отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г., где показаны финансовые показатели компании по РСБУ в 4 квартале (ну и понятно за целый год): 👉Выручка...

Mozgovik

19.02.2026