Поза классная, секрет в общем-то тоже понятен, но есть вопрос: завтра базовый актив сдуру делает -5% а IV +15%. + к тому профиль волатильности подразвернется левым краем вверх. Давайте в этом предположении взглянем на график платежной функции на завтрашний день. Картинка, к сожалению, перестанет быть такой радужной.
Доллар теряет военную премию, но ожидания по ФРС сдерживают распродажу
Главная идея валютного рынка на этой неделе — сокращение части спроса, связанной с геополитической страховкой. Индекс доллара DXY держится около отметки 100 и снижается третий день подряд, но это...
Длинные ОФЗ: сколько можно заработать, если ключевая ставка ЦБ РФ продолжит снижаться?
Длинные ОФЗ с начала текущего года не демонстрировали выраженного снижения по доходности несмотря на продолжение цикла понижения ключевой ставки ЦБ РФ, которая за это время снизилась на 175 б. п.,...
Виктор Пермяков, я думаю, никто этих переменных точно не знает. Алгоритм везде индивидуальный и может меняться в течении суток. Вчера диапазон с утра был, примерно 26-29%, потом 16-35%, после купон...