06 июля 2015, 21:02
Как называется такой арбитраж?
Вот допустим есть два сорта нефти, Сорт1 и Сорт2.
Сейчас они торгуются одинаково, по $50 за бочку.
Но я знаю, что потом Сорт1 и Сорт2 подорожают до $55 и $60 соответственно.
То есть купив лонг Сорт2 и зашортив Сорт1 получим нейтральную позицию,
которая со временем будет давать профит.
Другими словами, я покупаю дельту цены сейчас, чтобы потом ее продать.
Стоимость позиции
Сейчас: $50 + $-50 = итого $0 (продали Сорт1=$50 в кассе, купили Сорт2=$-50 из кассы)
Потом: $-55 + $60 = итого $5 (откупили Сорт2=-$55 из кассы, продали Сорт2=$60 в кассу)
Вот как это называется? Какой арбитраж. Хочу теорию побольше почитать, про подводные камни,
про профит … а то он сейчас есть, но как то маленький…
Сейчас они торгуются одинаково, по $50 за бочку.
Но я знаю, что потом Сорт1 и Сорт2 подорожают до $55 и $60 соответственно.
То есть купив лонг Сорт2 и зашортив Сорт1 получим нейтральную позицию,
которая со временем будет давать профит.
Другими словами, я покупаю дельту цены сейчас, чтобы потом ее продать.
Стоимость позиции
Сейчас: $50 + $-50 = итого $0 (продали Сорт1=$50 в кассе, купили Сорт2=$-50 из кассы)
Потом: $-55 + $60 = итого $5 (откупили Сорт2=-$55 из кассы, продали Сорт2=$60 в кассу)
Вот как это называется? Какой арбитраж. Хочу теорию побольше почитать, про подводные камни,
про профит … а то он сейчас есть, но как то маленький…
в Аэрофлоте Кукляш ставит пугалки по 75к лотов и потом сливает свой пакет заявками на продажу. он так уже делал на 51.75 пугалка была. когда напуганные закончились пугалку на 51.75 убрал. не ведитесь....
17:04
EN+ РСБУ 1кв 2024г: выручка "-", убыток Р1,1 млрд против убытка в Р1,02 млрд годом ранее EN+ РСБУ 1кв 2024г: выручка "-", убыток Р1,1 млрд против убытка в Р1,02 млрд годом ранее
...
Дюша Метелкин, хотят драть втридорога в условиях дефицита
традиционные ценности
я про это писал, что сейчас всё заменят на говно некачественное и дорогое, а потом через 10 лет ситуация стабили...
17:03
hhayek, не всё так очевидно. Поживём-увидим.
писец походу 10 % плюс м видео купили
17:02
Elmarit, я тоже верю в рост, поэтому держу и не сомневаюсь!
17:02
Марина Самохина, да хороший денек)
Сургутнефтегаз отчитался за 1 квартал 2024 - процентыне доходы выросли в 2 раза! Сургутнефтегаз отчитался за 1 квартал 2024 года — выглядит вполне неплохо,хоть и чистая прибыль упала 30% год к году
...
16:59
Новошип РСБУ 1кв 2024г: выручка Р37,8 млн (снижение в 13,7 раза), чистая прибыл Р134,1 млн (снижение в 3,1 раза) Новошип РСБУ 1кв 2024г: выручка Р37,8 млн (снижение в 13,7 раза), чистая прибыл Р134,1 ...
ну балин, как обычно! поймал самый верх дня, 34.870, и слил забрав меньше процента профита %( как всегда.
может отрастете еще для шорта?
Именно через время (через экспирацию, через доп.расходы...) и наказывает рынок.
Здесь самое главное не ответ на вопрос «сколько будет стоить?», а вопрос «КОГДА(!) разойдётся/сойдётся?».
Главный риск скрыт в слове «когда».
Срочные инструменты в этом вопросе очень коварны!
Собственно, отсюда и идут манипуляции на каждую экспирацию любого актива.
Есть только миг, за него и держись.
Есть только миг между прошлым и будущим,
Они обе растут, но одна медленнее другой? Ну так это просто 2 инструмента с разной бетой, можно аналогично продавать акцию с низкой бетой и покупать с высокой. Но в чем здесь безрисковая прибыль — непонятно.
Удачи.
1) парный трейдинг
2) спредовый трейдинг (между сортами нефти)
3) синтетик-трейдинг — торговля синтетического актива (спред между сортами нефти)
...
В классическом смысле арбитраж предполагает отсутствие рыночного риска. То есть риска изменения цен в любую сторону.
Не просто сглаживание риска, а отсутствие.
Например, вы забираете поставку нефти в танкере на одном континенте и уже продали поставочный фюьчерс на другом континенте. Ваш риск уходит из плоскости рынка и переходит в океан. Ваш риск — это танкер с нефтью и всё что с ним связано.
А дельта между ценами — это арбитраж.
Художественное изложение здесь:
smart-lab.ru/blog/250801.php
Однако, то что Вы описали в топике тоже называют арбитраж, потому что корни растут от поставочной схемы. Но надо понимать, что Вы просто создаёте синтетический инструмент в портфеле и колебание его котировок не является стационарным процессом!
Собственно именно про стационарные процессы и их поиск в рынке Вам и нужно читать для такого вида трейдинга.
покопайтесь тут
y-dav.livejournal.com/?skip=10
y-dav.livejournal.com/8094.html
arbitrage-trade.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=2
arbitrage-trade.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=41
Хороший брокер даёт максимальный SPAN и назначает спредовую маржу на всех биржах. Это экономит кучу средств под залоги.
Допустим, Саксобанк от Мируса(нинзя) будет отличаться до 10-15(!!!) раз по размеру маржи.