Дело о тейк профите и стоп-лоссе

В связи с тем, что мне надоели бесконечные споры о соотношении тейк профита и стоп лосса, накидал быстро в ТСЛабе случайный вход и фиксированный выход по тейку и стопу по совету Алексея С из его свежего топика http://smart-lab.ru/blog/264396.php
 Итак. 
Акции Сбера за 4 года на минутках.
Тейк профит 3% стоп 1%. БЕЗ комиссии и проскальзывания.
Результат. 
 
Что мы видим? Результат 25% положительных 75% отрицательных. Почему так? Тейк профит в 3 раза больше стоп лосса, соответственно профит будет срабатывать в 3 раза реже, что и дает соотношение 25 к 75. 
Вот эквити.
 
Как видим ничего интресного, просто ходим за рынком.
Давайте попробуем профит 1% стоп 1%. т.е. равное соотношение. Пытливый ум наверное уже догадался, что соотношение прибыльных и убыточных будет равным)) 
Тестируем.
 
Получили, что и ожидали 50 на 50.
Эквити ничуть не лучше.
А теперь представьте себе, что если я добавлю туда комиссию и проскальзывание? Правильно, эквити очень быстро уйдет в пол. 
Какие выводы?
Если вы пытаетесь нае... построить торговую систему чисто на манипулировании тейком и стопом, лучше займитесь долгосрочными инвестициями и/или сосредоточтесь на другой деятельности. 
У меня все.