SAI
SAI личный блог
05 июля 2015, 13:29

О общепринятых заблуждениях и разнице в методах торговли.

О общепринятых заблуждениях и разнице в методах торговли.
Думаю что разница между интуитивным трейдингом и трейдингом по четко выверенной проверенной торговой системе, настолько же очевидны, как попытка определить идентичность этих столов визуально или с помощью линейки.

А теперь о главном, со временем осознаешь что многие основополагающие принципы в трейдинге в корне ошибочны. Некоторые из них огласке придавать нельзя, даже наверное все, но всё же некоторыми из них поделиться стоит.

Например- принцип 1:3 или  1:5, тут главное заблуждение в том что нужно выбирать вход не так чтобы стоп был 1/3 от тэйка, а так чтобы шансы на то что цена пойдет в вашу сторону были 1:3 !
Объясняю почему, например Резвяков (очень хороший и добрый человек, ни чего против него не имею, это не камень в его огород, а просто для примера) часто утверждает что если делать случайный вход и ставить тэйк со стопом в соотношении 1:3 то в конечном итоге результат будет положительным. В теории все прекрасно но на практике все наоборот. Почему? Первая причина это реверсивный характер движения цены. Например если бы цена шла от точки входа только в одном направлении и шансы были 50/50 то несомненно результат был-бы положительным, но учитывая ее реверсивный характер, шансы что у вас сработает стоп всегда в 3 раза больше, так как до стопа путь в 3 раза короче, добавьте сюда тот факт что трейдиг это игра с отрицательным мат. исходом, (при выигрыше 10 вы получаете 9 а при проигрыше 10 теряете 11) шансы снижаются еще больше. Все это легко проверить, накидайте простенькую систему например в ТСлабе и увидите сами.

Теперь ваша очередь!
Делитесь чем не жалко, думаю будет полезно для всех!
11 Комментариев
  • Толково. Продолжай.
    А то надоела уже здешняя высокопарная пустота последних дней. Боковика.
  • Игорь Васильев
    05 июля 2015, 14:20
    Согласен !!!
  • Ivor
    05 июля 2015, 14:24
    Протестировал.
    smart-lab.ru/blog/264405.php
  • gleb_romanoff
    05 июля 2015, 14:55
    Ниче не понял)))
    «Например если бы цена шла от точки входа только в одном направлении и шансы были 50/50 то несомненно результат был-бы положительным»
    если цена идет только в одном направлении, то о каких шансах 50на50 идет речь?
    И вам не кажется, что сравнение риск-менеджмента, инструментом которого является определение наиболее приемлемого для торговой системы риск-реворда (1к3 например) с теорией вероятности о дальнейшем движении цены, некорректно. Одно дело, когда ты прогнозируешь вероятность, другое — управляешь капиталом.
  • Дар Ветер
    05 июля 2015, 14:59
    Все правильно. Трейды с большим рр годятся для трендово импульсного рынка. Тои де Герчик хотя учит три к одному но главное он учит выбирать рынок где это могут дать и не лезть в другие фазы рынка.

    Я пользую метод динамического расчёта тейков и стопов с учетом волатильности и характера рынка
    • Ivor
      05 июля 2015, 15:29
      Дар Ветер, а волатильность как определяете? Атр?
      • Олег\_TkilA_/
        05 июля 2015, 16:01
        Ivor, мне тоже интересно, он не признается потому что скорей всего интуитивно стоп отбил, тренд обмяк надо выходить потихому, если дает надо брать. И не жалеть о выходе
        • Ivor
          05 июля 2015, 16:09
          Олег, ну если интуитивно, тогда да.
  • Евгений
    05 июля 2015, 15:01
    Совершенно правильно, просто люди путают стоп 1 к 3 и позицию с точкой входа при потенциальной прибыли к возможному убытку 1 к 3. Другими словами нужно заходить только те позиции потенциал движения в которых в 3 раза больше чем стоп. Хотя и это утверждение может не работать, смысл лишь в том чтобы убыток по сделкам был меньше чем прибыль и неважно как вы там заходите. А все эти 1:X при случайном входе приводят к одинаковым результататам:
    s/t
    1:5= Каждая 5я сделка прибыльная SSSST-spreed*5
    5:1= Каждая 5я сделка убыточная TTTTS-spreed*5
    1:1= TSTST....-spreed

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн