Об опционах кратко и практически,инструмент РТС!!!Итог недельной позиции.

«Человек, который осмеливается потратить впустую час времени, еще не осознал цену жизни».
Чарльз Дарвин

В понедельник 29 июня 2015г, в 11 утра продан стреддл на центре.

Основные причины и риски:

Во первых, открывая стреддл ГО значительно ниже голых продаж колов или кондора!

Во вторых, на центре(центральный страйк) самая высокая тета и вега!

Основной риск в позиции это Вега(волатильность), но при открытии позиции тета была равна веге, соответсвенно риск Веги ежедневно сходил на нет!

И в третьих, стреддл легко и дешевле роллируется!

О позиции:

Июльская серия, страйк 90 000, колл -2500пунктов + пут 2310 пунктов=4810

Объем 10% от счета. Цель собрать тету до конца недели.

По торговому плану первые точки роллирования были 93 000 и 87300.

Цена так и не достигла границ роллирования!

В пятницу на вечерке откупил связку, пут 2250 + колл 1800=4050

Разница составила 740 пунктов

В понедельник по истечении первого часа торгов вероятно продам стреддл на центре.

Как выглядит позиции см.ниже

Об опционах кратко и практически,инструмент РТС!!!Итог недельной позиции.

Ри опционы фРТС дневник

Владимир Ш

Вологда

337

13 232

с 7 февраля 2014

39 Комментариев

Θ_Hunter
04 июля 2015, 12:41
Он ещё и «голый»?

Дело ведь не в «греках», а в Греках!
Дело ведь не в опционной технике, а в неопределённости на рынках.

Не боитесь резкого скачка волатильности на результатах Референдума?
Не боитесь обвала фондовых рынков после Референдума?

Если бы вы КУПИЛИ стрэддл, я бы понял ваши намерения, а так — «нет».

С уважением ;)
+2
- Владимир Ш
  04 июля 2015, 12:46
  DeltaZero, повторюсь! Первое, позиция закрыта на вечерке! Второе, основной риск Вега, Вега уже меньше теты почти в два раза, влияние данного риска с каждым днем уменьшается.И третье, прописываются в торговом плане точки роллирования(минимум пять точек)
  +2
- Владимир Ш
  04 июля 2015, 12:47
  DeltaZero, а стреддл куплен мной в декабре на субсчете
  smart-lab.ru/blog/263444.php
  +2
  - Θ_Hunter
    04 июля 2015, 12:50
    Владимир Ш, pardon, поторопился с ответом ;)
    +2
  - Θ_Hunter
    04 июля 2015, 12:52
    Кстати, по закрытому трейду,-- можете опубликовать здесь Т/П, с указанием точек роллирования?
    +2
    - Владимир Ш
      04 июля 2015, 12:56
      DeltaZero, первые точки указаны выше, а далее по страйкам.По колам +500-700 пунктов выше страйка, по путам почти на страйке
      +1
Том Сойер
04 июля 2015, 13:39
ГО ниже? Вот это да! А где-то в официальных источниках можно почитать об этом?
+2
- Владимир Ш
  04 июля 2015, 13:45
  Том Сойер, льготное ГО по бабочкам и стреддлам, где прочесть не подскажу
  +1
Евгений Макеев
04 июля 2015, 13:52
Как будете роллировать в случае четырех планок подряд и роста волы на 300%?
+4
- Владимир Ш
  04 июля 2015, 14:04
  Макеев Евгений, по Торговому плану, до формирования позиции составляется аварийный план и роллируем не края а центр
  +1
  - Евгений Макеев
    04 июля 2015, 14:07
    Владимир Ш, а подробнее если можно, я вас не подкалываю, мне действительно интересно. Сам третье марта 2014 с такой же вот как у вас позицией встретил.
    +2
    - Денис Шарапов
      04 июля 2015, 14:20
      Макеев Евгений, так у вас перенос был через выходные, продажей БА = проданным путам, можно уменьшить убыток
      +1
      - Евгений Макеев
        04 июля 2015, 14:27
        Денис Шарапов, причем тут выходные то? крымнаш (вильнюснаш, риганаш) разве в будни не может случиться? Продажа БА=проданным путам — блин ну спасибо, как я сам не догадался ))))))
        +3
        Денис Шарапов
        04 июля 2015, 14:36
        Макеев Евгений, случится может каждую минуту все что угодно, это точно
        +2
Евгений Макеев
04 июля 2015, 14:20
У меня тоже был аварийный план (даже три) и запас по ГО процентов 80, а на утро третьего марта все это преобразовалось в следующее:
АААААААААААААААААААА! Успеть захеджиться в первые секунды открытия, чем угодно — газпром, сбер, rts любой фьюч продать, который будет не на планке, и главное чтоб система не подвела. Дальше скидывать путы если будет адекватное предложение в стакане. И Вы знаете сработало!!! Успел продать фьючи газпрома прям почти последние под планкой урвал. Всего треть счета в итоге потерял )))) Кстати ГО все равно не хватило, брокер молодец, отлично сработали, поддержали.
+4
- Владимир Ш
  04 июля 2015, 14:26
  Макеев Евгений,3 марта был в купленном стренгле! Подробнее, берем калькулятор и считаем, увеличиваем волатильность до 100 и ищем точки роллирования и оцениваем ГО, важно в аварийке чтобы средств хватило
  +2
  - Евгений Макеев
    04 июля 2015, 14:28
    Владимир Ш, ну понятно.
    +2
- Владимир Ш
  04 июля 2015, 14:28
  Макеев Евгений, плохо когда нет аварийного плана, риски лучше оценить до формирования позиции
  +1
  - Евгений Макеев
    04 июля 2015, 14:29
    Владимир Ш, я же пишу плана аж три было.
    +2
    - Владимир Ш
      04 июля 2015, 14:34
      Макеев Евгений, я понял, написал в основном не вам! Основные тезисы в статье выделил жирным, лучше продать стреддл чем продать дальние опционы дешевые и дальней серии как на данном ресурсе освещали некоторые деятели!
      +1
      - Евгений Макеев
        04 июля 2015, 14:42
        Владимир Ш, ну дальняя серия, это вообще жесть. Там можно даже и не париться особо в случае чего, счета по любому не будет. Правда можно и брокеру должным остаться. Опасная эта штука продажи путов в любом виде. Риск оценить адекватно невозможно. Вы вот волу до ста в плане предлагаете увеличивать, а она возьмет и до 150 в моменте вырастет? Как вы запас по ГО можете оценить, никто не знает точно на сколько его подымут. Система встанет а вола будет расти и расти… Да просто биржу закроют, а через пару дней откроют на 20000 ниже и чего? Мне кажется, если уж хочется продавать опционы, то только колы. Там по крайней мере резкого роста волы не будет, ну и закрытий биржи.
        
        +2
        Владимир Ш
        04 июля 2015, 14:55
        Макеев Евгений, полностью соглашусь! В Si лучше продавать путы в Ри колы, основной риск это Вега, на росте Ри(падении Si) она падает.В статье осветил возможность и на что обращать внимание, а по уходящей недели вероятность роста волатильности снизилась до 5 июля, такой расчет еще был
        +2
        v3Rtex
        04 июля 2015, 15:55
        Макеев Евгений, наоборот же на дальней серии безопаснее, т.к. волатильность самой волатильности там ниже
        +1
        Евгений Макеев
        04 июля 2015, 15:58
        v3Rtex, чегось? а улыбка тогда от куда?
        +2
        v3Rtex
        07 июля 2015, 15:03
        Макеев Евгений, оттуда же, откуда и на ближней серии.
        Но мы походу о разных вещах говорим. Под «дальняя серия» я имел ввиду дальние по сроку экспирации контракты, а не по страйку
        +1
- NukeProof
  04 июля 2015, 20:29
  Макеев Евгений, А что если постоянно страховаться поупкой путов ниже рынка? Но в количестве большем чем количество связок. Тогда и заработать на 3 марта можно. Битва будет выиграна до события.
  0
  - Евгений Макеев
    04 июля 2015, 21:46
    NukeProof, я не совсем понимаю, что вы имеете ввиду, но похоже то же что и я. Я для себя вывел конструкцию, которая спасает от армагедона типа 3 марта, но при условии, что это действительно крах рынка, на, скажем так, вменяемом падении, даже сильном работать не будет.
    
    На первый взгляд, все как раз наоборот, и при мощном гепе мы окажемся где-то в самой неблагоприятной точке конструкции. Но тут все дело в веге, вола при крахе подпрыгнет минимум в двое, куда задерут волу на опционах вне трех ближайших страйков, вообще предсказать невозможно. В самом простом случае будет что-то типа
    
    то есть в самый тяжелый момент, когда вола полетит в небеса, предложений в стаканах возможно не будет вообще, база будет лежать на планке, мы будем даже в плюсе, а получим время и возможность спокойно и правильно все это дело закрыть.
    +3
    - Владимир Ш
      04 июля 2015, 22:01
      Макеев Евгений, эта позиция интересна в кредите, при падении(а не сползании) ямку перескочит без проблем, на колах в Ри такое не прокатит
      0
      - Евгений Макеев
        04 июля 2015, 22:04
        Владимир Ш, дак я и написал, только в случае армагедона, на колах естественно, все будет наоборот так как вола упадет.
        +1
        Владимир Ш
        04 июля 2015, 22:07
        Макеев Евгений, ну это как бесплатный хэдж получается
        0
    - NukeProof
      05 июля 2015, 00:33
      Макеев Евгений, Речь же шла о проданном стрэддле, а не о пропорциональном обратном спрэде.
      
      href=«s017.radikal.ru/i424/1507/93/c38e6e63cc46.jpg»>s017.radikal.ru/i424/1507/93/c38e6e63cc46.jpg»>s017.radikal.ru/i424/1507/93/c38e6e63cc46.jpg»>s017.radikal.ru/i424/1507/93/c38e6e63cc46.jpg
      0
      - Евгений Макеев
        05 июля 2015, 01:03
        NukeProof, я понял про стреддл конечно. Справа, в колах может быть что захотите, я про то как левый край любой проданной конструкции застраховать, на случай армагедона. Ну в общем, судя по вашей картинке, мы друг друга правильно поняли
        0
Евгений Макеев
04 июля 2015, 14:43
Я к тому что, при продажах, на любой хитрый аварийный план, рано или поздно найдется свое 3 марта. ))))
+3
- imitator
  04 июля 2015, 18:29
  Макеев Евгений, так вы теперь убеждённый покупатель опционов или всё-таки работаете от продаж?
  0
  - Евгений Макеев
    04 июля 2015, 21:58
    imitator, продажи использую только для входа выхода из базового актива. Или в спредах, а так да только от покупок.
    Несколько раз, тут уже писал, народ продавая опционы, очень часто не понимает, что такое на самом деле медленно капающая премия, это ведь ни что иное как накопление риска. Когда я покупаю у вас опцион, я переношу на вас все риски движения базового актива. Чем больше вы накопили премии, тем ближе для вас час X. Рано или поздно он настанет, в этом в общем-то и есть смысл опциона.
    0
    - imitator
      05 июля 2015, 09:41
      Макеев Евгений, ясно. Понятен ваш подход. В целом теперь применяю примерно такой же метод торговли кроме голых покупок опциона.
      +1
XAT
04 июля 2015, 15:56
Да уж, 3 марта 2014 г. — это было жесть! И кто нам этот трешь устроил? Российские политиканы с ботоксом во главе!!! Отбросили страну в Мордор!
А так хорошо год начинался…
0
Urwald
04 июля 2015, 21:17
Самое смешное, что счет можно убить именно регулярной покупкой опционов на ровном рынке, так и не дождавшись черного лебедя.
Я хоть на крымский геп тоже влетел на пятую часть, но в дальнейшем именно высокая волатильность дала возможность вернуть потери.
+1
- Владимир Ш
  04 июля 2015, 21:35
  Urwald, привет! Какие мысли по воле на понедельник? В моменте рост или на пару дней? Читал сидишь в покупке по рубль/доллар на 20 воле, вопрос по Ри 45 увидим?
  0