Об опционах кратко и практически,инструмент РТС!!!Итог недельной позиции.
«Человек, который осмеливается потратить впустую час времени, еще не осознал цену жизни».
Чарльз Дарвин
В понедельник 29 июня 2015г, в 11 утра продан стреддл на центре.
Основные причины и риски:
Во первых, открывая стреддл ГО значительно ниже голых продаж колов или кондора!
Во вторых, на центре(центральный страйк) самая высокая тета и вега!
Основной риск в позиции это Вега(волатильность), но при открытии позиции тета была равна веге, соответсвенно риск Веги ежедневно сходил на нет!
И в третьих, стреддл легко и дешевле роллируется!
О позиции:
Июльская серия, страйк 90 000, колл -2500пунктов + пут 2310 пунктов=4810
Объем 10% от счета. Цель собрать тету до конца недели.
По торговому плану первые точки роллирования были 93 000 и 87300.
Цена так и не достигла границ роллирования!
В пятницу на вечерке откупил связку, пут 2250 + колл 1800=4050
Разница составила 740 пунктов
В понедельник по истечении первого часа торгов вероятно продам стреддл на центре.
Как выглядит позиции см.ниже
Дело ведь не в «греках», а в Греках!
Дело ведь не в опционной технике, а в неопределённости на рынках.
Не боитесь резкого скачка волатильности на результатах Референдума?
Не боитесь обвала фондовых рынков после Референдума?
Если бы вы КУПИЛИ стрэддл, я бы понял ваши намерения, а так — «нет».
С уважением ;)
АААААААААААААААААААА! Успеть захеджиться в первые секунды открытия, чем угодно — газпром, сбер, rts любой фьюч продать, который будет не на планке, и главное чтоб система не подвела. Дальше скидывать путы если будет адекватное предложение в стакане. И Вы знаете сработало!!! Успел продать фьючи газпрома прям почти последние под планкой урвал. Всего треть счета в итоге потерял )))) Кстати ГО все равно не хватило, брокер молодец, отлично сработали, поддержали.