Статистический арбитраж - виды алгоритмов на одной схеме

Вчера спросили, о каком классе стратегий идет речь, решил накидать. Единственное что не тестили это валютные, их дописал до кучи, поскольку имеют место быть. Плюсуйте, возможно кому-то окажется полезным.

По мере времени буду выкладывать принципы и тесты данных стратегий.

Торгуем подобные спреды:

арбитраж парный трейдинг

misnikvladislav

Владивосток

259

с 30 июня 2015

20 Комментариев

Jkrsss
01 июля 2015, 12:35
Рисунок очень мелкий.
+1
- misnikvladislav
  01 июля 2015, 12:36
  Jkrsss, поправил, сделал кликабельным
  0
Jkrsss
01 июля 2015, 13:19
М да. Стратегии описаны неплохо, без лишних слов. Вчера слушал лекцию математику больших данных для машинного обучения там метод рассматривали тензорные разложения. Вот интересно применить линейную алгебру к тензор массиву в части подхода к арбитражной стратегии.

П.С.
Подскажи где данные скачать для метастока по DAX длительный период с1999 года
0
- asteroid
  01 июля 2015, 14:32
  Jkrsss, можно подробнее о лекции? есть ссылка?
  0
  - Jkrsss
    01 июля 2015, 14:49
    asteroid, О лекции habrahabr.ru/company/yandex/blog/261245/
    0
- misnikvladislav
  01 июля 2015, 16:11
  Jkrsss, kibot.com
  0
Cristopher Robin
01 июля 2015, 13:33
Прям бизнес-план готовый. Не думали девелоперскую фирму открыть?
-1
- misnikvladislav
  01 июля 2015, 17:35
  Cristopher Robin, а чем девелоперы занимаются? разрабой роботов?
  0
  - Cristopher Robin
    03 июля 2015, 00:09
    misnikvladislav, разработкой в широком смысле, можно методы разрабатывать, можно технологии торговли. Главное чтоб на выходе прикладные вещи получались.
    -1
executer
01 июля 2015, 13:45
На вкладку HFT посмотреть интересно. Покажете?
0
- misnikvladislav
  01 июля 2015, 17:28
  executer, нет, поэтому и скрыл
  0
- executer
  01 июля 2015, 19:53
  executer, а почему?
  0
Том Сойер
01 июля 2015, 13:58
Разве арбитраж показывает сколько-нибудь нормальную доходность? По моему это удел больших игроков, готовых терпеть высокие издержки
0
- Федор Зозуля
  01 июля 2015, 14:05
  Том Сойер, если арбитражить два фьюча то с эффектом плеча я думаю выходит достаточно.
  0
Winner
01 июля 2015, 14:07
когда речь идет о парном трейдинге, торговле корзинами-(ой), индекс против его корзины… и пр. всё это пустая трата времени и сил..
который раз лень писать пост о бесполезности диверсификации (корзины) и пр.

знающим подсказываю коротко — стационарности вы не добьетесь,
отсюда все вышеописанное пустая трата времени

автору плюс в карму чтоб не расстраивался )))
+1
- misnikvladislav
  01 июля 2015, 16:08
  Winner, с чего вдруг не добьетесь?
  0
- territory
  01 июля 2015, 23:20
  Winner, почему такой скепсис относительно арбитража?
  0
Astronomer
01 июля 2015, 18:06
Спасибо, плюсанул… На вкладку опционы-бы посмотреть)
0
- misnikvladislav
  02 июля 2015, 01:48
  Евгений, Для этого и закрыл, чтобы нельзя было посмотреть)
  0
Andrey_E
12 сентября 2015, 07:47
Сам торгую арбитражной стратегией уже несколько месяцев. Хочу сказать что арбитраж имеет место быть. И очень прибыльный.
0