вопрос по позиции

есть позиция: проданый пут в ри со страйком 75, сентябрьский, цена 980, количество 40шт., вопрос: как лучше захеджировать позицию при подходе к 75 по ри, если фьючём то с какого уровня и каким количеством? просьба ответить реально понимающих в опционах трейдеров

трейдинг опцины RI

Эдвард

Москва

с 20 сентября 2014

4 Комментария

Константин М
30 июня 2015, 18:11
трындец!!! он еще опционы торгует!!! и ни малейшего понятия о стратегиях опционной торговли!!!!!!!!
САЙТ — МЫ ДЕЛАЕМ ДЕНЬГИ НА БИРЖЕ!
Кто тут Деньги делает?

+1
anatolyutkin
30 июня 2015, 18:23
Характерные убытки по такой позе равны нескольким ГО. То есть порядка 10к на лот (порядка--значит могут быть от нуля до 20-30к, в вашем случае есть максимум--75к, правда пунктов, а не рублей :) ).

Если это не пугает, то можно не хеджировать вообще. Если пугает, то надо хеджировать. Как вариант--по дельте. Скажем, начиная с дельта=-0.3 выравнивать дельту на каждые 0.1 хода дельты. Побочные эффекты--потери на пиле, поскольку хедж (любой, на самом деле, не только дельта)--это по сути трендовая стратегия.

Ну и про ГО не забывать. То есть убытки по вар марже это еще не все--нужно будет больше бабла под ГО. При подходе к деньгам ГО опциона равно ГО фьюча, ГО фьюча на росте волатильности может быть чуть не половиной стоимости фьюча. Ну и про то, что ГО в рублях, а БА в долларах, забывать не стоит. Вот такие прелести продажи путов :) Эмпирически, если сейчас в ГО больше пяти процентов капитала--может быть напряжно все это.
+2
anatolyutkin
30 июня 2015, 18:39
Вот почитайте. Там базовые вещи, но может, будет полезно. anatoly-utkin.livejournal.com/6097.html
+1

Читайте на SMART-LAB:

Операционные результаты ПАО «Группа «Русагро» за 1 квартал 2026 года 📈

Выручка «Русагро» до межсегментных элиминаций увеличилась на 3% г/г до 84 млрд руб. Сельскохозяйственный и сахарный бизнес стали главными локомотивами роста по итогам отчетного периода....

Русагро

24.04.2026

💸 Внеочередное общее собрание акционеров пройдет 6 мая, на повестке дня — выплата дивидендов

Как мы рассказывали ранее, мы планируем направить на выплату 2 млрд рублей, или 28,08 рубля на акцию. Чтобы акционеры могли получить дивиденды уже в мае, решение об их выплате будет приниматься на...

Positive Technologies

24.04.2026

ИНВЕСТИЦИИ И ТРЕНДЫ. ПЕРМЬ: ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

25 апреля в Перми проходит конференция «Финама» «Инвестиции и тренды-2026». Ее можно посмотреть онлайн из любой точки мира 👇 Смотреть в YouTube или Rutube . Программа

Финам Брокер

09:02

Обновляем стратегию 2026: год трудный, что изменилось, и в каком направлении мы движемся?

Квартальное обновление стратегии. Стратегия Mozgovik была представлена 17 января: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1254157/ Что остается в силе? 📉Российский рынок акций = для оптимистов...