вопрос по позиции

есть позиция: проданый пут в ри со страйком 75, сентябрьский, цена 980, количество 40шт., вопрос: как лучше захеджировать позицию при подходе к 75 по ри, если фьючём то с какого уровня и каким количеством? просьба ответить реально понимающих в опционах трейдеров

трейдинг опцины RI

Эдвард

Москва

с 20 сентября 2014

4 Комментария

Константин М
30 июня 2015, 18:11
трындец!!! он еще опционы торгует!!! и ни малейшего понятия о стратегиях опционной торговли!!!!!!!!
САЙТ — МЫ ДЕЛАЕМ ДЕНЬГИ НА БИРЖЕ!
Кто тут Деньги делает?

+1
anatolyutkin
30 июня 2015, 18:23
Характерные убытки по такой позе равны нескольким ГО. То есть порядка 10к на лот (порядка--значит могут быть от нуля до 20-30к, в вашем случае есть максимум--75к, правда пунктов, а не рублей :) ).

Если это не пугает, то можно не хеджировать вообще. Если пугает, то надо хеджировать. Как вариант--по дельте. Скажем, начиная с дельта=-0.3 выравнивать дельту на каждые 0.1 хода дельты. Побочные эффекты--потери на пиле, поскольку хедж (любой, на самом деле, не только дельта)--это по сути трендовая стратегия.

Ну и про ГО не забывать. То есть убытки по вар марже это еще не все--нужно будет больше бабла под ГО. При подходе к деньгам ГО опциона равно ГО фьюча, ГО фьюча на росте волатильности может быть чуть не половиной стоимости фьюча. Ну и про то, что ГО в рублях, а БА в долларах, забывать не стоит. Вот такие прелести продажи путов :) Эмпирически, если сейчас в ГО больше пяти процентов капитала--может быть напряжно все это.
+2
anatolyutkin
30 июня 2015, 18:39
Вот почитайте. Там базовые вещи, но может, будет полезно. anatoly-utkin.livejournal.com/6097.html
+1

Читайте на SMART-LAB:

Сколько миллиардов заработает Ренессанс страхование на снижении процентных ставок?

Стоимость акций Ренессанс страхование продемонстрировала значительную коррекцию на 35% относительно пиковых показателей весны 2025 года. На мой взгляд, причина этого кроется в завышенных...

Mozgovik

29.03.2026

GBP/CHF: В зоне перехвата — увенчается ли успехом атака продавцов?

Кросс-курс GBP/CHF протестировал область пересечения нисходящей линии тренда (построенной по максимумам 25.03.2025 и 14.01.2026) с уровнем сопротивления 1.0610. Текущая техническая картина...

Tickmill

29.03.2026

Ключевая ставка снизилась, доходности облигаций - нет

👉 Наш канал в MAX 👈 👉 Чат Иволги в MAX 👈 Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они изменились за неделю....