Математика на службе трейдера - мой вебинар в Финаме

математика рынка

howtotradeag

А. Г.

Москва

1789

84 248

с 17 января 2011

13 Комментариев

Игорь (ФСБ рулит)
29 июня 2015, 16:30
Я послушал мне очень понравилось. Спасибо.
0
- Шура Балаганов
  29 июня 2015, 16:47
  Игорь (ФСБ рулит), с момента опубликования поста до вашего комментария прошло 11 минут, видео 2 часа. когда успели????
  +1
  - А. Г.
    29 июня 2015, 17:01
    Остап Бендер,
    
    Вебинар был 2 июня, просто я только сегодня нашел запись на ютубе для просмотра без регистрации на сайте Финама. С регистрацией на сайте Финама эта запись была доступна 3 июня.
    
    +1
  - Ильфат Искандеров
    29 июня 2015, 17:02
    Остап Бендер, они же коллеги!!:)
    +1
    - А. Г.
      29 июня 2015, 18:25
      Азат Туктаров,
      
      Только в ФСБ я никогда не работал :). Потому что сначала это было КГБ, потом ФАПСИ, а из последнего уволился до того, как его передали в ФСБ.
      0
Realityst
29 июня 2015, 17:10
Насколько мне известно, считают не вероятности, а один из показателей вероятности (пока не буду говорить какой) и полная вероятность всегда должна быть 100% (если 100% нет то где-то ошибка, вероятно не учтен диапазанон цен какой-то (можно ожидать «сюрприз» на счете)), и врятле вероятность вниз до N- и вверх до N+ (как показано на изображении в вебинаре) образует полную вероятность 100%… И про предобработку данных небыло ничего… без предобработки вероятности будут неправильно вычисляться…
0
- А. Г.
  29 июня 2015, 17:21
  canopus-online.info,
  
  Вероятностное пространство — это сигма-алгебра с вероятностной мерой. Мы считаем не вероятностную меру (как правило, точно ее никто не знает), а ее оценки.
  
  А изображение с Р₊, Р_-, Р₀ — это иллюстрация к закону арксинуса для случайного блуждания.
  0
  - Ага
    01 июля 2015, 15:56
    А. Г., А можете подсказать, с одной проблемой? Вот имеется событие А и Б. Вероятность A — 0.7, Б — 0.3 (частотная вероятность).
    Но при этом, для последовательных событий известна статистика, что:
    если предыдущее событие было А, то вероятность того, что следующее будет А — 0.5, а если предыдущее было Б, то вероятность того, что следующее будет Б — 0.2.
    Как рассчитывается вероятность для последующего А и Б, при известном предыдущем? Вроде сложение вероятностей зависимых или независимых событий здесь не подходит? Или ошибка изначальна в постановке вопроса?
    0
    - А. Г.
      02 июля 2015, 20:31
      Ага,
      
      1. Последовательность события явно зависима.
      2. Можно взять модель конечной цепи Маркова с матрицей переходов
      
      АА и АБ — 0,5
      БА — 0.8 ББ — 0.2
      
      Она невырождена, значит устойчивым распределением вероятностей А и Б в будущем будет собственный вектор этой матрицы.
      +2
      - Ага
        02 июля 2015, 22:25
        А. Г., Спасибо! Попробую…
        0
RiskTaker
10 августа 2015, 11:37
Добрый день. Спасибо большое за видео, было очень интересно. В конце вы сказали добро пожаловать на курсы. А можно подробнее, формат и когда?
0
robot_bsk
21 октября 2015, 11:51
Спасибо!!!
0
Максим Макаров
04 ноября 2015, 15:44
Добрый день, с праздником!

Я ознакомился с Вашим вебинаром «Математика на службе трейдера». Мне Ваш поход показался достаточно интересным. Вы используете Кусочно-линейную модель тренда. Вы предлагаете использовать индикаторы: направления движения, размаха, трендовости на случайно отрезке (куске стационарности). У меня вопрос: Каким образом можно идентифицировать скачкообразное изменение свойств ряда (Начало нового куска)?

Вот к примеру я попробовал разобрать цены по инструменту на такты. У меня получился ряд из 120 тактов. Возможно ли внутри такого короткого промежутка идентифицировать изменение свойств и отреагировать на них? Как это можно сделать?

Далее я построил все возможные ряды тактов (в моем случае получилось около 1000 рядов) по истории инструмента на одном временном отрезке и сравнил ряды между собой. Сравнение показало, что ряды имеют отличные свойства, так на моем отрезке получилось более 60 000 тактов. 75% рядов были антиперсистентны, а 25% были персистенты. Таким образом на одном временном отрезке могут существовать два ряда с противоположными характеристиками персистентности и отличающиеся между собой начальными точками (причем начальные точки достаточно близко расположены друг к дугу). Как я понимаю это может говорить о наличии колебательного движения с одинаковой амплитудой на данном участке. Вы с таким явлением сталкивались?
0

Читайте на SMART-LAB:

💼 Снова в школу: сектор «Девелопмент»

Сегодня в 10:00 МСК Академия для эмитентов Московской биржи приглашает на вебинар «Как читать нефинансовую отчетность: сектор „Девелопмент“». Вы узнаете: 📍 О ключевых особенностях отрасли...

Московская биржа

24.12.2025

S&P 500: ваш проводник в мир американского рынка

Фондовые индексы — это удобный способ увидеть «большую картину» экономики. Ещё в конце XIX века Чарльз Доу создал первый индекс, объединявший акции 11 крупнейших транспортных компаний...

Tickmill

24.12.2025

Почему кривая доходности облигаций перестраивается раньше решения по ключевой ставке?

На первый взгляд поведение долгового рынка сегодня выглядит парадоксально. Ключевая ставка Банка России по-прежнему остается на достаточно высоком уровне, хотя цикл смягчения уже начался. Тем не...