Робот арбитражник на TsLab

Всем доброго времени суток! Наконец-то написал новую версию робота арбитражника (парный трейдинг), можно долго спорить о ньюансах названия, но принцип думаю понятен: хеджируем одну сделку другой. Версия получила название V5.27. торгуемые инструменты RTS-9.15 и МОЕХ-9.15, таймфрейм М1, пока котировки скачиваю из Финама примерно два раза в день, с 1.07.2015г. ставлю на реал счет, брокер — Открывашка. Пока всё выглядит более чем радужно, ниже скрины:

Скачал вот сегодня (суббота уже) свежие котировки. В конце сессии сработало первое усреднение. Посмотрим как выпутается робот:

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

арбитраж парный трейдинг фортс ртс

Andrey_E

Пермь

с 26 июня 2015

33 Комментария

ves2010
26 июня 2015, 19:29
всем ясно где ошибка?
+4
Andrey_E
26 июня 2015, 19:35
И где-же? ))
0
Zegen
26 июня 2015, 19:39
вещайте, мы послушаем
0
ves2010
26 июня 2015, 19:48
просто сказать где ошибка не интересно… она очень очень простая… я тож на такое напарывался… кароче вопрос к знатокам алго… где ошибка? правильный ответ через 2 часа…
0
Andrey_E
26 июня 2015, 19:57
Имитация портфеля: начальный депозит? На этот пунктик намекаете, сударь?
+1
- ves2010
  26 июня 2015, 20:05
  Andrey_E, неа… там реально просто… ищи в тексте где описалово
  +1
Artemunak
26 июня 2015, 20:05
ура, вот и объявился автор робота с 856% прибыли в месяц, отметившийся сегодня в моих комментах ))
а я уж переживал — как так — 856 и ни одного поста на смартлабике.
теперь всё ясно, можно расслабиться ))

0
ves2010
26 июня 2015, 20:53
добавлю интриги… ошибка здесь...
торгуемые инструменты RTS-9.15 и МОЕХ-9.15, таймфрейм М1, пока котировки скачиваю из Финама примерно два раза в день, с 1.07.2015г.
0
Aero
26 июня 2015, 21:36
не MOEX а MIX это во первых во вторых, ты торгуешь доллар, дада обычный доллар, и это даже не арбитраж и не парный трейдинг это бред собачий, потому что у тебя 1 инструмент в одной валюте другой инструмент в другой валюте, где валютный хедж? а его нету, значит это риск. Есть параметры оптимизации? в мусорку. Есть индикаторы? в мусорку.
+2
- ves2010
  26 июня 2015, 21:54
  Андрей Ерохин, ага… валюты разные… приз уходить знатокам… кстати кселиусы продавали боты с такой ошибкой…
  +1
  - Aero
    26 июня 2015, 23:24
    ves2010, в их компетентности я не сомневался)
    +1
- Andrey_E
  27 июня 2015, 05:12
  Андрей Ерохин, Друг, я не ошибся, именно МОЕХ, мне видите-ли виднее. И не валюта, а фьчерсы, дорогой вы наш! ))
  0
  - Aero
    27 июня 2015, 10:17
    Andrey_E, фьючерса на валюту не бывает?.. ты походу не врубился, РТС это долларовый индекс, MIX рублевый, они наминированы в разных валютах, расчет индексов одинаковый за одним исключением, в ртсЕ присутствует долларовая составляющая, поэтому торгуя два индекса против друг друга если у тебя нет валютного хеджа, ты торгуешь валюту. Азов арбитража у тебя 0, как и знаний спецификаций контрактов.
    0
Константин
26 июня 2015, 22:47
По мне дак главное что бы система зарабатывала, а там все равно правильно это, или не правильно и без разницы как это называется, арбитраж, парник или просто торговый робот работающий по заданным инструментам и какая у инструментов разница в валюте.
-1
- Aero
  26 июня 2015, 23:04
  Константин, Ну вот таких как ты и растягивает и выносит на кризисах, дефолтах, и прочих форсмажорах. Ты бы так учителю по математике сказал, мне все равно правильно это или не правильно, я же решаю, а чо решаю хуй его знает.
  +3
  - Константин
    27 июня 2015, 07:08
    Андрей Ерохин, Поверь мне на слово, на таких дефолтах я сотни тысяч рублей зарабатываю, кто то плачет, а я улыбаюсь, потому как забрал с рынка их деньги.
    А учителю по сути не вашно каким способом его ученик решит задачу и по какой формуле, главное что бы ответ был правильный, а если ученик изобрел какуто свою формулу в математике и решает по ней, то это ему огромный + т.к. это всеобщее уважение и известность в определенном кругу. И если человек отошел от общепринятых придуманных и разработанных принципов торговли арбитражем и парным трейдингом, то это ему огромный +, все годами ищут различные дельты, раздвижки, корреляции между инструментами, а он это все переквалифицировал в свой алгоритм с помощью которого можно выгребать с рынка деньги… зачем делать то что якобы кто то придумал и сливать на этом деньги, если можно сделать по своему и зарабатывать на этом.
    Это мое мнение
    -1
    - ves2010
      27 июня 2015, 07:56
      Константин, здесь наслово верить дурной тон… 10 лет торговли??? надеюсь тебе легко будет показать стейтмент хотяб за 5 последних лет
      0
      - Константин
        27 июня 2015, 08:32
        ves2010, Извиняюсь если отвечу резко, но показываю я только своей жене и только в интимной обстановке, для меня к примеру нет смысла удовлетворять чье то самолюбие и доказывать общественности что я не нигер, а просто загорелый человек. Верит кто то или не верит, мне к примеру от этого не жарко и не холодно, в сообщество пиар шушары я не вхожу таких как, Герчик, Лукьянов и Черемушкин и им подобным, цели показать какая у меня балда нет.
        +2
        ves2010
        27 июня 2015, 09:46
        Константин, ой ой ой… какие мы скромные… а ведь 2 комента назад прям лев толстой «Поверь мне на слово, на таких дефолтах я сотни тысяч рублей зарабатываю, кто то плачет, а я улыбаюсь, потому как забрал с рынка их деньги.»
        давай эксперт реабилитируйся… ищи вторую ошибку… правильный ответ будет в понедельник
        +1
    - Aero
      27 июня 2015, 10:22
      Константин, я каждый день сотни тысяч зарабатываю
      0
      - ves2010
        27 июня 2015, 13:05
        Андрей Ерохин, так вот кто отобрал у мя деньги!!! ;-)
        0
ves2010
27 июня 2015, 08:09
апдейт… вопрос к знатокам алго… и независимым экспертам торговых систем...

ищем вторую ошибку… в той же строке… кстати весьма распространенная для тех кто ниразу не торговал на бирже… лично видел несколько обучающих видосов с такой ошибкой… имхо афтор их тоже смотрел… я тоже как то ошипся всю ночь думал о том что сначала купить яхту или сразу остров… но отоспавшись сразу понял в чем баг

ошибка здесь… + подсквазка на одной из картинок ошибку отчетливо видать

торгуемые инструменты RTS-9.15 и МОЕХ-9.15, таймфрейм М1, пока котировки скачиваю из Финама примерно два раза в день, с 1.07.2015г.
0
- Aero
  27 июня 2015, 10:21
  ves2010, с 1.07.2015 он ставит на реал, тестирует я так понял он за месяц последний, а это главная ошибка, пускай с середины прошлого года запустит, посмотрим как его растянет за уши в разные стороны в декабре, самая главная ошибка это отсутствие валютного хеджа, и если он даже и будет его использовать, то эта пара обречена на неуспех, потому с валютным хеджем это будет тот же самый MIX :D:D
  +1
  - ves2010
    27 июня 2015, 12:33
    Андрей Ерохин, не это… но зачтем за третью ошибку
    0
Redline
27 июня 2015, 11:09
Если речь действительно о MOEX-9.15, а не о MIX и если верить вот этому:
moex.com/ru/contract.aspx?code=Moex-9.15,
то топикстартер пытается торговать неликвидное штако с числом сделок 13 за пятничную сессию. Судя по скринам, сделки идут маркетом, что просто нереально на таком неликвиде. Если речь все таки о MICEX(Mix-9.15), то мой коммент менее актуален, но инструмент тоже так себе в плане ликвидности.

Я знаю только три способа обойти проблему:
1. Не торговать неликвидное штако
2. Использовать одноногий арбитраж
3. Малоликвидную ногу ловить лимиткой, а вторую ногу входить маркетом. Проскальзывание второй ноги компенсировать ухудшением цены входа первой ноги.

+1
- ves2010
  27 июня 2015, 12:32
  Redline, респект… приз уходит знатокам… конечно это неликвид с редкими сделками… тслаб заполняет дыры в истории значением последней сделки… на последней картинке это четко видно, что за 2 часа во активе МОЕХ не было ни одной сделки… на графике прямая линия… лично попадал на такой ошибке и видел много обучающего видео по парному с подобным багом типа возмите фьюч втб дальний и фьюч втб ближний
  0
- Zegen
  27 июня 2015, 13:11
  Redline, а вы сделки видели? кто вам сказал что там 13 сделок по неликвиду?
  0
  - ves2010
    27 июня 2015, 13:41
    Zegen, это можно глянуть на сайте биржи, либо скачать данные с финама и просмотреть
    0
    - Zegen
      27 июня 2015, 14:56
      ves2010, вы что то видите то, что вам хочется, а не то, что я пишу… я не пишу что моех ЛИКВИД, я пишу «13 сделок по неликвиду»
      0
  - Aero
    27 июня 2015, 14:03
    Zegen, moex.ru в помощь тебе
    0
Andrey_E
28 июня 2015, 18:49
Хочу передать привет местным тролям. Читаю и ржу до коликов в животе. Ну дибилы вы и имбицилы, думаете что умнее всех что-ли???
0
- Aero
  29 июня 2015, 16:04
  Andrey_E, А причем тут тролинг? тебе на ошибки твои показывают, а ты еще обзываешься.
  0
Василий Назукин
21 января 2021, 15:53
Я рекомендую тут вам заказывать установки насосные и другие вещи https://izhdrill.ru За свои деньги там все круто. На вопросы отвечают легко и вообще ребята настоящие профессионалы, к которым у меня претензий нет.
0

Читайте на SMART-LAB:

Золото против перепятий геополитики. Что ждать от драгоценного металла в ближайшие месяцы?

Новостной фон вновь стал важнейшим фактором на рынке золота. В начале февраля драгоценный металл торговался на уровне $4500 за унцию, но после обострения противостояния США и Ирана его стоимость...

ПАО СЕЛИГДАР

28.05.2026

АПРИ утвердил проект планировки территори на 180 тысяч квадратных метров в Ленинградской области

АПРИ утвердил проект планировки территории на 180 тысяч квадратных метров в Ленинградской области ПАО «АПРИ» утвердило проект планировки и межевания территории площадью 38,55 га в...

АПРИ

28.05.2026

🔥 Кредитный рейтинг Софтлайн от Эксперт РА повышен до категории «А»

Друзья, у нас отличные новости! Эксперт РА повысил кредитный рейтинг Софтлайн до уровня ruA- со стабильным прогнозом: https://raexpert.ru/releases/2026/may28 Таким образом, у SOFL теперь...

Softline

28.05.2026

Газпром: EBITDA за 1-й квартал близка к 1 триллиону рублей, но акции дешевеют. Ормузский пролив не помог, смотрим отчет

Газпром отчитался по МСФО за 1-й квартал 👉 Выручка на уровне прошлого года (-0,3% г/г) 👉 Операционная прибыль +27,1% г/г 👉 Чистая прибыль упала почти в 2 раза (-47,7%...