29 ноября 2011, 19:29

Отвечу на вопросы по Wealth Lab 4 (тестирование, торговля в реале, робот)

Тестирую стратегии в Wealth Lab 4 и из под него же торгую в реальном времени (робот).

Накопился опыт, готов поделиться.

Задавайте вопросы с удовольствием отвечу.

wealth lab стратегии робот

Александр Дрозд

Москва

257

2 228

с 18 мая 2011

57 Комментариев

klon
29 ноября 2011, 19:41
Просьба написать FAQ для тупых гуманитариев как тестировать систему, например условно «торговля по тренду при пересечение средних». Такой реальный алгоритм — скачиваем такую-то прогу, скачиваем данные по индексам тут, ставим флажок тут и тут, и т.д. Это было бы круто!
0
- Александр Дрозд
  29 ноября 2011, 23:25
  klon, в интернете полно погуглите. Да да же на youtube видео-уроки есть, вот сходу нашел www.youtube.com/results?search_query=wealth+lab&oq=wealth+lab&aq=f&aqi=g2&aql=&gs_sm=e&gs_upl=2481l7374l0l7622l12l12l2l2l2l0l272l1474l0.6.2l8l0
  0
  - Shara
    15 декабря 2012, 21:10
    Александр Дрозд, А, Вы не можете по визуальному редактору несколько стратегий рассказать, для изучения. Просто не все программисты. Для начинания с ним работать без опыта, пошагово.
    0
jo
29 ноября 2011, 19:51
хочу научиться писать робота, что посоветуете почитать или вообще с чего начать?
0
- Александр Дрозд
  29 ноября 2011, 20:53
  jolly11, если именно писать хотите, то лучше начать с азов программирования. А так полно конструкторов, которыми можно торговать, например TS-Lab, там и писать ничего не надо.
  0
ves2010
29 ноября 2011, 20:11
как борешься с гэпами на открытии, когда свечка есть, а в реальности цена за секунду улетела и лимитник полюбому бы неисполнился бы?
0
- Александр Дрозд
  29 ноября 2011, 20:38
  ves2010, выставляется заявка по цене и стоп-цене. Одна цена по которой система должна купить, вторая — цена по которой совершить сделку, если первая не сработала. Если нет, то ручками.
  
  Но честно говоря, данная проблема по моей стратегии возникает крайне редко(2-3 раза в год), бороться не приходится. Так как всего по ней совершается не более 80 сделок в год, стопы далеко, таймфрейм дневной. Это тоже своего рода метод.
  0
Apollo13
29 ноября 2011, 20:35
1.По каким критериям отключаете робота и когда обратно включаете.
2.На каком периоде проводите тесты систем и используете ли форвардный анализ.
0
- Александр Дрозд
  29 ноября 2011, 20:50
  Apollo13, никогда не отключаю, зачем? Я считаю, что любое вмешивание в систему уже есть торговля не по системе. Я закладываю в систему допускаемую к торговле жесткие требования, поэтому повода для отключения не вижу. Вероятность есть, но она очень мала.
  
  Приведу пример — я допускаю в своей торговле просадки не более 30%, тестируя систему я отберу для реальной торговле только ту, которая покажет на любом тестовом периоде просадку не более 10-12%. Только после этого система без плечей (подчеркиваю) будет допушена. Куда девать остальные 30-10% = 20%? А это запас. 10% (двойной запас), что система будет работать не так как во время тестов и еще 10% на крайний случай, очень крайний случай.
  
  Провожу тестирование на всем периоде, который позволяет история для того или иного инструмента. Тестирование проводится как от начала до конца так и отдельно по каждому году.
  0
Teddy
29 ноября 2011, 20:48
как происходит отправка приказов в терминал и соответсвенно контроль их исаолнения?
0
- Александр Дрозд
  29 ноября 2011, 23:23
  Teddy, зависит от адаптера между WL и квиком. Это не опция WL. Адаптер можно перекраивать по желанию. В тоже время обратная связь с WL есть, на уровне исполнена/не исполнена.
  0
CamarillaDaily
29 ноября 2011, 22:48
Александр, можно ли считать, что если ставится заявка по рынку, то в долгосроке проскальзывание будет распределяться 50/50 в минус и в плюс? Или 40/60 и т.д. Тестировал этот вопрос?
0
- Александр Дрозд
  29 ноября 2011, 23:21
  CamarillaDaily, по моим наблюдениям приемущественно в минус.
  0
  - CamarillaDaily
    29 ноября 2011, 23:28
    Александр Дрозд, Наблюдения — это хорошо. Сделай в WLD. Тупо покупка или продажа на конце свечи. Ты же по тикам можешь протестировать? Пока язык освою время пройдет. Сейчас надо))))
    0
Kuznez
29 ноября 2011, 23:30
Александр, скачал, установил TS-Lab. Как подключиться? Мой брокер Финам, тт — Квик.
0
- Kuznez
  29 ноября 2011, 23:30
  Kuznez, т.е. мой брокер КИТ ФИНАНС, а финам я выбрал из возможных вариантов у них.
  0
- Александр Дрозд
  29 ноября 2011, 23:39
  Kuznez, по TS-лабу это лучше к финаму у них по нему полная поддержка. Тут вопросы по Wealth Lab. Извините уж )
  0
  - Kuznez
    29 ноября 2011, 23:43
    Александр Дрозд, ну вы просто его упомянули. ладно, это был минутный порыв, лень разбираться, по крайней мере сегодня))
    0
wavelet
29 ноября 2011, 23:36
Как 4ка справляется с тиками? :)
0
- Александр Дрозд
  29 ноября 2011, 23:40
  wavelet, не работает в реале, в тесте нормально. 5-ка, 6-ка работает.
  0
  - ---
    29 ноября 2011, 23:45
    Александр Дрозд, имеется ли функция восстановление связи
    при обрыве интернет соединение?
    0
    - Александр Дрозд
      29 ноября 2011, 23:55
      MrFonzi, само восстанавливается. Другое дело как у вас организовано выставление заявок на случай если отключение будет длительное. Вообще конечно не серьезно ставить робота на одну линию. Выход — сервер на хостинге или, например, автоматически подключаемая 3G-линия, при обрыве основной линии. Т.е. в идеале сделать робота так, чтобы если систему отключить от внешнего мира (электричество, интернет) она работала хотя бы час. Такие риски всегда есть и вероятность велика.
      0
      - ---
        30 ноября 2011, 00:25
        Александр Дрозд, спасибо, а есть минимальные требования к каналу связи??? хороший топик, кстати вы только сеня отвечайте на вопросы? или можно задавать по мере поступления!!! в другие дни. на данный момент у меня куча вопросов по виртуал. серверам и хостерам!, что посоветуйте!
        0
        Александр Дрозд
        30 ноября 2011, 00:32
        MrFonzi, особые требования к каналам связи у особых стратегий. У вас такие? Ну т.е. если вы собираетесь заниматься арбитражем сверхскоростным, то да, канал важен, но тогда и про велзлаб забудьте он для этого не подойдет.
        0
        ---
        30 ноября 2011, 00:49
        Александр Дрозд, я имел ввиду wealth lab! у меня тф 30м., у меня нинзя постоянно зависает, так как мой канал Не дотягивает до 700кб/c, даже тс лаб зависает, поэтому и спрашиваю про speed для WL
        0
        Александр Дрозд
        30 ноября 2011, 00:53
        MrFonzi, это несерьезно. Помимо этого не системных рисков много очень.
        0
        ---
        30 ноября 2011, 01:01
        Александр Дрозд, я это понимаю, значить надо виртуалку= я двигаюсь а правильном направлении, сенкс
        0
fau
06 декабря 2011, 09:58
расскажите пожалуйста, как можно задать количество акций для покупки? делаю подряд 3 BuyAtMarket (и в цикле пробовал), но в сделках всегда 1 только отображается
0
- Александр Дрозд
  07 декабря 2011, 19:49
  fau, а зачем трираза подряд, просто сделайте setsharesize(3)
  0
vvu
18 января 2012, 15:48
Александр, добрый день!
Надеюсь увидите этот пост.
Вопрос возник следующий: можно ли в WLD4 задать время внутри дня, когда можно открывать позиции, а когда нельзя!? скажем меня интересует на истории fRTS посмотреть эффективность, но только во время дневной сессии.
Спасибо за ответ!
0
- Александр Дрозд
  18 января 2012, 16:25
  vvu, не очень понял вопрос, если честно. Вы имеете в виду вечернюю ссессию? Смотрите сколько угодно. В исторических данных она есть. Или быть может вы имеете в виду оператор который возвращает время бара — gettime(bar)?
  0
vvu
18 января 2012, 16:28
нет-нет… Александр, у нас сессия длится с 10 до 18.45, а в 19.00 начинается вечерняя. Данные у меня есть за год, в часовом формате, внутридневной период с 10.00 до 23.45.
Я хочу соориентировать программу выбирать внутри дня, к примеру, период с 10,30 до 18,30, все остальное игнорировать.
Можно ли это как-то задать в коде алгоритма?!
0
- Александр Дрозд
  18 января 2012, 16:39
  vvu, испльзуйте оператор gettime(bar), например если часовой таймфрейм:
  
  if (gettime(bar) > 1000) and (gettime(bar) < 1900) then BuyAtStop(bar+1, ....);
  0
  - Алексей (Bacardi)
    12 декабря 2012, 17:05
    Александр Дрозд, я только осваиваю велтлаб и не силен в програмировании, можешь подсказать как это в готовый код вписать- if (gettime(bar) > 1000) and (gettime(bar) < 1900) then BuyAtStop(bar+1, ....);
    0
vvu
18 января 2012, 17:19
Спасибо! Отлично работает!

Александр, скажите, Вам удалось настроить экспорт сигналов в Квик из Велс Лаб?
0
- Александр Дрозд
  18 января 2012, 17:29
  vvu, www.google.ru/webhp?sourceid=chrome-instant&ix=hea&ie=UTF-8&ion=1#sclient=psy-ab&hl=ru&newwindow=1&site=webhp&source=hp&q=%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20wealth%20lab&pbx=1&oq=&aq=&aqi=&aql=&gs_sm=&gs_upl=&fp=95d67b59a89544ff&ion=1&ion=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=95d67b59a89544ff&biw=1366&bih=667&ion=1
  0
- Алексей (Bacardi)
  12 декабря 2012, 17:48
  vvu, можешь сказать как вписал gettime(bar).
  0
  - vvu
    12 декабря 2012, 18:59
    Bacardi,
    if (gettime(bar) > 1030) and (gettime(bar) < 1830) then
    +1
    - Алексей (Bacardi)
      13 декабря 2012, 10:23
      vvu, эту строчку просто добавить в существующий код, или надо полностью код писать?
      0
    - Алексей (Bacardi)
      13 декабря 2012, 10:30
      vvu, мог бы сделать пост со скриншотом этой части кода, как и куда вписывать? а то я не программировании не очень, и велт лаб освоил парудней назад.
      0
Jetfad
25 ноября 2012, 19:22
Как протестировать торговую стратегия с помощью блок схем не только в лонг, а и в шорт?
0
Abgar Sargsyan
14 июня 2017, 19:30
Здравствуйте, посмотрите пожалуйста почему такие результаты тестирования smart-lab.ru/blog/404089.php
0

Читайте на SMART-LAB:

Займер поздравляет с Новым годом 🍊

Дорогие друзья, Поздравляем вас с наступающим Новым годом!🎄 Уходящий год был для нас, как и для многих, непростым: нам пришлось работать в условиях высокой ключевой ставки и растущего...

МФК "Займер"

30.12.2025

Предварительные итоги года на рынке жилья и ипотеки

Аналитический центр ДОМ.РФ подводит предварительные итоги года. Объём продаж жилья по договорам долевого участия (ДДУ) в 2025 г. (в рамках 214-ФЗ) превысил показатель прошлого года. Продано...

ДОМ.РФ

30.12.2025

Как рождается золото. Россыпи

Кучное выщелачивание, работа золотоизвлекательных фабрик — это способы добычи рудного золота. Однако промышленным способом пока еще отрабатываются россыпи. Россыпные месторождения в...