23 июня 2015, 13:37
Сбор за неэффективные транзакции, Ошибки расчёта.
ФОРТС, счет с которого ведётся высокочастчастотная алгоритмическая торговля, так вот с начала этого месяца в отчете начали появляться сборы за неэффективные транзакции. Поскольку в алгоритме ничего не менял, начал разбираться что к чему.
Первое что заметил, это то что с начала этого месяца Мос. Биржа изменила балы для опционов, вместо 60 теперь дают 0, в остальном ничего не изменилось. Формула расчёта http://fs.moex.com/files/4266 п.10 и параметры http://fs.moex.com/files/5329 .
Обратился к Мос бирже с просьбой разъяснить более подробно методику расчёта по формуле
. Официальный ответ был такой: Нужно от количества транзакций (тк. бал за 1тр. = 1) отнимать сумму сбора умноженную на бал сделки умноженные на кол-во сделок и все это умножать на 0.1.
Пример: У вас 20000 транзакций 50 сделок c фьючерсными контрактами где бал =40 и 100р. сбор, тогда формула будет такой 0.1x(20000-( 50x ( 100 x 40 ))) В данном случае сбора не будет тк 2000<( 50x ( 100 x 40 ))=200000.
Отсюда следует что штраф должен быть только при маленьком сборе и не большом количестве сделок.
А теперь реальные цифры:
19118 транзакций 140 сделок 147,5 сбор = 1452,13 комиссии
5032 транзакций 66 сделок 128 сбор = 266,09 комиссии
12115 транзакций 66 сделок 134 сбор = 0 комиссии
16804 транзакций 93 сделки 198,5 сбор = 0 комиссии
22348 транзакций 189 сделок 279 сбор = 0 комиссии
20366 транзакций 91 сделка 163,5 сбор = 0 комиссии
16248 транзакций 62 сделки 110 сбор = 1273,38 комиссии
Лично я логики в данных расчетах не нашел и по этому обратился к своему брокеру за разьяснением, а также попросил отчеты по транзакциям, прошло больше недели и только вчера мне ответили что данную комиссию рассчитывает биржа а они только списывают и что они обратились на Мос. Биржу и ждут ответа (Лично мне всегда отвечали в течении суток).
Тут не знаю на кого грешить, брокера или биржу, время ожидания удручает, работать не зная по какой формуле считать, тоже невозможно, надеюсь что какой-то сбой или ошибка, т.к. раньше этого не было, а так получается натуральное воровство, списывают деньги по облачной формуле каждый раз разную сумму, на запрос отчеты не предоставляют! Как это называть?
Сталкивался ли кто-нибудь из вас с данной проблемой, и какие могут быть решения?
Заранее благодарен за отзывчивость!
Первое что заметил, это то что с начала этого месяца Мос. Биржа изменила балы для опционов, вместо 60 теперь дают 0, в остальном ничего не изменилось. Формула расчёта http://fs.moex.com/files/4266 п.10 и параметры http://fs.moex.com/files/5329 .
Обратился к Мос бирже с просьбой разъяснить более подробно методику расчёта по формуле
. Официальный ответ был такой: Нужно от количества транзакций (тк. бал за 1тр. = 1) отнимать сумму сбора умноженную на бал сделки умноженные на кол-во сделок и все это умножать на 0.1. Пример: У вас 20000 транзакций 50 сделок c фьючерсными контрактами где бал =40 и 100р. сбор, тогда формула будет такой 0.1x(20000-( 50x ( 100 x 40 ))) В данном случае сбора не будет тк 2000<( 50x ( 100 x 40 ))=200000.
Отсюда следует что штраф должен быть только при маленьком сборе и не большом количестве сделок.
А теперь реальные цифры:
19118 транзакций 140 сделок 147,5 сбор = 1452,13 комиссии
5032 транзакций 66 сделок 128 сбор = 266,09 комиссии
12115 транзакций 66 сделок 134 сбор = 0 комиссии
16804 транзакций 93 сделки 198,5 сбор = 0 комиссии
22348 транзакций 189 сделок 279 сбор = 0 комиссии
20366 транзакций 91 сделка 163,5 сбор = 0 комиссии
16248 транзакций 62 сделки 110 сбор = 1273,38 комиссии
Лично я логики в данных расчетах не нашел и по этому обратился к своему брокеру за разьяснением, а также попросил отчеты по транзакциям, прошло больше недели и только вчера мне ответили что данную комиссию рассчитывает биржа а они только списывают и что они обратились на Мос. Биржу и ждут ответа (Лично мне всегда отвечали в течении суток).
Тут не знаю на кого грешить, брокера или биржу, время ожидания удручает, работать не зная по какой формуле считать, тоже невозможно, надеюсь что какой-то сбой или ошибка, т.к. раньше этого не было, а так получается натуральное воровство, списывают деньги по облачной формуле каждый раз разную сумму, на запрос отчеты не предоставляют! Как это называть?
Сталкивался ли кто-нибудь из вас с данной проблемой, и какие могут быть решения?
Заранее благодарен за отзывчивость!
Читайте на SMART-LAB
Отзыв целевых цен по WUSH и EELT. Причины
Доброго вечера! Мы обратили внимание на неактуальные рейтинги у двух компаний — Европейская Электротехника и Whoosh, поэтому отзываем их целевые цены. В чем причина?
08.07.2025
Газпром поменял приоритеты
Газпром актуализировал стратегию развития до 2035 года, включив в нее планы оптимизации инвестиционных расходов, диверсификации экспорта, а также увеличение поставок на внутренний рынок и...
11:06
Остап1978, да. С дивидендами полная жопа у Лукошки-картошки.
AddDen, так это не трамп разогнал, а шортисты. Не мало их полегло за эти полгода.
xezdx, конечно дорого, скоро по 2700 всем насыпать будут спокойно, а там на отчёты надо будет посмотреть, если будут и дальше ухудшаться, то и ниже 2500 увидем
Sergei, можно
11:58
Очнитесь, дивиденды же не утвердили.
Дивиденды Роснефть 18 июл. 2025 г. (14,68 ₽) +3,54%
Преддиведентные ралли (вниз) подарили — 11 %
котировки вернули на май 2025
11:57
Рентабельность продаж бензина на российских АЗС к концу июня вернулась к январским показателям после весеннего пика — Ъ со ссылкой на Петромаркет Чистая маржа торговли бензином АИ-92 на АЗС в среднем ...
кому этот потенциальный банкрот нужен??? шлак
Бизнес, который построил... Виллина ООО «Виллина» образовалась в 2010 году в результате рождения инициативной группы инженеров-конструкторов при научно-производственном предприятии «Старт-Гидромаш». К...
L51, сейчас падает почти все, это алгоритм.
Была подобная ситуация.
До апреля набор алгоритмов рубил без всяких штрафов, а с апреля через день начали удерживать за неэффективность, ну там до 2000 рублей.
Писать я никуда не стал, так как знал что брокер отошлет на биржу — а бирже вообще класть на частника.
Решил проблему сначала ручной пипсовкой на вечерке, а потом сделал небольшого простенького пипсовщика-спредера на ликвидных фьючах, в среднем на малой волатильности набивают лишнюю сотню-полторы чистых сделок, с учетом комиссии в среднем сто рублей в день теряю, но зато без сюрпризов!
Что за сбор такой в формуле? Полагаю что в формулу надо вставлять комиссию за совершенную сделку. Таким образом получим 50 сделок * 40 баллов за сделку * 1 руб. комиссии (условно для Ри внутри дня) = 2000
соответственно 0,1*(20000-2000)=1800
при этом если например гонять 10 контрактов, то соответственно комиссия будет не 1руб., а 10 руб. Тогда все меняется. 50*40*10=20000
0,1*(20000-20000)=0
По сути одна сделка с одним рублем комиссии должна давать 40 бесплатных транзакций. Не так уж и много. Соответственно если делать 10 сделок да еще по 10 контрактов, получаем действительно 4000 бесплатных транзакций. Но при этом ведь и комиса платится 100 руб., так что все разумно.