ВТБ - коррекция на 0.72, захват шортистов и вынос их на 0.1065

Das Tier, ИПО было по 0.144 ?

Тогда не выпустят ))))

Анна Ф, возможно, ждут перевеса поз по объемам…

ра55еВу, принцип описывать долго и скучно. Уже описывал красочно здесь в ранних постах. Посмотрите нелинейные волновые уравнения в гидродинамике.

aom, я сам не могу найти. Я точно употреблял термин «нелинейное волновое уравнение» или «с нелинейным членом» но по ключевому слову в топиках не найти. А также я давал ссылки на хорошие понятные статьи.
И сравнивал еще кросс-курсы валют с поведением газов разделенных эластичной мембраной в замкнутом постоянном объеме.
Вот из книги, но здесь черт ногу сломит:
pskgu.ru/ebooks/rid3/rid3_11_13.pdf

Вот, нашел более аккуратно для газодинамических процессов:
eqworld.ipmnet.ru/en/solutions/npde/npde2207.pdf

А эту книжку я пробегал глазами, помню и понравилось:
theor.jinr.ru/~diastp/winter11/lectures/Ryskin/book.pdf
Я давал ссыль на пару статей наших ученых конца 50-х с картинками. Правда, может это я в личку сделал...

Начинать нужно с самой элементарной модели — некой упругой среды, в которой происходит сжатие или разряжение при вторжении внешнего имульса. Далее — следуют затухающие колебания и колебания, вызванные «индукцией», (рефлексией рынка) в колеблющейся многомерной среде на эти затухющме колебния (от внешнего имульса).

Если бы рынок жил только на подпитываемых колебаниях и на нем была бы всего одна валюта и всего один товар, можно было бы взять двухмерный процесс (цену на пшеницу. скажем) и обойтись разложением в спектр с последующей экстраполяцией спектра в будущее (скажем, по Фурье), но рынок постоянно стимулируется внешними волевыми импульсами и вбросами-изъятиями энергии. кроме того, из одного актива перекладываются в другой и в третий.
Поэтому в идеале рынок нужно рассматривать как многомерное волновое уравнение, с контролем всех его вводных, но это нереально на практике.
Я контролирую 6-10 валют через кроссы. Так удается хоть как-то отследить куда исчезла или откуда внезапно взялась волна. И уже оценив ее потенциал моделировать затухающие колебания в двухмерном процессе.

Я экспериментировал, надеясь получить более доступно то же самое. А именно, я выделял индекс валют через их кроссы в корзине. Это не сложно (см. ак вычислить индекс доллара или евро) и после олучения индекса работал с ним по Фурье...
А затем полученные волны складывал и получалась прогнозируемая волна кросса. Результат был весьма эффективный местами, но неудовлетворителен в целом… как я понял по причине внезпного вступления в игру больших объемов.

aom, если вопрос о Фурье, то работает чуть получше монетки)) Но не грааль вовсе. Да и Фурье тоже надо правильно «приготовить», что не всякому по зубам.
Я отказался от Фурье еще в 2008-м, так как создал более интересный метод.

«Получается, что смотреть нужно не на тенденцию, а на импульсы при больших объемах»
Сомнительно… Если работать исключительно коррекцию затухания мощного импульса, то вероятность того, что не включится в любой момент очередной крупный объем и не сломает всю стртукру волн какая? Думаю, менее 50%.
Поэтому нужно, на мой взгляд, торговать глобальную тенденцию.

А вообще, лично для меня стало открытием, что зарабатывать можно примитивными стратегиями, если соблюдать некоторые правила и иметь выдержку.
Главное правило — не гнаться за сверхприбылями и не быть на рынке мясом))))

Поэтому для меня сейчас главное — найти методику расстановки стопов или зарезки лосей.
Вы как это делаете?