Уважаемые Трейдеры,тема по усреднению позиции внутри дня!!

Всем привет, смотрю на Смарт Лабе есть люди которые используют усреднение позиции в своей торговле внутри дня,
например: Нина Ричи, Александр Муханчиков, Рокибит и другие
Вопрос к знающим и умеющим это делать, можете ли поделиться опытом в этом направлении
сразу скажу что понимаю о чем речь и знаю чем это грозит, но интересует именно грамотное усреднение с Риск менеджментом и исключительно внутри дня с небольшими целями. рынки интересуют СМЕ, Фортс
Приглашаю всех неравнодушных к обсуждению этой темы, но только просьба по существу и без срача)))))
Не судите жестко это мой первый пост.Всем успехов!

Guliev

Екатеринбург

с 25 июля 2012

52 Комментария

Активный Инвестор
19 июня 2015, 14:43
Если заходить мелко, то работает иногда…
0
GHJK
19 июня 2015, 14:47
может тебе просто сразу денег дать?
+2
buyandsell-ru.com
19 июня 2015, 14:49
Усреднение убытка ухудшает матожидание если инструмент не подчиняется раскладке по Фурье.
0
Guliev
19 июня 2015, 14:49
)))
0
GHJK
19 июня 2015, 14:53
Что ты услышать то хочешь?
Берешь и усредняешь… Все!
А нет, чуть не забыл самое главное: Аминь!
+5
Holodny
19 июня 2015, 14:54
я устану печатать про у среднение ,
а так к слову и без усреднения можно шортить СИ сейчас — с утра проход 1200 п — это много для 5 часов торговли .
Даже если пойдет вверх -сюда придет полюбому.
0
- Holodny
  19 июня 2015, 15:16
  Holodny, можно фиксить 230п или подождать еще 50 п. там точно крыть
  0
Андрей Литвинов
19 июня 2015, 14:55
а что там думать-то? входишь 1/3, если цена против тебя идет то входишь еще третью и потом еще третью пока не достигнешь стопа. если в обратную сторону пойдет, то молодец — зашел по лучшей усредненной цене.
0
- Guliev
  19 июня 2015, 14:59
  Андрей Литвинов, а если сразу дали то естественно тейк на 1/3 ??
  0
- buyandsell-ru.com
  19 июня 2015, 15:13
  Андрей Литвинов, это ошибка.
  0
Guliev
19 июня 2015, 14:58
если брать позу от важных уровней без плеча, дали сразу-класно заберай, ушли против-добрал около важного уровня. я понимаю что звучит легко а сделать сложнее, вот и хочу послушать критику, тем более работают же люди, Тот же Муханчиков активно это использует, правда не знаю как)))интересно
0
- Андрей Литвинов
  19 июня 2015, 15:01
  Guliev, если сразу дали на весь доступнй риск, то усредняться не стоит. только если вошел не полным объемом
  0
Андрей Литвинов
19 июня 2015, 15:13
вот живой пример по sbrf-9.16. хочу продать 2 контракта по 7475. тейк 7325, стоп 7525. (риск 100, реворд 300 — 1:3) Вместо єтого беру 1 кон. по 7475, потом 1 по 7491, и потом 1 по 7507, стоп и тейк везде одинаковые. итого, сумарный риск -101, потенц. реворд 498 — 1:5

как-то так. может налажал с цифрами (левой новой пишу), но идея такова
0
- Guliev
  19 июня 2015, 15:17
  Андрей Литвинов, спасибо смысл уловил, т.е. в любом случае стоп надо? не получится усреднять пока не выйдет в плюс-хотя наверно это глупо, если прет все против тебя зачем спорить с рынком
  0
  - Андрей Литвинов
    19 июня 2015, 15:23
    Guliev, ну не прям жесткий стоп, но цена при которой ты уже пасуешь. если статистически выбирать правильное направление и основную точку входа, то можно попробывать усреднение для набора основной позиции. ведь перед очевидными движениями всегда пытаются «вытряхнуть»
    0
    - Guliev
      19 июня 2015, 15:26
      Андрей Литвинов, вот вот, как раз и думал брать позу после ложныйх пробоев, но все таки не понятно когда остановиться
      0
Marcello
19 июня 2015, 15:14
Недавно тут была тема про усреднение. В 2х словах суть в том, чтобы выявить значимые колебания, разбить эти колебания на «отрезки» и входить частями от разворота. Как-то так…
вот ссылка smart-lab.ru/blog/259084.php
0
- Marcello
  19 июня 2015, 15:17
  Marcello, перечитал пост, на который сам ссылаюсь, и понял, что похоже неправильно его понял. Надо еще раз перечитать )))
  0
  - Guliev
    19 июня 2015, 15:18
    Marcello, ))))спс за ссылку, почитаю
    0
Guliev
19 июня 2015, 15:43
Общая идея в том чтобы если Точность входов менее например 30%, и при этом не хочется постоянно стопится, использовать усреднение в определенных зонах где возможен КРАТКОСРОЧНЫЙ откат чтобы забрать небольшую цель
0
- Андрей Литвинов
  19 июня 2015, 16:00
  Guliev, если тебя стопит, то дело не в усреднении а в выборе размера стопа или точки входа. часто выбивает из позы? — пробуй заходить не по своей цене а в половину стопа лучше, а стоп соответсвенно остается прежним, но двигается дальше. при таком подоходе часто будеш пропускать сделки, но меньше стопить будет.
  0
  - Guliev
    19 июня 2015, 16:01
    Андрей Литвинов, спасибо дельный совет
    0
Собака
19 июня 2015, 15:51
Путь усреднения — это путь воина потерявшего коня на поле битвы.
+1
Собака
19 июня 2015, 16:26
Пост на главной, а конструктивных предложений нет.
+1
Барсуков Андрей
19 июня 2015, 16:32
H-L=D
D*K+C верхняя граница движения цены
D*(-K)+C нижняя граница движения цены
К= 0,25;0,5;1;1,5;2

+1
- Guliev
  19 июня 2015, 16:38
  Барсуков Андрей, пожалуйста можете пояснить что это
  0
  - Барсуков Андрей
    19 июня 2015, 16:46
    Guliev, расчет возможной цены исходя из дневного диапазона
    H-L=D
    К вероятность что цена будет на данной отметке
    0,25 70%
    0,5 50%
    1 25%
    1,5 12%
    2 6%
    у меня это в excel
    +1
    - Guliev
      19 июня 2015, 16:56
      Барсуков Андрей, 0.25, 0.5 это в % на сколько цена изменится с вероятностью?
      0
      - Барсуков Андрей
        19 июня 2015, 17:01
        Guliev, при к=0,25 вероятность что цена достигнет этого уровня
        70% итд
        70% 50% 25% 12% 6%
        7560,75 7606,5 7698 7789,5 7881 max
        7469,25 7423,5 7332 7240,5 7149 min
        вот пример по сберу ф на сегодня
        +1
Ziigmund
19 июня 2015, 16:49
Для начала не помешало бы знать средний дневной АТР инструмента, сколько выходит в деньгах, сопоставить с риском на день.
Я в интрадей, заходил от уровня +5/-5.Диапазон усреднения был 15 тик, при средней АТР 30-40 тик.Стоп от уровня 20 тик.Позволяло часто выходить в б/у в конце дня или на корекции, а так же 2/3 позы как правило были открыты.
Для среднесрока использую тот же подход, стопы и диапазоны больше, единственное что не держу убыточную позу больше недели.
0
- Ziigmund
  19 июня 2015, 16:53
  Ziigmund, ну и ясное дело что перед важными новостями или против сильного тренда усредняться бесполезно и не имеет никакого смысла.
  0
Guliev
19 июня 2015, 16:57
а как с результатами, до сих пор так торгуете и как долго, если не секрет конечно
0
- Ziigmund
  19 июня 2015, 17:07
  Guliev, если вы мне, то да, торгую по такой же концепции, но в среднесроке.Для меня усреднение-это не возможность избежать лосса, а возможность взять лучшую среднюю цену.Нужно знать риски.
  +2
Hedgehog
19 июня 2015, 21:32
Усреднение — абсолютно выигрышная стратегия. Всегда приносит гарантированную прибыль. Если денег хватит…
0
Guliev
19 июня 2015, 21:47
Вы серьезно или прикол)
0
rename37
19 июня 2015, 22:54
Для чего нужно усреднение лично мне — зайти в позу по лучшей цене, имея уверенность в направлении готовящегося движения. Если 200% уверенности в сетапе нет — никаких усреднений. Вхожу 1/3 с рынка и 2/3 лимитом. При этом стоп по каждому входу на расстоянии кратном ATR (обычно 1.5-2 значения ATR рабочего ТФ). Если лимит не забирают, могу добрать позу стоп-ордером по ходу движения цены.
Кроме того, находясь в рынке даже на 1/3, более спокойно и адекватно начинаю оценивать ситуацию. Связано с тем, что инструмент выбран и внимание уже не скачет на другие пары.
0
Иван
19 июня 2015, 23:36
Я усредняться стараюсь на объеме. Частенько при 20000 по 5 минутке разворачивают (ртс) На Америке могу себе позволить усреднить разок через центов 20. правда дневной стоп лосс есть))
0
Gospodin
20 июня 2015, 01:17
Вполне можно усредняться в тренде. Например по RI после пролива на откате вверх примерно на 70% предыдущей падающей волны продать 20% объема и через каждые 100 п отката вверх добавлять по 5% объема. На попытке обновить минимум скидывать по частям или полностью. Если даже попался на разворот рынка, в безубыток почти всегда удается выйти на тесте разворота.
В боковичках узких с диапазоном около 500п по тренду. Если тренд вниз. Подошла цена к верхней границе продал 10% объема, дернулась выше снося стопы- еще продал 10%. У нижней границы закрыл и перевернулся таким же образом добирая…
0
Guliev
20 июня 2015, 09:02
Спасибо всем за подсказки!!!
+1
Дмитрий Новиков
20 июня 2015, 12:06
Кто говорит усреднение, а я говорю набор позиции. Что то ни кто не сказал про Опционы. По большому счёту ролирорование это тоже усреднение. Только более вдумчивое.
+1
Polar Solar
21 июня 2015, 05:41
Если усреднение запланировано как набор позы — оно дозволено.

Если против коррекций входить...

Входим на 1 контракт (1 итого)
Пробило важный локальный уровень (текущий порядок), ждем остановки +1 (2 итого)
Ставим лимитку за следующим уровнем
Пробивает +1 (3 итого)
Ставим еще дальше но уже на 2 (5 итого)
потом на 3 (8 итого) и так далее по ряду Фибоначчи, до тех пор пока лимитку очередную не достанет (или деньги не закончатся =)

С большими плечами имеет смысл ограничить позу порядком в диапазонах [1-8] [13-89] [144-что там у нас больше тыщи]? XD

После окучивания первого порядка добавки шаг укрупняем. т.е берем уровни более глобальные.

В итоге, при таком наборе средняя у нас нормально так смещается к экстремуму. Выход аналогично по ряду, лимитными ордерами, но в обратном порядке (фиксим быстрее чем набирали).
0