28 ноября 2011, 23:15
Система риск-менеджмента для дейтрейдеров
Тема риск-менеджмента — одна из главных в трейдинге. Как не слить весь счет? На чем ограничивать дневные потери? Сколько терять в одной сделке и т.д. Недавно увидел довольно интересный вариант, многие не согласятся (я и сам когда-то против него протестовал, когда его ко мне применяли, но потом понял, что некий глубокий смысл в этом есть).
Рассчитано на дейтрейдеров на NYSE, но при желании почерпнуть что-то полезное и подстроить под себя сможет каждый.
Железная дисциплина
1 этап — 1 неделя
Трейдер устанавливает себе риск на день — 9$, ограничение объема торговли — 600 акций. Если первая сделка плюсовая, он может сделать еще 1 сделку, если вторая сделка тоже плюсовая, он может сделать 3-ю. Если трейдер сделал первую сделку минусовую, торговлю следует прекратить, даже невзирая на то, что общие потери меньше 9$.
При успешном прохождении 1 этапа — переход на второй этап.
2 этап — 2 недели
Трейдер устанавливает себе риск на день — 10$, ограничение объема торговли — 1000 акций. Трейдер может сделать 5 положительных сделок подряд, допускаются 2 отрицательные сделки, после которых торговля прекращается.
3 этап — 4 недели
Трейдер устанавливает себе риск на день — 15$, ограничение объема торговли — 1400 акций. Трейдер может сделать 7 положительных сделок подряд, допускается 3 отрицательные сделки, после которых торговля прекращается.
4 этап — 2 рабочих месяца с подведением итогов каждый месяц
Трейдер устанавливает себе риск на день — 20$, ограничение объема торговли — 2000 акций (то есть трейдер может делать до 10 плюсовых сделок одним лотом). При трех минусовых сделках торговля прекращается, даже если не достигнут стоп-лосc. На данном этапе разрешается открытие позиций до 300 акций или добавление в позиции до 300 акций (суммарно в одной позиции).
5 этап — 2 рабочих месяца с подведением итогов каждый месяц
Трейдер устанавливает себе риск на день — 25$, ограничение объема торговли — 3000 акций (то есть трейдер может делать до 15 плюсовых сделок одним лотом). При трех минусовых сделках торговля прекращается, даже если не достигнут стоп-лосc. На данном этапе разрешается открытие позиций до 400 акций или добавление в позиции до 400 акций (суммарно в одной позиции).
6 этап — 2 рабочих месяца с подведением итогов каждый месяц
Трейдер устанавливает себе риск на день — 40$, ограничение объема торговли — 5000 акций. При четырех минусовых сделках торговля прекращается, даже если не достигнут стоп-лосc. На данном этапе разрешается открытие позиций до 500 акций или добавление в позиции до 500 акций (суммарно в одной позиции).
У них там есть еще допуски для переноса позиций овернайт, но мне кажется, это уже немного смахивает на казино, поэтому овернайт вообще выбросил.
Ссылка
Disclaimer: к конторе отношения не имею, хотя 5 лет назад пришлось 3 месяца поторговать у них в зале на NYSE.
Рассчитано на дейтрейдеров на NYSE, но при желании почерпнуть что-то полезное и подстроить под себя сможет каждый.
Железная дисциплина
1 этап — 1 неделя
Трейдер устанавливает себе риск на день — 9$, ограничение объема торговли — 600 акций. Если первая сделка плюсовая, он может сделать еще 1 сделку, если вторая сделка тоже плюсовая, он может сделать 3-ю. Если трейдер сделал первую сделку минусовую, торговлю следует прекратить, даже невзирая на то, что общие потери меньше 9$.
При успешном прохождении 1 этапа — переход на второй этап.
2 этап — 2 недели
Трейдер устанавливает себе риск на день — 10$, ограничение объема торговли — 1000 акций. Трейдер может сделать 5 положительных сделок подряд, допускаются 2 отрицательные сделки, после которых торговля прекращается.
3 этап — 4 недели
Трейдер устанавливает себе риск на день — 15$, ограничение объема торговли — 1400 акций. Трейдер может сделать 7 положительных сделок подряд, допускается 3 отрицательные сделки, после которых торговля прекращается.
4 этап — 2 рабочих месяца с подведением итогов каждый месяц
Трейдер устанавливает себе риск на день — 20$, ограничение объема торговли — 2000 акций (то есть трейдер может делать до 10 плюсовых сделок одним лотом). При трех минусовых сделках торговля прекращается, даже если не достигнут стоп-лосc. На данном этапе разрешается открытие позиций до 300 акций или добавление в позиции до 300 акций (суммарно в одной позиции).
5 этап — 2 рабочих месяца с подведением итогов каждый месяц
Трейдер устанавливает себе риск на день — 25$, ограничение объема торговли — 3000 акций (то есть трейдер может делать до 15 плюсовых сделок одним лотом). При трех минусовых сделках торговля прекращается, даже если не достигнут стоп-лосc. На данном этапе разрешается открытие позиций до 400 акций или добавление в позиции до 400 акций (суммарно в одной позиции).
6 этап — 2 рабочих месяца с подведением итогов каждый месяц
Трейдер устанавливает себе риск на день — 40$, ограничение объема торговли — 5000 акций. При четырех минусовых сделках торговля прекращается, даже если не достигнут стоп-лосc. На данном этапе разрешается открытие позиций до 500 акций или добавление в позиции до 500 акций (суммарно в одной позиции).
У них там есть еще допуски для переноса позиций овернайт, но мне кажется, это уже немного смахивает на казино, поэтому овернайт вообще выбросил.
Ссылка
Disclaimer: к конторе отношения не имею, хотя 5 лет назад пришлось 3 месяца поторговать у них в зале на NYSE.
Читайте на SMART-LAB:
Портфель Андрея Хохрина :) Своими словами
📱 vkvideo.ru/video-210986399_456244317
📱 youtu.be/bmtfG92q9ms Спасибо коллегам из РБК за площадку и возможность!
Телеграм: @AndreyHohrin Не является инвестиционной...
27.12.2025
Отличная работа! Несмотря ни на что, аналитики Mozgovik Research проделали качественную работу в 2025 году👍
Конец года — время задуматься, какие акции могли принести наилучший результат. В этом году хороших акций было не так много, но мне приятно отметить, что многие из по-настоящему качественных идей...
27.12.2025
Планка, гонконгский грипп даёт бабла 👌
Подумал прикупить чутка облиг Монополии вместо новогодних лотерейных билетиков) но не хочу «Гемора»
Я же правильно понимаю, что:
Я сейчас покупаю чуть облиг у брокера, могу никуда ничего не писать...
Koshchei, у вас плохие познания Советской эпохи, после Великой отечественной весь жилфонд до Москвы был практически уничтожен, поэтому чтоб быстро обеспечить людей хоть каким то жильём, было принят...
Lagehon, а смысл?
Donbass, это был тяжёлый год, был он тяжелей, чем тот...©
Самолет летит вверх.
ПИК, ползет — вниз
Очень занятно наблюдать
14:26
Рубль показал самый сильный рост среди мировых валют в 2025 году. С начала года рубль укрепился на 45% и торгуется вблизи отметки 78 рублей за доллар – это близко к уровню начала 2022г. Рубль показал ...
14:24
Депутат Аксаков: Мы не видим по поведению россиян, что они активно забирают вклады из-за снижения ставок по депозитам «Мы не видим по поведению граждан, что они активно забирают вклады из-за снижения ...
14:34
Павел, вот я тоже не поняла юмора.Удивилась, что мы торгуем по золоту сегодня.Само золото стоит, а фьючерс взлетел сам по себе)новогоднее чудо)
Со временем начал понимать, что мне говорили умные вещи, которые я просто не осознавал до конца. Если бы попал туда сейчас — было бы определенно больше толку. Тогда ушел из-за того, что время торговли полностью перекрывало учебу в универе, которая казалась более важной.
Минус был в том, что меня посадили за комп и сказали «ну, торгуй». Если бы была более развита часть mentorship, как это сказать по-русски… Короче, если бы кто-то взял под свое крыло и объяснил что как, может пошло бы лучше. А так три месяца пторговал в плюс-минус, и подумал что акции — это не мое.
В последнее время сильно тянет повторить попытку. Думаю, что не удержусь. Правда в страшном ужасе смотрю на торговые платформы. Метатрейдер по сравнению с ними — это тетрис. А посоветоваться не с кем.
Все тоже самое что на форексе что на фьючах ты сидишь и ждешь. На акций ты постоянно ищешь.
Ну, если окажется, что я неправ, всегда смогу вернуться. Но попробовать хочется.
хотя, в то же время, я больше времени впустую без дисциплины потратил… может, если с самого начала так дисциплину ставить, то на выходе получится не человек, а грааль! да и в итоге меньше года все длится
По золоту стараюсь следовать, но там я уже давно прошел все начальные временные отрезки)
Если проще:
-если ТС трендовая, а сейчас флэт, то ты естественно ловишь лосей, однако тренд может начаться в любой момент, а ты уже можешь сидеть в кеше
— если флэтовая тс, то в тренде сливается, но всегда может начаться флэт…
Такие правила только для бессистемной торговли.
я решаю эту проблему следующим образом.
есть свинговая трендовая ТС
есть среднесрочная трендовая
есть пипсовщик
так вот втроем они отлично уживаются и дополняют друг друга на эквити.
Получается что во время тренда я в плюсах по трендовой тс, и имею минуса по скальпингу.
во флэте я минусую трендовым и зарабатываю на пипсовщике.
На каждые выпады рынка есть чем отторговывать скажем так.
К слову сказать что вся эта идея еще очень сырая. я даже не на реале ее прогоняю. но потенциал у нее есть.
При положительном МО — согласен.
Ты сам, Максим, таким образом работаешь/работал.
Я вот например торгую все сигналы своей ТС. И хоть там будет 10 убыточных подряд я все равно войду 11 трейд.
Поэтому здесь наверное есть разграничение:
1) если есть формализованная ТС, то тогда следуем как там написано
2)если например торгуем графический анализ или фракталы или свечи (что в таком виде не является системой, стратегией торговли).
Потому что в 1 случае мы знаем возмоности нашей ТС, мы знаем когда как сколько она дает минусов и сколько прибылей (по статистике). Т.е. есть четкая картина происходящего и ты, начав торговать систему, уже готов ко всем минусам.
А во втором случае ты не знаешь сколько раз (условно) ложно пробивался треугольник вниз — и тогда тебе нужно жетско контролировать свои оттоки.
Его трейдинг лучше автоматизированнного, потому что сочетает в себе алгоритмизированую торговлю + чуйка.
Сказывается его дисциплинированность на прошлой работе.
сейчас контакт с ним потерян, так что о его судьбе ничего уже не знаю около года.
я не знаю конечно сколько может жить стратегия (я имею виду сколько воемени приносить прибыль), но мне кажется это время ограниченно.
и ты думаешь что будь у тебя соедение с маленьким пингом к серверу и робота, который будет открываться в любую сторону брать 50 пп и закрываться, все это будет успешно работать.
Честно говоря я сомневаюсь. но если у тебя есть хоть какие то доводы, то я с удовольстием в дальнейшем подумаю над реализацией данной идеи)
само по себе оно ничего не даст. в к купе с ТС с положительным матожиданием это даст более лучший результат.
Хотя тесты истории роботов- дают, как мне кажется близкий к идеальному вариантов работы робота. А вот в жизне хуже будут результаты. Таким образом нужно капать робота, чтобы добится еще более дучшего результата на истории и тогда, есть вероятность улучшения результатов в реале.
Правда пишут что сейчас никого в проп не набирают.
В американских брокерах я не шарю, они мне все на одно лицо. Из наших есть United Traders и SDG, в которой я когдато работал. Не исключаю, что попробую UT — хоть какое-то имя у них есть, немного денег туда загнать вроде не очень страшно, хотя и гарантий похоже никаких, а там глядишь разберусь что к чему, и может перейду к американцам (пока не выяснил до конца, реально ли это сделать, не будучи резидентом). Ну а может вообще не пойдет и брошу через какое-то время, такое тоже исключать нельзя. Поэтому пока склоняюсь к варианту начать с того, что ближе.