Система риск-менеджмента для дейтрейдеров

Тема риск-менеджмента — одна из главных в трейдинге. Как не слить весь счет? На чем ограничивать дневные потери? Сколько терять в одной сделке и т.д. Недавно увидел довольно интересный вариант, многие не согласятся (я и сам когда-то против него протестовал, когда его ко мне применяли, но потом понял, что некий глубокий смысл в этом есть).
 
Рассчитано на дейтрейдеров на NYSE, но при желании почерпнуть что-то полезное и подстроить под себя сможет каждый.
 
Железная дисциплина


1 этап — 1 неделя
 
Трейдер устанавливает себе риск на день — 9$, ограничение объема торговли — 600 акций. Если первая сделка плюсовая, он может сделать еще 1 сделку, если вторая сделка тоже плюсовая, он может сделать 3-ю. Если трейдер сделал первую сделку минусовую, торговлю следует прекратить, даже невзирая на то, что общие потери меньше 9$.

 
При успешном прохождении 1 этапа — переход на второй этап.


2 этап — 2 недели
 
Трейдер устанавливает себе риск на день — 10$, ограничение объема торговли — 1000 акций. Трейдер может сделать 5 положительных сделок подряд, допускаются 2 отрицательные сделки, после которых торговля прекращается.
 
3 этап — 4 недели
 
Трейдер устанавливает себе риск на день — 15$, ограничение объема торговли — 1400 акций. Трейдер может сделать 7 положительных сделок подряд, допускается 3 отрицательные сделки, после которых торговля прекращается.
 
4 этап — 2 рабочих месяца с подведением итогов каждый месяц

Трейдер устанавливает себе риск на день — 20$, ограничение объема торговли — 2000 акций (то есть трейдер может делать до 10 плюсовых сделок одним лотом). При трех минусовых сделках торговля прекращается, даже если не достигнут стоп-лосc. На данном этапе разрешается открытие позиций до 300 акций или добавление в позиции до 300 акций (суммарно в одной позиции).


5 этап — 2 рабочих месяца с подведением итогов каждый месяц
 
Трейдер устанавливает себе риск на день — 25$, ограничение объема торговли — 3000 акций (то есть трейдер может делать до 15 плюсовых сделок одним лотом). При трех минусовых сделках торговля прекращается, даже если не достигнут стоп-лосc. На данном этапе разрешается открытие позиций до 400 акций или добавление в позиции до 400 акций (суммарно в одной позиции).


6 этап — 2 рабочих месяца с подведением итогов каждый месяц

Трейдер устанавливает себе риск на день — 40$, ограничение объема торговли — 5000 акций. При четырех минусовых сделках торговля прекращается, даже если не достигнут стоп-лосc. На данном этапе разрешается открытие позиций до 500 акций или добавление в позиции до 500 акций (суммарно в одной позиции).
 
У них там есть еще допуски для переноса позиций овернайт, но мне кажется, это уже немного смахивает на казино, поэтому овернайт вообще выбросил.
 
Ссылка
 
Disclaimer: к конторе отношения не имею, хотя 5 лет назад пришлось 3 месяца поторговать у них в зале на NYSE.