ТС ПРИБЫЛЬНЫЕ на рынке Forex. ГРААЛЬ.
По мотивам smart-lab.ru/blog/260231.php.
В посте выше подробно разобрал, почему именно то, что в тестере показывает прибыль, на реале, в лучшем случае, работает в ноль. 2 основные проблемы. Проскальзывания, которые не учитывает тестер + меняющийся, для большинства ТС, рынок.
А теперь то, что РАБОТАЕТ на рынке форекс и то, что действительно является граалем… но сейчас Вам не понравится… не для любителей погонять 200$ или 1500 центов на форексе, а граалем для ДойчеБанка, Голдманов, хэджфондов и т.д.
Чтобы ТС была прибыльна, нужно решить 2 основные проблемы: проскальзывания должны быть не критичны для ТС, рынок не должен постоянно влиять на нее своими изменениями. Как решить эти проблемы:
--Критичность проскальзываний… решается только увеличением размера тейк/стоп, соответственно увеличением торгового интервала.
--Изменчивость рынка… решается созданием ТС, в основе которых лежит какая-то логика кроме (тестер показал, что если стохастик туда, а тейк 10 пунктов, стоп 5 пунктов, то все ок. При этом даже если стохастик туда, а тейк 10 и стоп 10, то уже ничего не ок).
Есть ли ТС, отвечающие обоим этим пунктов на форекс? Да они есть… но опять таки, они не понравятся 98% любителей форекса.
ПРОСТЕЙШАЯ ПРИБЫЛЬНАЯ ТС НА ФОРЕКС.
Евро/доллар. Пробой максимума/минимума за 100 дней, с большим тейком и стопом. ВСЕ. тейк может быть 200 пунктов, стоп 100. тейк может быть 500 пунктов, стоп 50, тейк может быть 200 пунктов, стоп 200 пунктов. Разницы нет, ТС прибыльна. И ЭТО НЕ ПОДГОНКА… ТАК КАК ПРИ ЛЮБЫХ ТЕЙКАХ И СТОПАХ РАЗНИЦА ТОЛЬКО В РАЗМЕРЕ ПРИБЫЛИ. Теперь печалька для форексников… ТС может по году не давать прибыль. Но по тем же данным закаченным в МТ с 2000г, она стабильна прибыльна на протяжении 15 лет, а не 1-2 года, как большинство ТС, основанных на (если моментум туда, то тейк 10, стоп 5, что является обыкновенной подгонкой под историю).
Почему данная ТС, с пробитием максимумов/минимумов за 100 дней на форексе работает? В ней, как и писал выше, есть иная логика.
--На форексе (в отличии от фонды или конкретных акций), валюты имеют обыкновение показывать более трендовые движения (когда начинают двигаться). Так как если в стране все становится плохо или хорошо, то за день или неделю, ситуация не поменяется.
--ориентир в 100 дней активно используется крупными фондами для входов… соответственно добавляя сразу спрос в нужном направлении и помогая движению.
Вот такие ТС работали и будут работать на форексе НА ДЛИННОМ ВРЕМЕННОМ ПРОМЕЖУТКЕ. И никакая Альпари, Дюка и даже, страшно сказать ПАММ, не убьют их.
P.S. По просьбе ниже, вставляют график с 01.01.2000г по сегодняшний день. Взял первый вариант, тейк 200 пунктов, стоп 100 пунктов для 4 знака. 400 сделок на 14.5 года, вполне достаточное кол-во, чтобы не обвинять данную ТС в малом кол-ве трейдов
А теперь те же самые параметры, но берем риск на сделку 2%. Что мы видим? МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОСАДКА ЗА 14.5 ЛЕТ, всего 26%, при росте депо в 8 раз.
Дмитрий12 июня 2015, 13:59Kaiman, Выложил.-1- verg12 июня 2015, 14:37Спасибо. А можно еще какую-нибудь стратегию)?0
Антон Ш.12 июня 2015, 14:47Спасибо! Надо сказать, что этот принцип работает не только на Форексе, но и на большинстве других инструментов, от российских акций до американских фьючерсов.0
@L€K$ (Monaco)12 июня 2015, 15:05а 100 дней — видимо потому что фьючерсные контракты длятся 100 дней.0
