11 июня 2015, 08:52
Не подумайте что я тупой )) Про фьючерсы и базовые активы
Есть базовый актив — акция сбербанка. Есть фьючерс на него — SRM5. Вопрос — как расчитывается ход, движение цены фьючерса на его базовый актив, если графики сбербанка и SRM5 отличаются? Значит ли это, что сделки по фьючерсам ( спрос предложение ) тоже влияют на цену фьючерса? Где то говорят про арбитражеров, что они уравнивают цены между фьючами и базовым активом, кто говорит про автоследование за базовым активом. Если арбитражи контролируют цену между базовым активом и фьючерсом Ю то как они контролируют за индексами? Буду очень благодарен за любые ответы.
Пока все идет четко по тренду экспоненциального роста, которому без малого 10 лет. 3000 ожидаем в следующем году.
Добавьте в табличку свежие облиги. Кто тут рулит?
Classic2023, мечты, мечты😄. Я, конечно, тоже не против помечтать, но пока еще ножками стою на этой грешной земле😄
Lora, февраль шортовый месяц? Так хедж в ноль сделает прибыль?
𝒜ꙅ𝓅𝓊, а где те которые также покупали газпром и втб? где их рассказы?
11:02
Когда нормально упадём? Почему так медленно ползем вниз? Готов рассмотреть лонг при РТС 500, индексе Мосбиржи 2000.
Может хватит уже держать индекс манипуляторам и пора его опустить в зону адекватны...
10:47
витя витин, в понедельник — вторник я думаю узнаем, напечатают рекомендации
10:46
EvgenyP, в таком случае хеджироваться в втб шортом это такой тонкий лёд. Если они вдруг решат погасить префки в одну секунду х2 в бумагах будет. Тогда деды правы.
DNN, небольшая ремарка… в сентябре когда болтун кричал что даст 8-10 и 15 итоговых он не знал про долги?? Может тогда нужно было сказать что не будет див 3 года…
TRAKTOR, это если по минимуму брать
2. С индексами тоже самое. Индекс, по сути, это просто набор акций. Покупается/продаётся портфель акций соответствующий индексу, против него продаётся/покупается фьючерс этого индекса.
fxtreder.ru/fondovyj-rynok/fyuchersy-i-optsiony/158-ponyatie-bazisa-kontago-i-bekvardatsiya-obuchayushchij-kurs-fyuchersy.html
«F = P* (1 + R * t/365)
F — стоимость фьючерса
P — цена базового актива на спот-рынке
t — время до экспирации (дней)
R — текущая процентная ставка
Например, при значении индекса РТС = 655 пунктов, фьючерс на индекс может торговаться на уровне 661. Контанго при этом составит 6 пунктов по индексу (661-655). Чем дольше срок до исполнения контракта и чем выше кредитная ставка, тем более высокое значение контанго можно видеть на рынке. При приближении срока исполнения контракта, контанго постепенно уменьшается, и в последние дни жизни контракта она практически отсутствует.»
также дивиденды создают разность в стоимости и т.д.чем больше размер дивиденда тем больше разница, до моменты их выплаты по акциям
спрос-предлож в фьюче никак не влияет на действия ММ
«FV = S х (1 + (r-d) х T/360 )
где d — средний размер дивиденда по акции или процента по облигации.»