11 июня 2015, 08:52
Не подумайте что я тупой )) Про фьючерсы и базовые активы
Есть базовый актив — акция сбербанка. Есть фьючерс на него — SRM5. Вопрос — как расчитывается ход, движение цены фьючерса на его базовый актив, если графики сбербанка и SRM5 отличаются? Значит ли это, что сделки по фьючерсам ( спрос предложение ) тоже влияют на цену фьючерса? Где то говорят про арбитражеров, что они уравнивают цены между фьючами и базовым активом, кто говорит про автоследование за базовым активом. Если арбитражи контролируют цену между базовым активом и фьючерсом Ю то как они контролируют за индексами? Буду очень благодарен за любые ответы.
Max, жирик тоже сказки из психатрии всем рассказывал, а потом оказалось что все в точности так и произошло!
Что не смейтесь? Не смешно? Не поняли? Это Россия!
Shat Sl, нет, это тогда инфляция. Задача власти, чтобы ты получал 100р, тратил 10р, а 90р нес обратно в банк (а те — в ОФЗ), или нес на биржу (где тренд — засадить в убыток тебя лет на 10 или выйти...
3:10
Markitant,
первое
Viktoria555, Здравствуйте! Вы тоже не успели заместить облигацию ВТБ? Как с Вами связаться?
Мда, мышьяк в реке потянет череду судов.
Что то кучно стало ложиться. Селигдар… ЮГК…
Ещё бы, вот не далече как этим вечером понравилось мне закупаться в чижике (x5 ритейл), т. е. не в магните, где их ассортимент уже в печенку не лезет.
Спокойной ночи, чатлане. Дедушка Фрэйд нам завтра поможет
Минфин США перепись устроил
Все Верно, Увеличивать это хорошо, в Китай влезет, он впихнёт.
Ps: стараются, какие ребята молодцы, Мы тоже молодцы, но терпение наверное у многих уже подшаливает.
Tesla, Inc — Прибыль 6 мес 2024г: $2,638 млрд (-49% г/г).
Austin, Texas — July 23, 2024 — Tesla, Inc. (NASDAQ: TSLA, Cboe CA: TSLA, LSE: TSL3, XETRA: TL0, Frankfurt: TL0) основана в 2003 году. Пр...
2. С индексами тоже самое. Индекс, по сути, это просто набор акций. Покупается/продаётся портфель акций соответствующий индексу, против него продаётся/покупается фьючерс этого индекса.
fxtreder.ru/fondovyj-rynok/fyuchersy-i-optsiony/158-ponyatie-bazisa-kontago-i-bekvardatsiya-obuchayushchij-kurs-fyuchersy.html
«F = P* (1 + R * t/365)
F — стоимость фьючерса
P — цена базового актива на спот-рынке
t — время до экспирации (дней)
R — текущая процентная ставка
Например, при значении индекса РТС = 655 пунктов, фьючерс на индекс может торговаться на уровне 661. Контанго при этом составит 6 пунктов по индексу (661-655). Чем дольше срок до исполнения контракта и чем выше кредитная ставка, тем более высокое значение контанго можно видеть на рынке. При приближении срока исполнения контракта, контанго постепенно уменьшается, и в последние дни жизни контракта она практически отсутствует.»
также дивиденды создают разность в стоимости и т.д.чем больше размер дивиденда тем больше разница, до моменты их выплаты по акциям
спрос-предлож в фьюче никак не влияет на действия ММ
«FV = S х (1 + (r-d) х T/360 )
где d — средний размер дивиденда по акции или процента по облигации.»