11 июня 2015, 08:52
Не подумайте что я тупой )) Про фьючерсы и базовые активы
Есть базовый актив — акция сбербанка. Есть фьючерс на него — SRM5. Вопрос — как расчитывается ход, движение цены фьючерса на его базовый актив, если графики сбербанка и SRM5 отличаются? Значит ли это, что сделки по фьючерсам ( спрос предложение ) тоже влияют на цену фьючерса? Где то говорят про арбитражеров, что они уравнивают цены между фьючами и базовым активом, кто говорит про автоследование за базовым активом. Если арбитражи контролируют цену между базовым активом и фьючерсом Ю то как они контролируют за индексами? Буду очень благодарен за любые ответы.
Читайте на SMART-LAB:
С Новым годом от кманды SFI
Дорогие друзья! Поздравляем вас с наступающим Новым годом!
Прошедшие 12 месяцев стали для SFI по-настоящему важными и во многом поворотными. И для нас особенно ценно, что принимаемые нами...
19:25
Мой Рюкзак #60: Это был тяжелый год, но допущена всего 1 ошибка
Традиционный итоговый пост Рюкзака — 31 декабря для этого подходит как нельзя кстати. Сделок сегодня, естественно не совершал.
В публичном формате, портфель год назад 31.12.24 — 23,9 млн...
18:35
Коммунизму не быть!, как и покушение на Трампа, сам себе накапал на ухо кетчупом
пипец, завтра выйдет ужасающая стата об отражении бпла, их можно спутать с фейерверками, но опыт говорит летит на столицу
ЧИГ Калита, это интересная реплика. А что обязано рейтинговое агентство? Как часто отслеживать показатели компании помимо квартальной отчетности? Должно ли оно отслеживать информационный фон? Должн...
Последний обзор в 2025г 📌 ◽️Сообщения о мирном урегулировании подтолкнули рынок вверх, и цена почти выполнила цель в районе 2830. Однако новости об атаке на резиденцию президента в Новгородской област...
Reuters сообщил об убытках поставщиков нефти из России из-за скидок В декабре скидки на российскую нефть на экспортных терминалах приблизились к историческим максимумам, что приводит к убыткам среди п...
«Обедайте, ребята, — кричала повара, и сдавайте «валюту»!»
Открытым текстом прозвучало.
Тимофей Мартынов, А чего не на Алису? Патриоты должны юзать отечественный продукт.
1na1, какой нах… тарят втб. Следующая допка будет запланирована на 56. Никто это не тарит. Но и продать им до этого надо бешено много, а как? Можно вялотекуще, а можно взрывное на хаях. Расслабьтес...
Мтс банк положительно удивил. Поддержка в чате МП работает весьма оперативно и чётко.
Чингачгук (Великий Змей), сам станешь дедом посмотрим на тебя)))
Сам иди спать))
Нам ищщо почти три часа ждать этот ваш праздник))
2. С индексами тоже самое. Индекс, по сути, это просто набор акций. Покупается/продаётся портфель акций соответствующий индексу, против него продаётся/покупается фьючерс этого индекса.
fxtreder.ru/fondovyj-rynok/fyuchersy-i-optsiony/158-ponyatie-bazisa-kontago-i-bekvardatsiya-obuchayushchij-kurs-fyuchersy.html
«F = P* (1 + R * t/365)
F — стоимость фьючерса
P — цена базового актива на спот-рынке
t — время до экспирации (дней)
R — текущая процентная ставка
Например, при значении индекса РТС = 655 пунктов, фьючерс на индекс может торговаться на уровне 661. Контанго при этом составит 6 пунктов по индексу (661-655). Чем дольше срок до исполнения контракта и чем выше кредитная ставка, тем более высокое значение контанго можно видеть на рынке. При приближении срока исполнения контракта, контанго постепенно уменьшается, и в последние дни жизни контракта она практически отсутствует.»
также дивиденды создают разность в стоимости и т.д.чем больше размер дивиденда тем больше разница, до моменты их выплаты по акциям