03 июня 2015, 14:23

нужна помощь

Необходимо рассчитать коэффициент Шарпа для портфеля

Шарп=Мат ожидание (Р актива-Р безрисковая ставка)/ст отклонение

Отклонение я нашел, а как найти мат ожидание? может быть в ексель есть функция

Заранее спасибо

PS: В Украине снова стреляют, там конечно всегда стреляют но сейчас наступает ДНР
рынки относительно спокойны в ожидании статы
только нефть неплохо просела чуть раньше

помощь

Василий Силкин

Красноярск

3 010

с 4 ноября 2014

13 Комментариев

RomanAndreev
03 июня 2015, 14:29
чтобы все было проще разделите доход на общее кол-во сделок и будет счастье
0
- Василий Силкин
  03 июня 2015, 14:31
  RomanAndreev, спасибо конечно, но нужен именно Шарп
  0
  - RomanAndreev
    03 июня 2015, 14:33
    Василий Силкин, Вы вроде спрашивали, как рассчитать матожидание для шарпа. Я написал — как.
    +1
    - Василий Силкин
      03 июня 2015, 14:36
      RomanAndreev, это же просто среднее значение получится, или нет?
      0
      - RomanAndreev
        03 июня 2015, 14:44
        Василий Силкин, а что по Вашему есть матожидание? Это и есть ожидаемый средний результат для каждой сделки.
        Безусловно, вы можете пойти по более сложному пути с интегралами Лебега и прочей хренью, но результат будет несильно отличаться.
        +3
        Василий Силкин
        03 июня 2015, 14:45
        RomanAndreev, хм
        ясно
        спасибо
        0
Аккаунт Удален
03 июня 2015, 14:49
Откуда сведения что наступает ДНР? Из украинских источников?
0
- Василий Силкин
  03 июня 2015, 14:50
  Каряга Справедливости, рбк, газета.ру и где то еще видел
  0
  - Аккаунт Удален
    03 июня 2015, 14:54
    Василий Силкин, на рбк источниками указаны украинские сми, так что не так все однозначно
    0
    - Василий Силкин
      03 июня 2015, 14:59
      Каряга Справедливости, да возможно
      на сайте газеты видел твит от ДНР. «Марьинка наша»
      хоть вполне возможен фэйк
      0
Holodny
03 июня 2015, 14:55
+1
Holodny
03 июня 2015, 14:58
+1
- Йоганн
  03 июня 2015, 16:33
  Holodny, так потихонечку вся Украина независимой станет.
  0