25 мая 2015, 13:58
Правильно ли считаются индикаторы в TSLab и QUIK?
UPD. Еще немного помучился с этим. Попробовал руками вбить в TSLab параметры индикатора. И нарисовалось то же самое, что рисуется в QUIK. Все кривые берутся экспоненциальные. Получается, TSLab неправильно рисует, когда ты два раза кликаешь по результату оптимизации и потом нажимаешь «Сохранить и выполнить». Расчет выдается уже с новыми параметрами индикатора, но индикатор рисуется не с этими параметрами. Короче, баг TSLab, который не влияет на алготорговлю отрицательно, ничего страшного.
Напишу им на форуме это. Я в шоке — две программы по одним и тем же параметрам рисуют разные графики.
Нанес MACD на график фьючерса GAZR-6.15 (aka GZM5) в TSLab и QUIK с одинаковыми параметрами — (30,31) — расхождение по средним и 19 — период сигнальной средней. Получил, как ни странно, два разных результата. Пробовал варьировать метод расчета средних — экспоненциальные и простые брал, эффект от этого не существенный.
Например, в версии TSLab был шорт-сигнал в конце, которого нет в версии QUIK.
Собственно, вопрос — почему так происходит и где индикаторы считаются правильно? И как с этим бороться?
Версия в TSLab:
Версия в QUIK:
Напишу им на форуме это. Я в шоке — две программы по одним и тем же параметрам рисуют разные графики.
Нанес MACD на график фьючерса GAZR-6.15 (aka GZM5) в TSLab и QUIK с одинаковыми параметрами — (30,31) — расхождение по средним и 19 — период сигнальной средней. Получил, как ни странно, два разных результата. Пробовал варьировать метод расчета средних — экспоненциальные и простые брал, эффект от этого не существенный.
Например, в версии TSLab был шорт-сигнал в конце, которого нет в версии QUIK.
Собственно, вопрос — почему так происходит и где индикаторы считаются правильно? И как с этим бороться?
Версия в TSLab:
Версия в QUIK:
9 Комментариев
Сергей Майборода25 мая 2015, 14:02так посмотри, внимательнее ты походу перепутал где то длинный с коротким периодом+2
Трейдер Квадратный25 мая 2015, 14:03Вот поэтому ТА и не работает :)))))))))))))))) Знаю, что в МТ неправильно моментум считается. Поэтому все индюки пишут мне программеры.+1
Friend25 мая 2015, 14:03А почему не на форуме тслаба?0
SciFi25 мая 2015, 14:08Frend, туда тоже кину вопрос.0
Барсуков Андрей25 мая 2015, 14:08возможно расхождение из-за разного количества загруженных данных в квике и тслаб+2- Сергей Майборода25 мая 2015, 14:12кстати еще как вариант — возьми в справке квика формулу расчета их индикатора и сделай в ТСлабе самостоятельно из формул — я вообще встроенными индюками не пользовался0
- SciFi25 мая 2015, 14:24Читайте update выше, кажется, нашел в чем проблема.0
ves201025 мая 2015, 15:43чтоб индюки совпадали и не зависили от выбора начальной точки выведи на экран 7-10 периодов индикатора… т.е для ЕМА100 надо наблюдать 700-1000бар чтоб убрать влияние начальных баров на конечные+1
Для успешной борьбы с инфляцией, нужна ставка в 40-45%. Но ЦБ решил сдаться и оставил ставку на прежнем уровне. Для экономики ничего хорошего это не предвещает.
baobab, ты не внимательно смотришь кино, Петушки, вафли и софт обогнали опт торговлю топливом)
Может залезть в эти бумаги?!
У Киви ЦБ тоже отозвал лицензию, и он спокойно рассчитывается с кредиторами…
khornickjaadle, Все согласно прогнозу t.me/johnyellowchat/23212/38231
Имя Фамилия, решение после закрытия торгов или уже на след. неделе в пн или вт. Обычно несколько дней уходит на то, чтобы выложить итоги заседаний СД.
Archilynx, хочешь уполовинить депо и узнать что тебя ждёт 9 января нового года купи юань по 13,4, наступи ещё раз на грабли, эля тебе даст проsраться
На чем рост то ну продадут менеджменту? и делистинг будет
утро доброе! готовы к утренним торгам?
Вообще отправлять еще не проданный газ — это лучшие газпромовские практики, там компания побогаче правда, поэтому сразу триллионы тратила на трубы без объемов, тут все скромнее.
Алина Есипова, пришло в Финам👍