Алготрейдинг. ТСЛаб.

Господа алготрейдеры, подарите кусочек грааля :)
Изучаю ТСЛаб, пока простые стратегии, но поле настолько широкое, что непонятно куда вообще копать..
Скрипты на машках уж очень оптимизацией подгоняются — есть опасение, что в реале все будет не очень.
Более менее что-то вырисовывается на трендовой пробойной (хай-лоу), но если всякие нереальные гэпы/свечки на открытиях убрать, то тоже не фонтан, плюс сильно во флете пилит..
На основе волательности (ATR) тоже вроде бы что-то есть, но непонятно как формализовать выбор — внутрь канала играть или наружу ...
Еще вроде бы арбитраж к индексу что-то дает, но тоже не фонтан — либо профита нет, либо просадки большие..

Подскажите, что вообще работает? В какую сторону копать ??

алготрейдинг

Andy7065

Санкт-Петербург

777

с 16 января 2015

22 Комментария

Сергей Майборода
25 мая 2015, 13:55
С оптимизацией поменьше балуйся. Попробуй потестировать то что сам торгуешь. Про проскальзывание не забывай. Научись в C# скрипты делать — очень сильно сокращает время теста идеи по сравнению с кубиками. Для начала не пытайся делать что то многосделочное 1-2 сделки в день — потолок, а лучше в неделю, для более коротких сделок нужно понимать что реально происходит и почему ты это делаешь. Попробуй научиться определять тренд/флет, если сможешь придумать как — будет тебе положительное мат ожидание
+1
- Andy7065
  25 мая 2015, 14:16
  Asket_m_pro, Про оптимизацию я уже понял. Мне бы направление развития хоть выбрать.
  Тут неделю арбитраж к индексу разбирал, вроде бы нормально поначалу, а начинаешь углубляться — не фонтан, и просадки уж очень серьезные.
  Я интрадей торгую — по графику, алгоритмизировать не смогу, да и последнее время тоже пилюсь без тренда.
  
  0
ssome1
25 мая 2015, 13:57
сжатие через день — панацея от пилы
+1
- Andy7065
  25 мая 2015, 14:19
  Дмитрий Филиппов, Можно поподробнее? Я так понимаю, сжатие — это просто генеразия таймфрейма из более мелкого. Что значит через день?
  0
usertrader
25 мая 2015, 14:16
оптимизация дело хорошие — лучше конечно генетика но и то что в тслабе есть сойдет. Лучше знать программирование. При оптимизации главное заложить Проскольз и комисс и будет счастье! реальность соответствует ожиданию

+1
- Andy7065
  25 мая 2015, 14:18
  usertrader, Какие алгоритмы-то рассматривать? Тренд/контртренд или что-то еще ?
  Простые машки и хай-лоу в реале работают ?
  
  0
usertrader
25 мая 2015, 14:23
да все подряд можно смотреть — самое гланвое чтобы работало в плане прибыли — только инструмент должен быть под ТА — то есть ликвидный. На нелеквиде ТА плохо живет.

+1
- Andy7065
  25 мая 2015, 14:31
  usertrader, Если я например на сишку накидаю несколько роботов ( на машках, пробойные, плюс возвратку к средней) на нескольких таймфреймах (мин,5мин, час), то в целом портфель из 7-10 скриптов будет плюсовать?
  0
  - usertrader
    25 мая 2015, 15:30
    Andy7065, а куда он денется несколько роботов и надо делать — диверсификация. даже несколько инструментов и несколько роботов. А плюс на минус будет видно на историческом тестинге
    
    +1
  - usertrader
    25 мая 2015, 15:36
    Andy7065, да сишка счас не очень — все нормальные товарищи ушли на том — только счас и том не катит — ЦБ со своим бидом всех распугал спекулянтов. Том таже сишка только на 1 день или N дней — так как должна крыться тодом на поставку. Сишка раньше ( до сэлта ) была хорошей — там ММ стоял почти постоянно 5000 контрактов на покупку и продажу. А счас тухло там все стало — вские спайки вылезают на ровном месте.
    +1
    - Andy7065
      25 мая 2015, 16:15
      usertrader, Интрадей невозможно торговать. Рынок тонкий. Потому в роботы и полез.
      0
    - Andy7065
      25 мая 2015, 16:22
      usertrader, Странно он как-то бидует. Сложно поймать. Не дает зараза халявы. Не зря Тулин в ЦБ пришел. Теперь они тупо в рынок не льют…
      0
ves2010
25 мая 2015, 15:49
хочешь граль? ок…
1 самое важное это выбор актива для торговли… а роботы они вторичны… так например си торгуется обычными скользящими средними… тоже фск русгидро ммк, северсталь...
2 на американском рынке 1700 акций пригодных для торговли и как выбрать что торговать?
+3
- Andy7065
  25 мая 2015, 16:18
  ves2010, Вот как понять — действительно ли инструмен машками торгуется, или это подгонка? Подогнать оптимизацией можно практически под любой график. Это и настораживает — явно ведь подвох где-то :)
  Или наоборот — оптимизировать максимально по последнему месяцу в надежде, что характер движений не изменится и прогонять оптимизацию раз в месяц?
  0
  - ves2010
    25 мая 2015, 16:45
    Andy7065, для оптимизации надо 10000 сделок — тогда всплывает переоптимизация если она есть… если ты сможешь за последний месяц-два сделать 10000 сделок то ок… ну лана ну не 10к сделок а хотяб 3000
    
    короче делать надо так… бот должен сам выбирать бумагу для торговли...
    
    +2
    - Andy7065
      25 мая 2015, 16:58
      ves2010, Понял. Но не уверен, что это реально сделать в тслабе. Да и фьючей ликвидных на ММВБ штук пять всего. Руками проще перебрать.
      Как проявляется переоптимизация ?
      
      0
      - ves2010
        25 мая 2015, 17:17
        Andy7065,
        выбор бумаг под тслабом делается номально… недавно сделал для 30ти бумаг… в кубиках...
        
        переоптимизация — легко… смотришь все поле оптимизации… и смотришь чего больше профита или убытка… их соотношение… ну и смотришь самый профитный и самый убыточный вариант...
        
        есть еще такой вариант несколько бумаг но торгуем только ту что наиболее хорошо торгуется в данный момент… имхо хорошая идея для бота
        +2
    - Marcello
      25 мая 2015, 18:05
      ves2010, а если система на дневках с удержанием позиции 3-5 дней? Как набрать 10000 сделок или хотя бы 3000? Или имеются ввиду разные инструменты?
      0
      - ves2010
        25 мая 2015, 19:49
        Marcello, единственный вариант тестить на максимальном интервале времени… лет за 8-10… но полюбому малое количество сделок не выявит переоптимизацию… т.е большое количество сделок нужно для выявления переоптимизации… но мы можем выявить переоптимизацию другим методом — например проверкой на устойчивость или что лучше анализом поля(всех вариантов) оптимизации
        
        была в инете статья про оптимизацию… каждый параметр оптимизации сокращает время работы бота вдвое… например интервал тестирования 4ре года… 2 параметра оптимизации… можно ожидать стабильную работу бота втечении года… 4ре параметра сокращает время стабильной работы до 3ех месяцев… + надо понимать что выбор бумаги и таймфрейм это уже 2 параметра
        +1
SciFi
26 мая 2015, 12:29
Грааль в избежании глюков, флешкрешей, диверсификации и бектестах.

Самое страшное для алготрейдинга — именно глюки и креши рынка, всякие шипы и прочие кукло-инсайдерские выходки. Решается это тем, что надо минимум месяц торговать 1 лотом. Кроме этого, надо ограничивать проскальзывание и кидать заявку в стакан по своей цене, а не бить по стакану по любой цене с желание забрать или продать сразу.

В кратце мой опыт использования TSLab и разных стратегий.

Я пробовал торговать TSLab'ом. Слишком много глюков, теперь делаю на нем только тесты, а робота пишу сам с нуля на QPILE под QUIK. Так я контролирую все и могу делать что хочу, с TSLab много ограничений.

Пробовал пока контртрендовые стратегии и трендовые.

Контртрендовые — это по RSI, например, ловля ножей. Трендовые — мувинги, MACD, ParabolicSAR и т.п.

У меня на акциях сейчас работает трендовый робот на дневке и меня все устраивает, очень комфортно себя чувствую. Торгую ММВБ-10.

На фьючерсах пробовал контртренд, было не комфортно против тренда вставать. Может, я что-то делал не так, но пока отложил эту затею. Сейчас пытаюсь торговать тренд на фьючерсах, но тоже пока не получается.

Лучше получаются реверсные стратегии, где нет стопов и трейлинг профитов. В них меньше глюков. Лучше получаются стратегии на больших таймфреймах — дневка и пытаюсь на часовике сейчас.

Настоятельно рекомендую начать с 1 лота, наращивать объем постепенно, раз в месяц. В алготрейдинге очень много подводных камней. У меня за пару месяцев чего только не было — и падение инета и даже винда полетела на компе с роботами.
+1
- Andy7065
  26 мая 2015, 23:37
  SciFi, «Торгую ММВБ-10.»
  А как ты его торгуешь? Корзину ?
  По каждому инструменту свой робот ?
  
  Насчет всяких шипов это да. На фьючах запросто.
  Сколько уже времени на роботах ?
  
  зы. Спасибо.
  
  0
  - SciFi
    27 мая 2015, 19:34
    Andy7065, один робот на все инструменты. На роботах больше полугода, но на текущих роботах 1 мес.
    0