Исследование идей Максима Свиридова

Послушал бесплатный вебинар Максима Свиридова. Решил протестировать его идеи, что вход не так важен, как РМ.

Написал простую систему для Ри в 2014 году, которая в течение года потихоньку зарабатывает, а в декабре практически всё заработанное сливает (как у меня и реале и случилось).

Одна сделка каждый день, вход с 11 до 13, выход в 18:44 или «вынос» по стопу, риск на сделку — 3% от капитала.

Вот эквити:
 

Вот перф:
 

Т.о., максимум эквити на 1 контракт — под 30 тыс. пунктов, макс. просадка — 20 тыс. пунктов и 14 тыс. пунктов — остаток.

Начальное депо — 1 млн. руб.
Комиссия — 8 руб. на контракт.
Проскальзывание моделировал — выходил не по уровню стопа, а на следующем баре (весу — привет! его идея), так что все шипы были моими.
Так что выходил и за 3% риска.

Что получилось в итоге с 1 млн. руб: 112% за год с мах. просадкой в 18%
 

А вот как выглядит эквити в деньгах:
 

Два замечания:

1. Просадка в 20 тыс. пунктов в декабре дала рублевую просадку в 600 тыс. руб., что неприятно, но не убила счёт.

2. Встречаются «вкусняшки», которые на графике эквити в деньгах выделены красным овалом и которые, увы, уже редки в последнее время: когда при низкой волатильности и малым стопе входим большим количеством контрактов и ловим большое движение в свою сторону.

Например, 03.09.14 вошли 100 контрактами при стопе размером 630 пунктов, поймали движение в 5,500 пунктов и получили +26% к счету: 


Короче, пошел к Свиридову на учёбу.