Следуя пути Капитана Очевидность

Если надо спрятать что-то, положите на самое видное место © КО

Спрашивали, в этом топике, про стопы. Как ставить? И действительно как?

Решил упорядочить, потому что не ставил их вообще если был у терминала. Крыл руками. Однако...

Начнем издалека. Первое, что надо понять — определение уровня стоп приказа, это решение! Решение на основе только того, что известно, то есть прошлого. Упрощенно, пространство для деятельности выглядит так.

Очевидно, да? Ну я же стараюсь следовать пути КО =)

Остановимся немного на «сейчас». Очень тонкий момент. Если развивать мысль в стиле КО, это это сей час, то есть в текущий час. 60 минут для некоторых торгунов это не так уж и мало на самом деле. А вот тугодумам может и не хватить. Но тем не менее, распределение зарабатывающих и сливающих, что на 60 минутах что на 5-ти минутках — примерно одинаково. То есть такое понятие, как «сейчас» весьма растяжимо. От месячных свечек, до тика. Поэтому принципиального значения не имеет. От слова совсем. Но вот скорость и возможность принятия решений комфортная конкретно для вас будет разная. Поэтому и уровень детализации на котором получится уверенно спекулировать для всех будет разный, в зависимости от темперамента и предпочтений способа торговли.

Великий и ужасный Элдер, не просто так ведь рассказывает про три экрана. Это на самом деле очень полезная штука которая позволяет влезать в «сейчас» например, в рамках месяца и глубже внутрь по уровням, то того момента, после которого скорость принятия решений становится уже некомфортной. Однако, разовая цена выявления неверного решения и шансы положительного или нулевого выхода из него — прямо пропорциональна конкретному масштабу «сейчас». Суммарный же риск, от частоты принятия решений (часть из них в любом случае будет неверной) — обратно пропорционален. По сути надо знать свою точку баланса, по темпераменту и размеру риска (позиции, плеча).

Поэтому, я так или иначе (как-то само сложилось) делаю анализ интересующих дневок в конце каждой недели, неделек — каждый месяц и по месячному тайму — каждый квартал не раньше его середины. А торгую фьючи по часовику. Помимо всего прочего, типа составления торгового плана на неделю и постоянного «быть в курсе», это помогает выявить слабые и сильные стороны используемых методик для анализа, т.к. в конце недели я вижу что произошло с момента формулирования предыдущих предположений.

Дискретность «сейчас», например для меня — день. То есть я могу спокойно влезть в течение дня в минус (в разумных пределах естественно, обычно до ATR(26) старшего тайма), а на вечерке, в спокойной обстановке принять решение, что делать с позой. Следуя своим же правилам, после трейда я минимум день не торгую на инструменте независимо от результатов. В итоге, у меня появляется целых два дня на часовике в качестве дополнительной информации о том, что происходит, и возможность влезть свободными деньгами еще в какую нибудь симпатичную опу которую давно заприметил.

Полагаю, смысл этой простой картинки с очевидным содержанием разжеван более чем. Едем дальше...

Следующее произведение искусства в стиле КО.


Знакомьтесь — практически грааль (Очень приятно, — Царь. XD )

В чем же глубокий смысл этого очевидной мазни? Дело в том, что когда вход осуществляется прямо в тренд (там где синий пунктир), неизбежно торгуется будущее. То есть вход осществляется с расчетом на то, что будет реализован один из вариантов продолжения движения. А ведь его еще нет! Как можно торговать то чего еще нет? Никак. осмысление этого факта привело меня к тому, что я теперь открываюсь минимальным количеством контрактов, но периодически все равно торгую будущее маскируя это под реакцию. Не так давно начал понимать? что реакция то в принципе есть, только вот ума не хватает её правильно применять. XD То есть не главное это совсем. Ниже комфортной скорости не прыгнешь.

Что делать-то? По любому есть какое-то матожидание и оно тоже в будущем… Вывод у меня лично напрашивается следующий. Если имеем пространство вариантов, и мы не знаем какой из них будет реализовываться в будущем, то следует всего лишь выбрать тот вариант который будет подтвержден временем и движением цены. То есть — ценник сам выберет вариант. Бинго! Он всегда так делает XD Задача только в том, чтобы оказаться с заявкой в этой точке.

Замечу, что независимо от наличия позы, эти контрольные уровни для выбора рукой будущего цены есть всегда. То есть их можно использовать и для открытия позиции. Состояние то бинарное, ноль или единичка, туда или сюда. Одно из двух. Это не немедленное принятие решения с втыканием в тренд и надеждой на вполне определенное будущее, это фактически отказ от собственного решения — рынок решит без вас куда ему пойти. И пойдет, будьте уверены.

Теперь ближе к делу, о дельте. Дельта, это расстояние между контрольными точками которое позволит получить максимально достоверное подтверждение выбора рынка. Если цена прошла этот уровень, то этому надо верить, а не выдумывать различные «может», «если», «а вот нефть ...» и прочую чепуху. Их обязательно должно быть две! Первая позицию открывает, вторая становится стопом до момента определения как минимум еще одной дельты на этом же масштабе.

Получается,  вообще не важно куда пойдет ценник если дельта определена верно как по величине, так и по продолжительности.

Вот теперь самое важное. Как определить дельту?

Во-первых, надо определить свое «сейчас». На каком масштабе работать?
Во-вторых, надо знать тенденции минимум на 2-3 порядка выше оперативного.

Теперь, внимание на экран...


Импульсная волна, всегда, без исключений, крупнее волны коррекционной. Даже если наблюдается какая нибудь сложная мега-коррекция с X-волнами, внутри неё всегда будут волны поменьше. Самая примитивная структура — фрактал из 5 свечек.

Что требуется найти чтобы определить величину дельты? Всего лишь хай и лоу на отрезке более коротком чем предыдущее движение.

Когда мы поймем что это был лоу или это был хай? Тогда, когда цена преодолеет предыдущий экстремум и пройдет от него не менее чем на величину деьты не показав нового экстремума. Или не пройдет и покажет новый экстремум и пройдет от него не менее чем на величину дельты (это вообще шоколадно — т.к. дельта короткая нарисуется.

Можно проще сделать — использовать любой канал отклонений, на мелких таймах особенно рекомендуется, ввиду шумности. Его сечение по вертикали, и будет самой минимальной дельтой которую можно получить.

О продолжительности...

Надо уметь определять где заканчивается одна и начинается другая структура. Для этго не надо быть ботаном в Эллиоте, достаточно запомнить несколько простых правил:
1. Время затрачиваемое на формирование коррекции не может быть менее, чем 30% от времени формирования предыдущей волны импульса. Коррекция подразумевает продолжение глобального трендаю То есть дело это не быстрое.
2. Время затрачиваемое на волну закрывающую структуру, не должно превышать 1/1 времени от предыдущей волны импульса. Да-да, поэтому шорты такие быстрые и короткие. Если последняя импульсная волна была терминального характера, то закрытие должно составлять не более 1/2 от времени её формирования. Те кто этого не знают, принимают закрытие структуры за тренд, потому что везде ждут прям резкого разворота XD Но тренды так не ходят...
3. Закрытием структуры считается пробой сигнальной линии.
4. Целевая зона закрывающего импульса как правило находится на уровне начала предшествующего импульса.

ЕСЛИ! Если видим что структура у нас закрылась. ТО! То дельта которая в ней работала, в следующей структуре, работать не будет. Нужно искать новую. Так как минимальное количество волн в структуре 3, то это можно сделать на первой-второй волне на оперативном уровне и начать работать со следующей, уровнем выше.

Вот теперь кажись все.

Напоследок, пример попытки применения этих формализованых правил...

В качеств дельты — консолидация на Болинджере...



Дельта 400 пунктов. Если еще хай покажет на оливковой линии и дельта будет меньше — надо уменьшать.


Если есть возможность использовать трейл — я его использую, но только с одной стороны! На лимитных приказах, проскальзывание можно ставить не более 1/2 минутного ATR(26) (смотреть по минимумам за день), но я его вообще не ставлю, даже если стоп не сработал — видно что цена пошла, никаких проблем открыться ручками — нет.

И помните, грааль это не система. Это способность следовать правилам системы. Систем профитных полно, но работают они почему то не у всех. Тоже как нибудь напишу опус по этому поводу.



Вот как бы и все. Всем профита!


P.S.
Благодарю компанию ФИНАМ и лично С.Погудина за вебинары и материалы в открытом доступе, которые мне очень здорово помогают.

Для интересующихся: цикл лекций по волновой теории Эллиота читал здесь. Записи вебинаров в ютубе, что говорит Сергей по теме — не столь важно, между строк там гораздо больше полезного.