TSLab 2.0 (опционы): Демонстрация торговли № 01

Начинаем трансляцию реальной торговли на реальном счете опционами с помощью TSLab 2.0 (бета) (продолжение тут).

Идея состоит в том, чтобы запустить стандартные торговые скрипты из поставки и посмотреть, что они сумеют сделать с рынком до июньской экспирации. Торговать будем опционы на доллар (фьючерс SiM5).

Стартовая сумма: 71 818 рублей (брокер Финам, подключение через Транзак).


Текущая форма улыбки (HV оценивается в 16.3% сильно ниже рынка):


Из этого следует, что мы будем продавать опционы (использовать агент Sell Vola).

Все элементы интерфейса управления в новой версии TSLab набраны с помощью блоков.
«Лицо» робота:

Основные настройки:

• До экспирации осталось 17 торговых дней (вычисляется автоматически);
• Центральный страйк 51 000 (передвигается автоматически с шагом 1 000);
• Максимальный риск 10 опционов;
• Котироваться будут одновременно и колы и путы на центральном страйке по 1 лоту в каждый стакан;
• Включено автоматическое дельта-хеджирование.

Видно наши заявки в стакане:


Примерно через 20 минут позиция почти набрана (9 опционов из 10; дельта выровнена 1 фьючерсом):


Профиль позиции:

Текущая (своя) оценка профита показывается справочно и составляет +155 руб.

UPD 1: В 14:15 продан последний опцион. Поза набрана.
UPD 2: В 20:33 состав позы прежний. Из-за небольшого снижения IV текущая оценка своего финреза стала +305 руб.
UPD 3: Примерно в 21:55 был выполнен дельта-хедж (продажа Si). Ещё немного припала IV. Текущая оценка финреза +780 руб.