TSLab 2.0 (опционы): Демонстрация торговли № 01

Начинаем трансляцию реальной торговли на реальном счете опционами с помощью TSLab 2.0 (бета) (продолжение тут).

Идея состоит в том, чтобы запустить стандартные торговые скрипты из поставки и посмотреть, что они сумеют сделать с рынком до июньской экспирации. Торговать будем опционы на доллар (фьючерс SiM5).

Стартовая сумма: 71 818 рублей (брокер Финам, подключение через Транзак).

Текущая форма улыбки (HV оценивается в 16.3% сильно ниже рынка):

Из этого следует, что мы будем продавать опционы (использовать агент Sell Vola).

Все элементы интерфейса управления в новой версии TSLab набраны с помощью блоков.
«Лицо» робота:

Основные настройки:

До экспирации осталось 17 торговых дней (вычисляется автоматически);
Центральный страйк 51 000 (передвигается автоматически с шагом 1 000);
Максимальный риск 10 опционов;
Котироваться будут одновременно и колы и путы на центральном страйке по 1 лоту в каждый стакан;
Включено автоматическое дельта-хеджирование.

Видно наши заявки в стакане:

Примерно через 20 минут позиция почти набрана (9 опционов из 10; дельта выровнена 1 фьючерсом):

Профиль позиции:

Текущая (своя) оценка профита показывается справочно и составляет +155 руб.

UPD 1: В 14:15 продан последний опцион. Поза набрана.
UPD 2: В 20:33 состав позы прежний. Из-за небольшого снижения IV текущая оценка своего финреза стала +305 руб.
UPD 3: Примерно в 21:55 был выполнен дельта-хедж (продажа Si). Ещё немного припала IV. Текущая оценка финреза +780 руб.

опционы TSLab торговля онлайн торговые роботы

ch5oh

Санкт-Петербург

389

5 892

с 20 марта 2012

17 Комментариев

Алексей Каленкович
20 мая 2015, 14:09
напоминаю нам нужны бета-тестеры на опционные скрипты.
+2
in_line
20 мая 2015, 14:28
Дело хорошее. Однако пока прога будет платной, в широкие массы не пойдет
0
- Алексей Каленкович
  20 мая 2015, 14:35
  Dmitriy Tomarov (in line), чем шире будут массы, тем дешевле будет прога :-)
  когда только начиналась интернет торговля квик стоил около 50 баксов в месяц, насколько помню.
  +1
  - Artemunak
    20 мая 2015, 15:24
    Каленкович Алексей (enki), Алексей, передайте им пожалуйста что массы шире не будут при постоянных увеличениях итак уже не маленького прайса. Где оптимизация по портфелю стратегий\инструментов? Где улучшение убогого интерфейса оптимизатора? Где другие простые вещи о которых уже годами просят? Про стабильность с квиком вообще молчу, так как уже и не надеюсь что что-то улучшат. А опционы имхо были нужны десятку человек.
    +3
- ch5oh
  20 мая 2015, 15:02
  Dmitriy Tomarov (in line), =) широким массам вообще хочется получить готового робота с кнопкой «нарезать бабло». Причем бесплатно и желательно с гарантией доходности. Да ещё и чтобы это был эксклюзив, доступный только одному представителю этих самых «широких масс».
  
  А если серьёзно, то чтобы работать с опционами вообще неплохо бы иметь депозит нормального размера (как подсказывает господин vfreeman от 1 млн). Соответственно, владелец такого депо уже примерно знает что с ним делать на рынке и расходы в пару тысяч в месяц ради отличной платформы его не смущают.
  +1
- Евгений
  20 мая 2015, 15:05
  Dmitriy Tomarov (in line), +1. Option-Lab у некоторых брокеров бесплатен.
  0
vfreeman
20 мая 2015, 14:52
почему выбрали такой маленький депозит? у потенциальных клиентов он должен быть раз в 10 больше, что бы хотя бы отбивать затраты на tslab
0
- Алексей Каленкович
  20 мая 2015, 16:25
  vfreeman, депозит маленький потому что это депозит для тестов. он достаточен чтобы что-то продемонстрировать. но открою вам тайну — если вы научитесь работать на опционах то и для такого депозита прайс на тслаб вам не покажется большим. тем более что покупая тслаб вы не покупаете опционы, опционы вам идут как бесплатное дополнение. и при этом вы получаете отличную платформу для автоматизации торговли на линейном рынке.
  0
Simix
20 мая 2015, 14:57
О, круто! счас на опционные стаканы набегут новички с отладочными роботами ТСлаба! Только успевай собирать ))
Ну как, продали волу? Уменьшается ли она?
+1
- jk555
  20 мая 2015, 15:06
  Simix, ага, завалили волу продажей 10 лотов )))))
  0
- ch5oh
  20 мая 2015, 15:12
  Simix, =) да, сейчас с другого счета продадим ещё пару десятков тысяч — и зафиксируем прибыль в этой позиции.
  0
- Алексей Каленкович
  20 мая 2015, 16:28
  Simix, надеюсь в первый момент набегут не новички, ибо нам нужен качественный фидбэк по тестированию. когда продаешь волу не обязательно ожидаешь ее падения. достаточно того, чтобы историческая оставалась невысокой.
  0
Rotor78
20 мая 2015, 16:07
Новый софт по опционам — дело хорошее.
+1
Ruscash
21 мая 2015, 12:25
Сколько показывала вариационная маржа сразу после набора позиции опционами? (т.е. интересует вопрос — насколько реально таким софтом набрать позицию по теоретическим ценам в нескольких стаканах (т.е. стренгл/стредлл) с диапазоном ± 10-20п. (это для РИ).

Иногда нужно на вечерке набрать позу — а спреды в стаканах широкие и от теоретической цены отличаются прилично (т.е. нужно купить, то цены в предложении идут с разницей в 50п. от теоретической цены
0
- ch5oh
  21 мая 2015, 13:00
  ruscash, Конкретно в этой ситуации (опционы на Si) котирование было поставлено в режим "лучше теор. цены на 20 рублей". Сразу после набора позы вармаржа была оценена емнип порядка +110-130 рублей, то есть в среднем на каждый опцион удалось купить на 10 рублей лучше теорцены.
  
  Напоминаю, что котировался центральный страйк.
  0
Ruscash
21 мая 2015, 12:34
Если будет 3-тье марта? как тогда прога будет себя вести? вола вырастит сильно и смещение актива будет приличным
0
- ch5oh
  21 мая 2015, 12:56
  ruscash, ответил во втором топике: smart-lab.ru/blog/256139.php#comment3926977
  0