19 мая 2015, 21:49
Аккуратнее с лонгами СИ
Небольшое число юриков приличным (для рынка) обьемом встало вниз.
Lora, я в курсе, 2,8 + пусть даже 0,4 3,2 а фьюч 3,4, а ценник может и упасть
ФНС перевыполняет план
За 2023 год россиянам начислили ₽114 млрд. налога на процентные доходы по вкладам. Это на 12,2% больше плановых ₽101,58 млрд, заложенных Минфином. Первая волна уведомлений ...
Ну что, завтра 3100, к новому году 2700
ТГК-1 уже по 0,6коп отдают.
отличная цена что бы докупиться
18:08
Дырявый банк
Нет вообще продаж. Думаю есть инсайд. Не может быть такое движение без оснований.
Ольга Тимченко,
Он не привязан ко времени….
Точно знаю….
Иногда месяц может ходить в диапазоне 25 — 40 баксов, иногда, как вчера за день может пройти 80 — 150 баксов….
Для него важны тольк...
ИМ,
У того коней не хватало и маршала Буденого
Вечерняя снова НН сделают, похоже.
Небольшое число юриков открыли приличные позы.
Но данных обьемов(из моей таблички, естественно недостаточно чтоб начать тренд, а вот вытряхнуть физиков из поз вполне)
Спот всегда первичен, если смотрите на фьючерс, то сравните динамику ОИ, насколько рос, насколько падал и когда.
Знаете сколько банки на кэрри-трейде в рубле заработали, позиции для него открывались на споте, думаю это ясно.
Банки уже заработали НА СНИЖЕНИИ бакса к рублю, имея основные позиции именно на споте, соответственно на фьючерсах в основном убытки, но это капля в море на фоне прибылей от кэрри-трейда.
Занимали деньги у ЦБ в долларах под низкий процент, продавали заемные доллары сначала по 70, потом по 65, потом по 60, потом еще ниже. На освободившиеся рубли покупали ОФЗ, где процентная ставка гораздо выше, чем по кредиту под который брали доллары и разницу между ставками (гарантированную) клали себе в карман.
Никто не стоял в лонге доллара от 70, держали рублевые ОФЗ и остаток на рублевых счетах, хэджированный фьючерсом, на случай роста доллара.
На разнице в процентных ставках заработаны миллиарды, остатки на счетах были в рубле, который к доллару вырос, хэдж сгорал, как ему и положено.
Раз чаще всего фьючерс играет роль страховки, логично предположить что кто-то из крупных быков на споте купил эту страховку в противовес для защиты миллиардного лонга по доллару относительно рубля в случае форс-мажора.
При росте доллара тогда будет убыток по фьючерсам, но огромная прибыль по основному лонгу доллара.
А ОИ в июньском SI лишь 2,3 млн контрактов (при ГО 5500 это 12,6 млрд руб. всего), а только за сегодняшний день оборот на TOMe 4,6 млрд ДОЛЛАРОВ.
По-моему очевидно, где открыта основная поза.
В случае роста доллара к рублю будут крыть свои шорты в убыток, но заработают на споте гораздо больше, чем потеряли на фьючерсе.
Может быть схема посложнее, с опционами, это лишь один из примеров, как обычно делают.
Это было на гэпе Эльвиры. Что произошло потом?
Я и не говорю что ОИ это 100 процентный верняк. Я так понимаю куча народу наобжигалась на ОИ и теперь сторонятся его))
Это всего лишь инструмен который необходимо вкладывать в контекст.
Показать их я не могу, просто объясню на словах.
Когда смотришь на ОИ и график цены, необходимо строить гипотезу вкладывая все это в контекст рынка. Грубо говоря ожидание на графике патерна на вход который будет увязан с изменением ОИ.
Вот вам в динамике, именно изменения, про которые вы говорите. Паттерн почти такой же как у вас в топике, вплоть до изменений в цифрах. Юрики зашортили локальный лоу
В следующие два дня бакс +3%
Или наоборот с открытия вниз. Разгрузка о стопы физиков-лонгистов. Далее вверх на перезаходах в лонг физиков, загруз снова шортами…