Вчера сделал максимальный
профит за последние 3 месяца, поэтому очередной пост про американский рынок.
Надо признать, торговля на NYSE шла совсем плохо и бесперспективно последние 3 месяца. Количество красных дней было подавляющим. В период с 11 марта по 2 мая у меня вообще было 85% убыточных дней. За последние пару недель плотность зеленых дней стала максимальной за всю историю торговли: 5 дней было профитных и 4 убыточных. При этом я не могу ясно сформулировать что изменилось, а значит, скорее всего, это просто статистическое отклонение в моем серийном сливе. Список проторгованных бумаг за это время:
Все-таки процент успешных сделок очень мал, даже в этот наиболее положительный мой интервал.
Если логика здесь вообще работает, то как бы я сформулировал логические правила работы на американском рынке, чтобы хотя бы минимизировать общий счет потерь?
1. Никогда не увеличивать дневной лимит по
риску во
время самой торговой сессии.
2. Стараться выдвигать гипотезы относительно движения целевых
акций и следить за тем, чтобы цена своим движением подтвердила эту гипотезу.
3. Не ставить слишком тонкие стопы… Тонкие стопы ну вообще всегда сносит.
4. Не торговать случайные акции
Вчера у меня был ряд гипотез, и все они сработали:
1. ENDP — завалится, шортить подскоки
2. ASNA — шортить с открытия
3. EBIO — после падения на 72% на открытии могут немного подкупить
4. CALM — ловить первую коррекцию вниз на отскок
5. GMCR — разворот во второй половине дня
6. ASNA — покупать на разворот во 2 половине дня
При том, что именно все 6 из 6 гипотез сработали, на 3, 4, 5 я умудриля потерять
деньги из-за не очень хорошой реализации гипотезы.
EBIO — не высидел
CALM — сначала профит не фиксанул, потом сработал слишком плотный стоп
GMCR — слишком плотный стоп
Еще отличительная черта вчерашнего дня в том, что я решил вообще не смотреть трансляцию UT и думать только своей головой. Ну и так совпало, что профит получился наибольший с 28 февраля.
Несмотря на некий лучик света за последние пару недель, откровенно говоря я не верю уже совсем в то, что я способен устойчиво зарабатывать деньги на американском рынке акций. Я не отрицаю что их там можно наверное зарабатывать, но по-моему я совсем для этого не предзназначен. Реальная причина скорее всего в том что:
- рынок очень вялый, ооооочень
- а я оооочень нетерпеливый и торгую всякую шнягу с очень маленькими стопами
Кстати прочел уже больше 100 страниц книги Тимоти Сайкса «Американский Хедж-Фонд». Несмотря на то, что Сайкс это примерно как Дмитрий Черемушкин, не ожидал что книга будет такой интересной! Реально прикольно написано! И знаете какой основной вывод я бы сделал по Сайксу?
Чувак заработал все деньги в низкоконкурентной (очень неэффективной) нише дешевых акций в лучший период фондового рынка за всю историю 1999-2002 годы, когда у того же Герчика не было ни одного убыточного месяца. Если сейчас вообще все акции стоят в неликвидном состоянии на америке, то тогда даже самый последний треш вызрывался и ходил сотнями процентов. Я еще напишу чуть позже, как дочитаю, пост про стратегии Сайкса, которые принесли ему сотни тысяч зеленых.
Напрасно вы на UT наезжаете. Совершенно нормальный брокер и нормальный бизнес. Ноль претензий
Мне кажется результат существенно преобразился бы.
«Торговать» — это извращенное пропами понятие. Купить и через неделю или месяц продать — такой таймфрейм удержания позиции серьезно повышает матожидание положительного результата.
PS нормальный рынок на NYSE. Торгую кое-что из него, и кое-что на nasdaq. Более того, американские акции более логично себя ведут и чётко проявляют тенденции, если таковые появляются. Последнее для рынка акций в РФ сказать не могу, тут всё более хаотично. Трендов на рынке акций в РФ бывает больше, но их сложнее предсказывать, появляются неожиданно, часто вопреки сигналам, и так же неожиданно заканчиваются, что очень сильно похоже на сильную манипулятивность этих движений.
" индикаторы не нужны"
Т.Мартынов.
Почему жесткий лимит по лоссу на день не соблюдается?
Есть риск-менеджмент и принудительное закрытие на стороне брокера/пропа или нет?
Какое мат.ожидание на истории? % положительных сделок,
% отрицательных, средний стоп, средний профит?
Как и где входишь? Опиши правила. Есть ли добавления к открытым позициям?
Как определяешь размер стопа? По ATR?
Как и где выходишь из позиции? Всем размером или частями?
Ответы запиши на бумаге, хотя бы для себя.
И еще, загрузи стейтмент в marketstat/tradervue, открой доступ или выложи на общее обозрение подробную статистику со сделками для детального анализа и разбора.
Так появятся советы по делу, а не предположения.
Скорее всего
1. Торгуешь не то
2. Торгуешь не так
Пробуй другие подходы, раз не получается в новостях деньги делать. Деньги дают не только бумаги, которые ходят по 7-10% в день.
После опена только алго. Арбитраж, скальп. Small и Mid Caps.
+ несколько алго в дешевых стаках.
Сделок много выходит. За сегодня 345 уже. В среднем за день 310-320.
Инсайд, его аналоги либо техническое преимущество вот методики, всё!
Интересно бы собрать статистику количества нобелевских лауреатов и математических гениев с iq зашкаливающим, сколько «их» попробовавщих ранее спекуляцию ушли в итоге на околорынок и как быстро они это сделали…
вся фишка в том, сделки идут по стоплимитам, которые можно выствалять раз в день перед закрытием или после закрытия рынка...
однако там нужен дополнительный фильтр на отбор акций…
Изгрызли Вы сами себя, переключайтесь на позитив