1. Как узнать, когда у РТС выходные? 2. Почему вообще появляется контанго? 3. Какие самые волатильные инструменты (кроме Ri и пока что Si)? 4. Сколько маркетмейкеров для каждого инструмента? 5. Маркетмейкер — это и есть кукл? 6. Какой у него средний объём контрактов от общей доли? 7. Почему все завидуют, что маркетмейкеру доступны все позиции, можно же самому из квика записывать, сколько контрактов и по какой цене заходили?
V.V.,
1. На сайте moex.com
2. Разная сила желаний совершения сделок у покупателей/продавцов. Это рынок.
3. Вопрос нужно ставить немного иначе: какие ещё ликвидные инструменты волатильные? Из ликвидных больше ничего нет. А неликвид волатильный торговать совсем не хочется.
4. Смотрите на сайте moex.com
5. Кукла не существует. Это придумки сказочников-трейдеров.
6. Смотрите на сайте moex.com
7. Как вы узнаете по обезличенным сделкам какие из них сделки маркетмейкера? Никак.
В квике можно увидеть сделки. Но, сколько контрактов куплено, столько и продано. Не может быть ситуации, что куплено 100 контрактов, а продано 200. Если один трейдер покупает, то второй ему продает и никак иначе. Плюс проходят внебиржевые сделки, их Вы никогда не увидите в квике.
Да, в квике, в админском режиме можно увидеть открытые позиции и выставленные лимитные стоп-заявки, а также можно рассчитать на каких уровнях конкретные позиции будут закрыты принудительно по маржину. Это очень большое и сильное превосходство.
Есть еще тонкости, но для понимания картины думаю что и этого достаточно. Информация позволяет зарабатывать очень большие деньги.
1. На сайте ММВБ 2. Почитать Буренина он все подробно описывает. 3. На сайте ММВБ. 4. То же на сайте ММВБ все указано. 5.Маркетмейкер он же брокер в основном и хеджер))) иногда может быть и куклом. 6.Маркетмейкеры отчитываются за свою деятельность. 7. вот здесь не понял вопроса
7. Говорят, что у ММ преимущество, поскольку он знает, сколько народу в какой позиции сидит и куда лучше продавить цену, чтобы выбить стопы. Почему это преимущество, ведь каждый может по данным из квика знать, сколько народу в какой позиции сидит?
Сайт ММВБ — это moex.com?
V.V.,
)) правду говорят.
Брокеры тоже видят позиции своих клиентов, но здесь присутствует неполнота информации.
И брокеры (не кухни) по закону не имеют права торговать против позиций своих клиентов. Это называется манипулирование рынком.
Как раз сейчас интересуюсь этой темой, поэтому отвечу на второй вопрос.
2. Представим себе ситуацию паритета фьюча и спота, т.е. фьюч стоит столько же, сколько базовый актив (БА). Представим что вы долгосрочный держатель БА. Например у вас нефтехранилище, или вы долгосрочный инвестор в акции. Или вы держите доллары и не собираетесь их скидывать вообще т.к. у вас бизнес в долларах, например. Что же вы будете делать в такой ситуации паритета?
Вы:
1.продаете свой БА.
2. покупаете на него фьюч на то же количество, сколько у вас было
БА. При этом у вас остается наличность т.к. ГО на фьюч маленькое.
3. Несете оставшуюся наличность в банк сроком до экспирации фьючерса.
4. За день до экспирации фьюча закрываете банковский вклад. Получаете свои деньги + %.
5. В день экспирации вы вместо фьюча получаете БА по той цене, по которой вы продали свой БА (т.к. был паритет фьюча и спота).
ИТОГ. Вы ничем не рискуя получили % от вклада.
И таких «умников» целый легион. И что же произойдет когда они увидят паритет фьюча и спота? Они начнут продавать спот и покупать фьюч, что и приведет к контанго.
Это конечно модель без нюансов. А нюансы — самое интересное. Дальше сами.
Олег Дубинский, Заинтриговали))) Берем за з/п мос менеджера например
500к = 6мио/г=150мио/20лет.
Вы написали что делаете 100% годовых? Это системно или “на СВО получилось”?)
Просто системно...
Lemurian,
Ростелеком уже вырос, пятая волна заканчивается (осталась 5 волна в пятой глобальной), до 120 к середине июня может быть еще доползет
А здесь все только начинается
Минобороны выделило 2 млрд руб. на бронежилеты для мобилизованных, но, по версии следствия, все деньги похитило руководство подрядчика, поставив ненадежную защиту. Их активы арестованы
Руководство «...
не всегда, но в большинстве случаев юрики действительно занимают более разумную позицию на рынке. Проверял в прошлом на истории. И то, что юрики сейчас в шорте, а физики в лонге — это, мягко говоря, н...
Дайджест IT-новостей ⚡️ Завершаем короткую рабочую неделю нашей традиционной подборкой новостей из мира IT ⤵️📈 Облака становятся заметными драйверами роста в структурах экосистем. Доходы Microsoft и...
Субтропический_чиж, идеально играют и выигрывают только фокусники краплёными картами! Но увы! Надо много думать, чтобы решиться играть с мошенниками! Для этого надо понимать их психологию. И если т...
Я думал, что тут серьёзно ответят, это же тоже интернет ))
1. На сайте moex.com
2. Разная сила желаний совершения сделок у покупателей/продавцов. Это рынок.
3. Вопрос нужно ставить немного иначе: какие ещё ликвидные инструменты волатильные? Из ликвидных больше ничего нет. А неликвид волатильный торговать совсем не хочется.
4. Смотрите на сайте moex.com
5. Кукла не существует. Это придумки сказочников-трейдеров.
6. Смотрите на сайте moex.com
7. Как вы узнаете по обезличенным сделкам какие из них сделки маркетмейкера? Никак.
В квике можно увидеть сделки. Но, сколько контрактов куплено, столько и продано. Не может быть ситуации, что куплено 100 контрактов, а продано 200. Если один трейдер покупает, то второй ему продает и никак иначе. Плюс проходят внебиржевые сделки, их Вы никогда не увидите в квике.
Да, в квике, в админском режиме можно увидеть открытые позиции и выставленные лимитные стоп-заявки, а также можно рассчитать на каких уровнях конкретные позиции будут закрыты принудительно по маржину. Это очень большое и сильное превосходство.
Есть еще тонкости, но для понимания картины думаю что и этого достаточно. Информация позволяет зарабатывать очень большие деньги.
Сайт ММВБ — это moex.com?
)) правду говорят.
Брокеры тоже видят позиции своих клиентов, но здесь присутствует неполнота информации.
И брокеры (не кухни) по закону не имеют права торговать против позиций своих клиентов. Это называется манипулирование рынком.
2. Представим себе ситуацию паритета фьюча и спота, т.е. фьюч стоит столько же, сколько базовый актив (БА). Представим что вы долгосрочный держатель БА. Например у вас нефтехранилище, или вы долгосрочный инвестор в акции. Или вы держите доллары и не собираетесь их скидывать вообще т.к. у вас бизнес в долларах, например. Что же вы будете делать в такой ситуации паритета?
Вы:
1.продаете свой БА.
2. покупаете на него фьюч на то же количество, сколько у вас было
БА. При этом у вас остается наличность т.к. ГО на фьюч маленькое.
3. Несете оставшуюся наличность в банк сроком до экспирации фьючерса.
4. За день до экспирации фьюча закрываете банковский вклад. Получаете свои деньги + %.
5. В день экспирации вы вместо фьюча получаете БА по той цене, по которой вы продали свой БА (т.к. был паритет фьюча и спота).
ИТОГ. Вы ничем не рискуя получили % от вклада.
И таких «умников» целый легион. И что же произойдет когда они увидят паритет фьюча и спота? Они начнут продавать спот и покупать фьюч, что и приведет к контанго.
Это конечно модель без нюансов. А нюансы — самое интересное. Дальше сами.