Недельный торговый план 27.04-01.05.

Недельный торговый план с 27.04 по 01.05.
Анализ рынка

Сложная неделя выдалась.Рынки крайне напряжены, ожидая подвохов от ближайшего заседания ФРС по ставке в следующую среду.Греция добавляет нервозности в рынки… В принципе понятно что перед очередным объявлением результатов заседания ФОМС и комментариев по итогам рынки никаких кардинальным решений принимать не будет.И все равно стоит оценить вероятности развития событий.
Индекс ДОУ.Дневной.Фондовый рынок не вышел за рамки нисх.квартального канала(синие трендовые).И среднесрочный нисх.торговый диапазон 17435 -18000 тоже пока соблюден, хотя индекс и подошел к верхней границе диапазона на 18000.(красная стрелка).Но...1.Подверился по отчетам биржи СМЕ на предмет уровней опционных барьеров.И обнаруживаю по индексу барьер на 18010, который ограничивает в настоящее время дальнейший ход наверх фондового рынка.2.Имеем по закрытию пятницы полный месяц торговли 2 квартала по факту чего построен канал 1 месяца 2 квартала(красные трендовые).И обнаруживаю формирование сильного кластера на 18000 из уровня среднесрочного сопротивления, уровня квартального сопротивления и уровня средней 1 месяца 2 квартала(синяя точечная).Что дает основание утверждать, что уровень 18000 пройти ой как непросто при нынешнем раскладе.



Индекс доллара.Н4. Здесь видим что индекс выпал из динамики восх.квартального канала и вышел ниже уровня 200дн.средней на Н4.Имеем среднесрочный нисх.диапазон 96.100 -99.650 и в принципе на первый взгляд реально ожидать дальнейшее снижение индекса ниже уровня 50% нисх.коррекции до уровня кластера из уровня среднесрочной поддержки и уровня 61% нисх.коррекции на 96.160.


Но если спустимся на Н1. Видим флетовый диапазон над уровнем 50% коррекции 97.035 -97.475 что дает некоторую вероятность того что индекс не собирается прорывать вниз 50% уровень коррекции.Во всяком случае до вечера среды, те. до времени объявления итогов заседания ФРС и комментариев по его окончанию.



Евродоллар.Дневка.Имеем среднесрочный, практически флетовый диапазон 1.05575-1.10000 и практически в эти же рамки уложился сформированный канал 1 месяца 2 квартала(красные трендовые).Но если построим Фибу последнего нисх.движения среднесрочного с начала февраля 2015года то видим, что евро в рамках нисх. канала 1 месяца 2 квартала имеет тенденцию краткоср.роста, но упирается в уровни восх.коррекции 38%.К тому же я подверился по отчетам СМЕ на предмет уровней опционных барьево и могу констатировать, что евро находится в очень вязкой зоне сильных опционных уровней на продажу(и на 1.08 и на 1.09 с максимальным уровнем на 1.10).Таким образом для меня становиться ясным что зону уровней 1.08-1.10 для евро пройти будет очень сложно и нужны очень сильные драйверы, чтобы евро даже к 1.10 поднялась.



Долларйена Дневка. Имеем среднесрочный нисх.диапазон 118.450-120.150 и как видим сформированный канал 1 месяца 2 квартала(красные трендовые) практически полностью повторяет динамику среднесрочного диапазона.Причем йена спустилась к уровню кластера из уровня среднесрочной поддержки, поддержки канала 1 месяца 2 квартала и уровня сопротивления инвестиционного(3годичного) канала.Выход йены ниже зоны кластера 118.650(450) будет означать явное решение рынков уходить в защитные активы на фоне ухода от рисковых активов на фондовом.



Золото.Дневка.А вот золото очень красноречиво предпочло снизиться в стоимости прорвав нисх.краткоср.диапазон 1185.000 — 1200.000 и даже уровень нисх.коррекции50%(красная стрелка) и торгуется в настоящее время между 50% и 61% уровнями нисх.коррекции, что усиливает настроения участников рынка тенденции на усиление доллара по рынку.



И последнее.Привожу дневные графики долговых рынков
Дневка Немецкие бонды



Дневка америк.трежелис.
Видим насколько сформированный восх.канал 1 месяца 2 квартала у трежелис имеет более острый угол, чем у нем.бондов.И к тому же на графике немецк.бондов видим, что канал 1 месяца 2 квартала уже менее восходящий чем, среднесрочный торговый диапазон, в котором бонды тоговались до последнего времени.



На графике америк.трежелис динамика канала 1 месяца 2 квартала демонстрирует неизменность интереса инвесторов к покупке америк.долговых бумаг.Причем отслеживание в пятницу динамики торгов на долговых рынках могу констатировать, что происходил под вечер пятницы явный переток капиталов с европ.рынков на американский.
Выводы.Считаю, что велика вероятность того, что евро не пройдет эту вязкую зону 1.08-1.09 (к тому же явно меняются потоки с упором на американский рынок против европейского).На азиатских наоборот — здесь японские долговые рынки выигрывают у американского.

Торговая тактика к плану.

Евродоллар Н4.Видим восх.краткосрочный диапазон 1.07300 -1.09150, причем исходя из вышеисложенного я ставлю что евро имеет вероятность вырасти только максимум к 1.09150(и то совсем не факт) и таким образом евро имеет больше шансов на снижение к уровню поддержки 1.07300 и по факту ее прорыва евро имеет конечную цель снижения к уровню среднесрочной поддержки в область 1.05860(красная стрелка) что я и буду отрабатывать.



Фунтдоллар.Дневка.Фунт прорвав уровень среднесрочного сопротивления на 1.49750 имеет цель роста как ширину пробитого диапазона к уровню поддержки годового канала на 1.52150(красная стрелка), что составляет 61%восх.коррекции.Дальше вероятность снижения фунта назад к уровню сопротивления среднесрочного диапазона 1.49750 намного выше, чем рост фунта выше.



Еврофунт Н4.Кросс подтверждает своей краткосрочной тенденцией(краткоср.торговый диапазон) нисх.тенденцию в фунт относительно евро с двумя целями 0.71 и далее к уровню среднесрочной поддержки на 0.70350.



Долларйена Н1.Пробитие поддержки нисх.краткоср.диапазона(обведен красным) подтвеждает дальнейшее укрепление йены к уровню среднесрочной поддержки в области 118.500(красная стрелка) как ширина пробитого диапазона.



Евройена.Н4.Кросс имеет сформированный перевернутый флаг(обведен красным) с двумя целями — 1.как ширина пробитого диапазона(по факту прорыва кластера на 128.400 на уровень 127.450 и конечная на уровень поддержки канала 1 месяца 2 квартала на 126.000(красная стрелка).



Фунтйена Н4.Сформированный восход.торговый диапазон (обведен красным) при прорыве поддержки на 178.000 имеет цель снижения к 176.000(красная стрелка) как ширина пробитого диапазона.Возможно брать кросс в продажу на факте прорыва краткоср.поддержки на 179.830.



Аудидоллар Дневка. Ауди имеет среднесрочный нисх.торговый диапазон 0.75730 — .78650.Счыитаю высокую вероятность продажи ауди из области кластера 0.78250(из уровня сопротивления канала 1 квартала и уровня сопротивления 1 месяца 2 квартала) с целью в уровень поддержки на 0.75750(красная стрелка).