10 февраля 2011, 14:30

Накопление и распределение. Часть 2

                                                 Часть 2

       То же самое и с восходящим рынком. Если рынок некоторое время рос, повышался объем, а затем появилась красная падающая свеча, но объем стал еще больше, то это говорит о силе медведей.
       Сначала необходимо определить с дневным графиком, а затем уже переходить к более коротким интервалам и смотреть, как ведет себя цена и объем. Если вы прогнозируете снижение, то на небольших восходящих коррекциях нужно искать модель распределения, т.е. большой объем на падающей свече после растущей свечи с маленьким объемом.
Дневной график акций Сбербанка

15-минутный график фьючерса на об. акции Сбербанка

P.S. Кстати, кто-нибудь знает, как построить на графике объема линию со средним значением??? А то мне всегда приходится вручную считать. Может в квике есть какой-то скрипт, который это делает???

накопление распределение объем

Александр Шевелев

Курск

с 8 февраля 2011

27 Комментариев

Евгений
10 февраля 2011, 15:06
Попробуй в качестве источника данных для индикатора Moving Average указать параметр из таблицы истории значений параметров «Контрактов во всех сделках». У меня не получается, потому что в таблицу не подаются данные, думаю это от брокера зависит. Это предположение, я сам так сделать только сейчас попробовал. Как вариант — настрой экспорт в метасток, там это легко делается, просто переносишь MovingAverage на окнос объемом и настраиваешь.
0
- Александр Шевелев
  10 февраля 2011, 15:13
  огромное спасибо, попробую
  0
- S.One
  10 февраля 2011, 19:33
  есть «количество сделок», но это же не среднее
  0
  - Евгений
    10 февраля 2011, 19:50
    Это количество сделок нужно сделать источником для индикатора Moving Average.
    0
    - S.One
      10 февраля 2011, 20:01
      конечно же. тормознул. спасибо.
      0
Magnit
10 февраля 2011, 15:14
Отличный пост. Взял на заметку
0
Wisard
10 февраля 2011, 17:47
Хороший пост, но выделены только хорошие ситуации, а плохие «не замечены».
0
- Александр Шевелев
  10 февраля 2011, 19:07
  на рисунке отмечены и плохие сигналы (последний рисунок, средний сигнал); но я основной упор делал на то, чтобы был ясен смысл модели; в любой системе есть свои нюансы, поэтому модели конечно же работает только в определенных местах
  0
  - Wisard
    10 февраля 2011, 21:43
    Как тогда понять, что не прав? Если после обратного сигнала, то на первый взгляд многовато для стопа, нет?
    0
Ilya-S
10 февраля 2011, 17:47
!5 мин — это оптимальный временной период? 10 мин возможен?
0
- Александр Шевелев
  10 февраля 2011, 19:02
  для моей системы это оптимальный период. Возможно вам больше подойдет 10 мин. Вы просто должны просмотреть, как будут выстраиваться такие модели на вашем интервале
  0
S.One
10 февраля 2011, 19:43
сколько не смотрел пришел к выводу, что ориентироваться можно на повышенные объемы на экстремуме независимо от цвета (красный/зеленый) — т.к. конкретный цвет это вопрос случайности и выбора таймфрейма (взял на 15 минут, час, день, длиннее и получил картинку в обратных цветах)
0
- S.One
  10 февраля 2011, 19:49
  Т.е. работает только принцип «объемы показывают сопротивление движению». Кстати, фраза «Желательно, чтобы на восходящем рынке цены и объем торгов повышались большую часть времени одновременно. Это показывает, что рынок переживает накопление, т.е. покупка превышает продажу.» из первой части противоречит всему остальному тексту.
  +1
  - Александр Шевелев
    10 февраля 2011, 20:16
    объем показывает сопротивление только в моменты распределения, т.е. когда 1.либо цена сначала уходит очень высоко, но день закрывается у точки открытия (формируется длинная тень), 2. либо свеча закрывается ниже предыдущего открытия на повышаетльном объеме. Только в этих случаях можно сказать, что «объемы показывают сопротивление движению».
    Не понимаю, где вы нашли противоречие. Если цена поднимается значительно выше предыдущего открытия, а объем растет, то значит инструмент действительно поддерживают, а, соответственно, по пути накапливают позиции.
    0
    - S.One
      10 февраля 2011, 20:33
      что же тогда объем показывает во всех остальных случаях? ))
      логично предположить что объем всегд показывает одно и то же )) наличие/отсуствие встречных заявок, т.е. сильное/слабое сопротивление
      По моим наблюдениям увеличение сопротивления приводит к развороту. Пример:
      
      0
      - Александр Шевелев
        10 февраля 2011, 21:26
        Я вижу немного другое на этом графике. На первой вашей стрелочке заход слишком поздний, можно было вставать вшорт еще раньше (после дожика, а затем высокого объема); во втором случае, как я уже вам писал возник день с закрытием выше середины свечи, т.е. покупатели подтянули цену, она как бы отскочила (это и есть период выжидания, т.е. нужно было либо сразу открывать лонг, либо ждать подтверждения; подтверждение сформировалось сразу же на следующей свече; можно было брать лонг); на третьей стрелочке признаков падения вообще не было, просто появилась сразу большая свеча (т.е. она первая, а в большинстве случаев это ложные сигналы); но после такого сильного движения, т.к. тренд восходящий, можно было заходить в лонг (зеленые свечи с большим объемом как раз показывали это)
        напиши, как вставить картинку, я покажу на твоем графике )
        +1
        Александр Шевелев
        10 февраля 2011, 21:48
        вот посмотри. провел анализ по твоей картинке
        s2.ipicture.ru/uploads/20110210/VtXT9tSz.jpg
        0
        S.One
        11 февраля 2011, 00:03
        что-то мы запутались )
        там вроде никаких сделок не нарисовано — только бары ES, а стрелочки это места, которые я привел в качестве примеров своего наблюдения. На них, ессно, нужно было бы покупать — тем более, когда виден уже весь график ))
        На свечке первых чисел февраля, где ты предлагаешь покупать (и вряд ли кто тут скажет что нужно было продавать) я бы обосновал прямо противоположным образом — покупать нужно потому, что объем ниже чем сутки назад.
        0
        S.One
        11 февраля 2011, 00:27
        добавил к вопросу: www.smart-lab.ru/blog/2546.php
        0
Volodya
10 февраля 2011, 23:45
Александр, здесь хочется сделать некоторую ремарку. В любой сделке участвует один продавец и один покупатель. Когда увеличиваются объемы за один и тот же период, это не значит, что продавцов стало больше, чем покупателей или наоборот. Одних ровно столько же, сколько и других. Это говорит только о том, что желающих заключить сделку именно в этом временнОм интервале стало больше, чем было раньше (желающих считаем не по головам, а по лотам). И цена увеличивает скорость своего движения только если одна из сторон хочет это сделать быстрее. В этот момент, диапазон колебания цен может увеличиваться, а может и нет. Когда он увеличивается, это говорит о том, что рынок почувствовал облегчение (терминология и идея Билла Вильямса®) и, скорее всего, в ближайшее время будет двигаться в направлении полученного импульса, если диапазон не расширяется — это говорит о том, что скорость желания совершить сделку примерно равно у обеих сторон, и вдобавок это решили сделать люди, которые до этого не торговали, а выжидали. Это «сжатая пружина». Рано или поздно рынок рванет в какую-либо сторону. Как правило, в противоположную предыдущему движению, т.е. возможен разворот.
0
- Александр Шевелев
  11 февраля 2011, 00:57
  Volodya, очень позновательно. Спасибо. Если сможешь, назови книгу Билу Вильямса.
  Хочу сказать, что под выражением больше продавцов, я понимаю как раз то, что предлагается больше контрактов на продажу и более агрессивно.
  Хотя что, если один крупный инвестор будет всегда выступать в роли продавца, а объемы мелких инвсторов на покупку будут иссякать??? Здесь мне кажется стоит обратить внимание на количество продавцов и покупателей. Один крупный трейдер может сдержать 100 других трейдеров. Поэтому, если появляется большой объем, он показывает на преобладание одной стороны над другой.
  Вообщем, буду любезен, если ты мне напишешь название книги. На досуге почитаю )
  0
  - Александр Шевелев
    11 февраля 2011, 01:22
    и еще, если диапазон не расширяется, то в большинстве случаев такие свечки вообще стоит игнорировать.
    Большее внимание стоит уделять дням, которые, например, откатились сначала сильно вверх или вниз, а потом вернулись к точке открытия. Здесь, как ты говоришь, скорость желания совершить сделку тоже может быть примерно равной, но учитывая откаты, которые произошли до этого, можно предположить, какая сторона выдавила другую и вернула рынок к прежней цене.
    0
  - Volodya
    11 февраля 2011, 01:44
    «Хотя что, если один крупный инвестор будет всегда выступать в роли продавца, а объемы мелких инвсторов на покупку будут иссякать???» И что? Это не значит, что он хочет продать быстрее, чем куча мелких инвесторов. Он годами может сидеть на своей цене.
    0
    - Александр Шевелев
      11 февраля 2011, 09:34
      да, правильно Володь. Я просто хочу сказать, что нужно внимательно смотреть на саму свечу. Да, крупный трейдер один может сдержать кучу мелких, и даже, если он годами будет сидеть на своей цене. Но, если он один сдержал, то другие могут и надовить, а соответственно все это можно будет наблюдать по форме свечи. Если к тому же будет большой объем, это скажет лишь о том, что 1.сдержиали какой-то уровнь, 2.не только сдержали, но и еще вернули обратно к точке открытия или вообшще перевернули свечу
      0
Volodya
11 февраля 2011, 01:36
«Торговый хаос II» (или «Торговый хаос. Второе издание»)
Был еще просто «Торговый хаос» и «Новые измерения в биржевой торговле. Книжки просто шедевральные, хотя поначалу кажутся мутью. Но я сейчас в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ перед сделкой проверяю его сигналы и „мудрецов“
0
Volodya
11 февраля 2011, 01:37
ПОВТОР. сорри, поторопился.
«Торговый хаос II» (или «Торговый хаос. Второе издание»)
Был еще просто «Торговый хаос» и «Новые измерения в биржевой торговле». Книжки просто шедевральные, хотя поначалу кажутся мутью. Но я сейчас в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке перед сделкой проверяю его сигналы и «мудрецов».
0
- Александр Шевелев
  11 февраля 2011, 09:36
  спасибо большое
  0