Вопрос к знатокам американских фьючерсов

Добрый день уважаемым всем.
Вопрос такого плана, в конце торговой сессии, возьмем для примера фьюч CL, в 21 25 по Москве, ежедневно проходят достаточно крупные обьемы, причем цена на таких обьемах как правило стоит в небольшом рейндже 4-8 тиков, такое ощущение, что в данном диапазоне происходит некий фиксинг, где сводятся в конце дня противоположные крупные заявки, обьем как правило резко растет, а цена далеко не уходит. Может кто то просветить про природу возникновения данных обьемов и может даже кто-то использует данные зоны, как опорные, в торговле?

фьючерс на нефть

saxonez

Москва

167

с 9 июля 2011

5 Комментариев

speculair
25 апреля 2015, 14:58
интрадейные позиции (на пониженную внутридневную маржу которые набраны) перед клирингом кроют это, т. к. через клиринг залоговые требования резко увеличиваются :)
+1
- Денис Маршал
  25 апреля 2015, 18:24
  угу
  
  0
- saxonez
  25 апреля 2015, 23:03
  speculair, спасибо, я так и думал, что ответ должен быть совсем простой, но сам не допер.
  0
antikykl
26 апреля 2015, 18:21
moc ордера сводят
0
margin
26 апреля 2015, 19:40
Я думаю, это осуществляется Futures Daily Settlement Procedure:

The first six contract months in NYMEX WTI Crude Oil futures (CL), Natural Gas futures (NG), Heating Oil
futures (HO), and RBOB Gasoline futures (RB) are settled by CME Group staff based solely upon trading
activity on CME Globex between 14:28:00 and 14:30:00 Eastern Time (ET).

Далеко не всегда цена меняется только на 4-8 тиков. Иногда бывает хорошее движение в 20 центов и больше. Но интенсивность и объемы возрастают в эти минуты существенно.

0