В данном разделе мы рассмотрим пример по превращению убыточно стратегии парного трейдинга со стандартными настройками в прибыльную.
Для примера возьмем стандартную пару GAZR-LKOH, за предыдущие 12 месяев при стандартрыйх настройках пара принесла убыток в 37%, максимальная просадка 50%. (стандартные настройки eMA 500, тру уровня котирования 800, 1600, 2400, выход из позиции у средней)
Итоги торгов пары GAZ-LKOH
Что мы можем сделать в этом случае для улучшения прибыльности.
Первый вариант изменить коэффиценты весов инструмента А и инструмента Б, давайте сделаем к примеру соотношение 3 GAZ и 1 LKOH
Второе что мы можем изменить это динамический нулевой уровень, предлагаю взять eMA с периодом 600
Третье увеличим шаг котировния, возьмем 1000 пунктов
Четвертое, выход сделаем у предыдущего уровня.
Предлагаю взглянуть на наш спред который получился
Запускаем тестер, и получаем доходность + 17%, с максимальной просадкой -7%, результат более чем достойный. Соответственно, еще 3-4 изменения и стратегия будет работать на потенциальной доходности в 50% годовых.
Больше информации на сайте:
http://www.saturn-capital.info/
в чем принципиальное отличие оптимизации страт для линейной торговли и РНС? Почему в вашем случае оптимизация работает?
С фундаментальной точки зрения, при торговле парой акция/индекс вы исключаете из общего риска вашей позиции системную компоненту, оставляя только риск конкретной акции (идиосинкратический риск). При этом чем больше инструментов в портфеле, тем меньше общий риск, т.е. торговля только парой инструментов уже довольно рискованна сама по себе. При торговле парой акция/акция суммарный риск портфеля у вас будет еще выше. Т.е. вероятность попадания на деньги при торговле такой парой весьма высока в любом случае.
P.S.: Ваш тестер покажет еще более впечатляющие результаты, если вы возьмете веса фьючерсов, посчитанные с помощью линейной регрессии по имеющимся данным. Нулевой уровень можно взять постоянный. ;)
Покупать ботов и обучение никого не заставляю, если у человека есть потребность то он сам будет об этом просить.
Что касается профессионализма, то это рынок рассудит.
можно имена роботов узнать?
в списке 2013 не вижу snaiper.
в списке 2014 не вижу capital.moex.
В списке 2014 вижу только saturn-capital, но стартовая там 91 910,15. Это вы?
UPD:
snaiper нашел в ЛЧИ2013
2014
225 срочный saturn-capital ОАО «Брокерский дом „ОТКРЫТИЕ“ 01.10.2014 91 910,15 22 18 9,71 10 493,00 28,98 26 631,34 Портфель участника График доходности
2013
Пози-
ция по
доходу
в % Основной зачет Участник Брокер Дата регистрации Текущий день Доход
% Доход
руб
Стартовая сумма Активность
(заявок) Активность
(сделок) Доход
% Доход
руб
222 срочный snaiper ОАО „Брокерский дом “ОТКРЫТИЕ» 24.09.2013 50 000,00 0 4 0,48 286,60 18,85 9 423,80 Портфель участника График доходности
да, спасибо уже нашел.
Глянул сделки 2014.
У вас там и опционы, и Ri, и Si, и сама пара.
Эквити красивая, но при торговле пары Сбер-СберПреф вряд ли другая возможна. При любой оптимизации…
Не вижу принципиальной разницы между «никто не знает куда пойдет цена» и «если они меняются то это сигнал к изменению», т.к. когда произойдут изменения никто не знает.
На СЛ есть пользователь bealtrader. Почитайте его первый пост. Там все очень сладко, но ЛЧИ 2014 показало иной иной результат. И дело не в том, что он торговал неверно, а в том что рынок может так развести в стороны обе ноги вашей пары, что вы поймете что что-то идет не так только когда загрузите пару на 100%.
Все тут тестировали стратегии такого плана — в том виде, в котором вы это торгуете(если) опасно для депозита.
ясно.
Спасибо