22 апреля 2015, 14:14

Оптимизации стратегии парного трейдинга, превращаем убыточную пару в прибыльную.

В данном разделе мы рассмотрим пример по превращению убыточно стратегии парного трейдинга со стандартными настройками в прибыльную.

Для примера возьмем стандартную пару GAZR-LKOH, за предыдущие 12 месяев при стандартрыйх настройках пара принесла убыток в 37%, максимальная просадка 50%. (стандартные настройки eMA 500, тру уровня котирования 800, 1600, 2400, выход из позиции у средней)

Итоги торгов пары GAZ-LKOH

Что мы можем сделать в этом случае для улучшения прибыльности.

Первый вариант изменить коэффиценты весов инструмента А и инструмента Б, давайте сделаем к примеру соотношение 3 GAZ и 1 LKOH
Второе что мы можем изменить это динамический нулевой уровень, предлагаю взять eMA с периодом 600
Третье увеличим шаг котировния, возьмем 1000 пунктов
Четвертое, выход сделаем у предыдущего уровня.

Предлагаю взглянуть на наш спред который получился

Запускаем тестер, и получаем доходность + 17%, с максимальной просадкой -7%, результат более чем достойный. Соответственно, еще 3-4 изменения и стратегия будет работать на потенциальной доходности в 50% годовых.

Больше информации на сайте: http://www.saturn-capital.info/

рыночно-нейтральные стратегии рыночно нейтральные стратегии парный трейдинг Парный Парный трейдинг арбитраж Баскет трейдинг Арбитаж Арбитаж эксперимент наблюдения арбитраж парный трейдинг арбитраж парный трейдинг стратегия торговля волатильностью

Не тинькофф

Еманжелинск

113

1 984

с 28 марта 2013

19 Комментариев

Don Constantine
22 апреля 2015, 14:20
Подгонка на истории…
+4
Redline
22 апреля 2015, 15:44
Согласен с Marco. Как не назови, но подбор коэффициентов на исторических данных — это подгонка.
Не вижу принципиальной разницы между «никто не знает куда пойдет цена» и «если они меняются то это сигнал к изменению», т.к. когда произойдут изменения никто не знает.
На СЛ есть пользователь bealtrader. Почитайте его первый пост. Там все очень сладко, но ЛЧИ 2014 показало иной иной результат. И дело не в том, что он торговал неверно, а в том что рынок может так развести в стороны обе ноги вашей пары, что вы поймете что что-то идет не так только когда загрузите пару на 100%.
Все тут тестировали стратегии такого плана — в том виде, в котором вы это торгуете(если) опасно для депозита.

0
Евгений Макеев
22 апреля 2015, 16:03
Красиво подогнали, можно продавать. Можно еще бетта коэффициент друг относительно друга посчитать на заданном промежутке, будет вообще колебание вокруг нуля.
+1

Читайте на SMART-LAB:

Пять инструментов для ленивого инвестора

Многие инвесторы хотели бы зарабатывать при минимальных усилиях на анализ рынков. Мы подобрали пять простых и надёжных инструментов, которые можно использовать для построения эффективного и...

Альфа-Инвестиции

15.01.2026

Стратегия на 2026 год

Год начался с геополитической турбулентности, но аналитики «Финама» видят возможности для роста как на российском, так и на зарубежных рынках. В новой стратегии на 2026 год эксперты выделили...

Финам Брокер

15.01.2026

USD/CHF: фокус не удался — медведи присматриваются к уровням повыше?

Швейцарский франк попробовал было отскочить вниз, но силы «быков» в моменте оказались серьёзнее, и котировки прорвались выше. Середина коридора дала о себе знать, хотя предпосылки для нисходящего...

Tickmill

15.01.2026

Обзор данных Росстата по выработке электроэнергии в РФ в ноябре 2025г. и по потреблению энергии в декабре 2025г.

Росстат представил данные по выработке электроэнергии в РФ в ноябре 2025г.: 👉выработка электроэнергии в РФ — 104,59 млрд кВт*ч. ( -2,69% г/г) — в т.ч. выработка ТЭС станциями — 68,43...