22 апреля 2015, 14:14

Оптимизации стратегии парного трейдинга, превращаем убыточную пару в прибыльную.

В данном разделе мы рассмотрим пример по превращению убыточно стратегии парного трейдинга со стандартными настройками в прибыльную.

Для примера возьмем стандартную пару GAZR-LKOH, за предыдущие 12 месяев при стандартрыйх настройках пара принесла убыток в 37%, максимальная просадка 50%. (стандартные настройки eMA 500, тру уровня котирования 800, 1600, 2400, выход из позиции у средней)

Итоги торгов пары GAZ-LKOH

Что мы можем сделать в этом случае для улучшения прибыльности.

Первый вариант изменить коэффиценты весов инструмента А и инструмента Б, давайте сделаем к примеру соотношение 3 GAZ и 1 LKOH
Второе что мы можем изменить это динамический нулевой уровень, предлагаю взять eMA с периодом 600
Третье увеличим шаг котировния, возьмем 1000 пунктов
Четвертое, выход сделаем у предыдущего уровня.

Предлагаю взглянуть на наш спред который получился

Запускаем тестер, и получаем доходность + 17%, с максимальной просадкой -7%, результат более чем достойный. Соответственно, еще 3-4 изменения и стратегия будет работать на потенциальной доходности в 50% годовых.

Больше информации на сайте: http://www.saturn-capital.info/

рыночно-нейтральные стратегии рыночно нейтральные стратегии парный трейдинг Парный Парный трейдинг арбитраж Баскет трейдинг Арбитаж Арбитаж эксперимент наблюдения арбитраж парный трейдинг арбитраж парный трейдинг стратегия торговля волатильностью

Не тинькофф

Екатеринбург

108

1 861

с 28 марта 2013

19 Комментариев

Don Constantine
22 апреля 2015, 14:20
Подгонка на истории…
+4
- Не тинькофф
  22 апреля 2015, 14:22
  Laconsta, Это называется оптимизацией, в отличии от линейной торговли, в рыночно-нейтральных стратегиях оптимизация работает.
  +1
  - Redline
    22 апреля 2015, 15:14
    Sna777,
    в чем принципиальное отличие оптимизации страт для линейной торговли и РНС? Почему в вашем случае оптимизация работает?
    0
    - Не тинькофф
      22 апреля 2015, 15:22
      Redline, Принцип построения РНС заключается в нахождении зависимости поведении одного фин инструмента от другого. если уровень корреляции и бетта коэффициент между инструментами остаются в пределах ожидания то торговая пара приносит деньги, а если они меняются то это сигнал к изменению. Основная сложность это найти ту пару в которой зависимость будет постоянно, если у вас есть желание то я могу выложить тесты с этими же параметрами за предыдущий год. А вот что касается линейного актива то здесь как говорится никто не знает куда пойдет цена, по этому оптимизация на линейном инструменте называется «подогнать под результат»
      0
  - Marco
    22 апреля 2015, 15:21
    Sna777, можно называть это как угодно, дело ваше. Но я бы такое не советовал торговать.
    
    С фундаментальной точки зрения, при торговле парой акция/индекс вы исключаете из общего риска вашей позиции системную компоненту, оставляя только риск конкретной акции (идиосинкратический риск). При этом чем больше инструментов в портфеле, тем меньше общий риск, т.е. торговля только парой инструментов уже довольно рискованна сама по себе. При торговле парой акция/акция суммарный риск портфеля у вас будет еще выше. Т.е. вероятность попадания на деньги при торговле такой парой весьма высока в любом случае.
    
    P.S.: Ваш тестер покажет еще более впечатляющие результаты, если вы возьмете веса фьючерсов, посчитанные с помощью линейной регрессии по имеющимся данным. Нулевой уровень можно взять постоянный. ;)
    0
    - Не тинькофф
      22 апреля 2015, 15:28
      Marco, У каждого свой подход, и если вы при своем методе торговле зарабатываете, то тогда вам совершенно не стоит обращать внимание на прочие стратегии. Я же данную информацию выкладываю не как «торговый грааль» а как метод оптимизации при парном трейдинге.
      0
      - Marco
        22 апреля 2015, 15:41
        Sna777, после посещения вашего сайта у меня сложилось впечатление, что вы продаете эти стратегии, а не зарабатываете на них. Я более чем хорошо представляю себе возможности и риски этих стратегий. Ваш подход к тестированию я считаю просто непрофессиональным, а предложение по обучению и продаже роботов — мягко говоря НЕЭТИЧНЫМ. Если торгуете эти пары сами — задумайтесь, это сбережет вам деньги.
        +1
        Не тинькофф
        22 апреля 2015, 15:47
        Marco, это ваше мнение, роботы участвовали в ЛЧИ 2013 и 2014 и демонстрировали не плохую доходность. Для всех инвесторов которые заинтересовались покупкой роботов перед началом настройки робота, мы отправляем наш брокерский отчет по одной из стратегии за последние 12 мес.
        
        Покупать ботов и обучение никого не заставляю, если у человека есть потребность то он сам будет об этом просить.
        
        Что касается профессионализма, то это рынок рассудит.
        0
        Redline
        22 апреля 2015, 15:48
        Sna777,
        можно имена роботов узнать?
        0
        Не тинькофф
        22 апреля 2015, 15:51
        Redline, ЛЧИ 2013 был робот под ником snaiper? в ЛЧИ 2014 был робот под ником capital.moex, все роботы были демонстративные и настройка была на стартовую сумму 50 т.р. Если будут сложность пишите, скину прямую ссылку.
        0
        Redline
        22 апреля 2015, 15:54
        Sna777,
        
        в списке 2013 не вижу snaiper.
        в списке 2014 не вижу capital.moex.
        
        В списке 2014 вижу только saturn-capital, но стартовая там 91 910,15. Это вы?
        
        UPD:
        snaiper нашел в ЛЧИ2013
        0
        Не тинькофф
        22 апреля 2015, 16:17
        Redline,
        
        2014
        225 срочный saturn-capital ОАО «Брокерский дом „ОТКРЫТИЕ“ 01.10.2014 91 910,15 22 18 9,71 10 493,00 28,98 26 631,34 Портфель участника График доходности
        
        2013
        Пози-
        ция по
        доходу
        в % Основной зачет Участник Брокер Дата регистрации Текущий день Доход
        % Доход
        руб
        Стартовая сумма Активность
        (заявок) Активность
        (сделок) Доход
        % Доход
        руб
        222 срочный snaiper ОАО „Брокерский дом “ОТКРЫТИЕ» 24.09.2013 50 000,00 0 4 0,48 286,60 18,85 9 423,80 Портфель участника График доходности
        
        0
        Redline
        22 апреля 2015, 16:29
        Sna777,
        да, спасибо уже нашел.
        Глянул сделки 2014.
        У вас там и опционы, и Ri, и Si, и сама пара.
        Эквити красивая, но при торговле пары Сбер-СберПреф вряд ли другая возможна. При любой оптимизации…
        0
        Не тинькофф
        22 апреля 2015, 17:56
        Redline, это самые стандартные пары которые мы можем позволить себе вынести на публичную торговлю
        0
Redline
22 апреля 2015, 15:44
Согласен с Marco. Как не назови, но подбор коэффициентов на исторических данных — это подгонка.
Не вижу принципиальной разницы между «никто не знает куда пойдет цена» и «если они меняются то это сигнал к изменению», т.к. когда произойдут изменения никто не знает.
На СЛ есть пользователь bealtrader. Почитайте его первый пост. Там все очень сладко, но ЛЧИ 2014 показало иной иной результат. И дело не в том, что он торговал неверно, а в том что рынок может так развести в стороны обе ноги вашей пары, что вы поймете что что-то идет не так только когда загрузите пару на 100%.
Все тут тестировали стратегии такого плана — в том виде, в котором вы это торгуете(если) опасно для депозита.

0
- Не тинькофф
  22 апреля 2015, 15:49
  Redline, полностью с вами согласен, любую торговую пару может разнести, но причина всегда будет только фундаментальная. И именно по этому что бы не попасть на этот риск в своей торговли наша компания использует 10 и более торговых пар. Тем самым мы снижаем риски, а доходность практически не страдает.
  
  0
  - Redline
    22 апреля 2015, 15:51
    Sna777,
    ясно.
    Спасибо
    0
Евгений Макеев
22 апреля 2015, 16:03
Красиво подогнали, можно продавать. Можно еще бетта коэффициент друг относительно друга посчитать на заданном промежутке, будет вообще колебание вокруг нуля.
+1