14 апреля 2015, 14:22

Гарантийное обеспечение опционов ближайшей серии

Почему никто не пишет про изменения в расчете ГО для ближайших опционов?

Московская биржа изменила алгоритм оценки риска для экспирируемых опционов.
Теперь опционы в деньгах исполняются автоматически, поэтому биржа требует для них обеспечение, равное гарантийному обеспечению фьючерса базового актива.
http://fs.moex.com/files/9269
«В каждом сценарии экспирации моделируется портфель, который образуется при автоматическом исполнении опционов в деньгах и неисполнении опционов вне денег, и рассчитывается профиль риска»

Конкретный пример. Для купленных вчера апрельских опционов на РТС на вчерашнем дневном клиринге установилось ГО, практически равное обеспечению открытых позиций по фьючерсам.

Похоже, прикрывают лавочку с «лотерейными» опционами.

Московская Биржа опционы

Иван Головин

Владивосток

с 28 апреля 2011

6 Комментариев

Mr_Noname
14 апреля 2015, 14:27
1. Пишут. Вчера уже писали. Биржа прокомментировала даже.
2. Смысл какой писать? Ничего не изменится.Зачем зря воздух сотрясать?
0
- Иван Головин
  14 апреля 2015, 14:45
  Mr_Noname, ссылку можно?
  0
  - Иван Головин
    14 апреля 2015, 14:46
    Иван Головин, нашел.
    +1
Федоров Михаил
14 апреля 2015, 14:30
У меня 52 путы куплены по СИ — ГО для покупателя в норме оно и не нужно тк ниже 0 не упадет. А вот продавцам да видимо не ахти что. Июньские по РИ 1200 колы есть — там тоже с ГО покупателя все ок. 700 у покупца 9000 у продавца — считай как на фьюче.
0
- Иван Головин
  14 апреля 2015, 14:44
  Федоров Михаил, какой брокер?
  0
- Иван Головин
  14 апреля 2015, 14:44
  Федоров Михаил, про июньские и майские речь не идет.
  0