3% или 0,8%? Кто бы сомневался )))
Управление рисками от Школоты #39
Идет третий месяц тестирования торговой системы, основанной на управлении рисками. Начало описания ТС находится ТУТ.
В статистике пока 111 сделок, в которых
- направление выбирается на глаз;
- точки входа/выхода определяются на основе амплитуды внутридневных колебаний цены;
- все системные параметры подчинены минимизации рисков;
- цель трейдинга, находясь в рынке, не допустить крупной потери или тильтовой серии мелких потерь;
Расчет строится на том, что
- мелкие прибыли и убытки будут происходить хаотично;
- крупные прибыли будут редко и в результате случайного стечения обстоятельств;
- а крупных убытков система не допустит.
Сегодня была 112-ая сделка по данной системе. Не нужно быть провидцем, чтобы ответить на мой вопрос:
Если из доступных инструментов два изменились на 3%, а третий инструмент изменился менее, чем на один процент, то где у меня «клюнуло»?
Естественно, рынок дал зайти только в наиболее тормознутом инструменте:
Сделка прошла по моему любимому сценарию (сетап #1 и #2):
Вход 1 к + Увеличение позиции 3 к + Сокращение позиции 2 к + Закрытие позиции на ТФ 5 мин 1 к + закрытие позиции на ТФ 60 мин 1 к.
Результат:
Итог дня:
Я не слился. Я в плюсе. Я не мечтаю о прибыли, не ставлю себе цели «Заработать». Моя цель: выжить. И в тот момент, когда мне повезет, оказаться в рынке.
Всем удачи в жизни и в трейдинге.
PS: тем временем Сбер +5%, а мой газик +0,5% )))
PPS: там в комментах Алексей Соловьев сделал обзор прошедшей недели на моем сайте net-da.net/
Кто туда еще не заходил — велкам! :)
:-)
Я просто думала что если ставишь близко стоп то он часто, очень часто исполняется. Если нет, то вероятно очень хорошо выбран тайминг. тогда была бы признательна, если бы опубликовал информацию в какое время входишь в рынок )
Новости Илюхиного казино (почти как у Решпекта)
Сформировалась группа тех, кому что-то известно. Ну, робот «Инсайдер» — черт с ним. Но трейдер Усредняшка умудрился набрать (или точнее – ОБОБРАТЬ нас) более 100 баллов. Лично я не верю, что на одной интуиции можно набрать столько баллов. Значит, нашел секретную стратегию. А? Колись, Усредняшка! Группу замыкает drummo, который еще недавно находился в группе «Ничего не въехавших». Похоже, въехал.
Пропускаю большую группу не участвовавших в групповых играх. Далее – группа лудоманов в приличном минусе, которую замыкает ваш покорный слуга. У меня более сотни в минус.
Но это – ничто по сравнению со звездами турнира. Два тупоголовых робота – не в счет (хоть один из них с лицом Шадрина Баффета). Из людей прочно занимает почетное минусовое первое место Ловец падающих ножей со счетом почти минус 450 баллов. Это – жесть.
Так получилось, что все трейдерские пороки оказались в одной турнирной таблице: от усреднения до ловли падающих ножей. Судя по никам, ловить ножи – более опасно, чем усредняться или тильтовать.
Ну, а те, для кого это не лудомания, а работа, чувствуют себя значительно лучше:
Итоговый счет – не в пользу предсказуемости рынка :-)
Илюха, как тебе мой обзор?
Может, правильней — не в комментах, а отдельным постом?
Спасибо
В отличниках?
Например, как поведет себя золото после гэпа — отвечал?
Для меня главное — график. Свои черточки я рисую, ориентируясь на проторговку. А ATR — только для проверки. Если нарисованная по графику проотрговка примерно равна среднелневному ATR 60 мин, — значит, я нарисовал правильно. А если, например, я нарисовал проторговку с диапазоном в два раза меньше ATR, значит — надо переделывать. А если не получается нарисовать так, чтобы совпало — значит, сажусь на забор и жду, когда эти параметры придут в соответствие.
ATR на этом графике нет. Он у меня на отдельном листе:
-Игра! ;)
ЗЫ: Понимания рынка нет, системы нет, а тупо на минимизации рисков/убытков далеко не уедешь. Просто размажешь депозит на более плавный слив, но тем не менее всё таки слив.
//направление выбирается на глаз// — Хотя бы машку 200 кинь на график Н1/Н4. Цена выше неё — покупай, цена ниже неё — продавай. Какая-никая система...
Большой брат следит за тобой ;)
Больщой Брат в обзоре Алексея Соловьева показал, что предсказывать рынок теми методами, про которые я читал книжки, не получается )))
Поэтому, я попробую подойти к этому с т.з. рисков.
Февраль +6160 руб или +20,53%
Март +6390 руб или +18,14%
А до этого я торговал «на бумаге» ))
Это только для меня мой результат — большой.
кухня?!
У вас красивая сделка, мне понравилась :)
И наоборот, делю проторговку пополам по средней линии и вместо проторговки выделяю лишь ее половину.
Чтобы этого избежать достаточно вот такой оценки, «на глаз»