Сколько времени вы кодили своего первого робота с учетом отладки до "боевой модели"? (без учета идейной составляющей)

Привет! пишу робота первого месяц, но уже не робот, а целая оболочка получается универсальная. Идей слишком много, времени вечером мало и так все ему… Поэтому хотел понять, я один гоню по этому делу, или у многих достаточно 500 строк кода на робота. Пока тестил на вечерке пару стратегий, днем рано, еще не допилил. Как ни странно даже на вечерке в + пять из пяти сессий подряд, при том что движняка мало вечером. Последнее зря написал, скорее всего пока просто везет.
Кстати цикл стратегия/инструмент проходит за 8-10 секунд (пока визуализация и проч. -«приборы»), т.е задержка входа в сделку при обсчете двух стратегий до 15-20 сек. от сигнала. Хотел спросить как решаете проблему, когда стратегий/инструментов много: установкой нескольких квиков или как-то еще? Почему много — снижение рисков.
После почти 9 лет торговли руками, это просто праздник какой-то, я не испытываю наконец-то никаких эмоций.

торговые роботы опрос

kvazar

Москва

1 556

с 9 августа 2011

26 Комментариев

crazyFakir
05 апреля 2015, 20:34
>> при обсчете двух стратегий до 15-20 сек.

спасибо брат, так хохотал, что чуть с кресла не рухнул

:)=)
+1
- kvazar
  05 апреля 2015, 20:43
  crazyFakir, без проблем) БД в данный момент перегружена лишними расчетами по тикам, а не по свечкам, а к вечеру это 1,2-1,5 млн. строк. Смотрю на многие показатели, что можно из них выжать.
  Интересно, насколько большая корреляция между скоростью входа и прибыльностью, чтобы смеяться? цена вопроса — 1-3 копейки) Главное: куда и выход.
  +1
  - crazyFakir
    05 апреля 2015, 20:50
    kvazar, причем тут размер бд? с ней надо работать, а не просто накапливать :)
    
    это не насмешка, а по-доброму :)
    0
    - kvazar
      05 апреля 2015, 20:55
      crazyFakir, да и я по-доброму) работаю, 15-20 секунд легко схлопнуться в разы, если отключить лишние расчеты и визуализацию.
      Я про то, что не согласен с понятием «чем быстрее, тем лучше», хочу быть умнее, а не быстрее. Почему то торговать руками это норма, а торговать с лагом в 5-10 секунд нет. Я ТОЧНО так быстро руками в позицию не встану, да еще на основании данных, которые мне не доступны без расчетов, и этого мне достаточно)
      +1
      - kvazar
        05 апреля 2015, 20:57
        kvazar, и я точно не смогу одновременно отслеживать / обсчитывать руками 5 инструментов/стратегий. и этого тоже достаточно)
        +1
      - crazyFakir
        05 апреля 2015, 21:08
        kvazar, нет, такая работа с данными — это не умнее, это пока что автоматизированнее. а надо умнее — это верно.
        0
        kvazar
        05 апреля 2015, 21:09
        crazyFakir, автоматизация точно помогает быть умнее
        0
  - П М
    05 апреля 2015, 20:59
    kvazar, а какая корреляция количества информации о ценах и прибыльностью?
    0
kvazar
05 апреля 2015, 22:32
Хотел спросить как решаете проблему, когда стратегий/инструментов много: установкой нескольких квиков или как-то еще? Речь идет не о профессионалах, а о любителях конечно. За любой совет — спасибо.
0
SenSoR
07 апреля 2015, 18:10
«Хотел спросить как решаете проблему, когда стратегий/инструментов много: установкой нескольких квиков или как-то еще?»

У меня на публичном сервере: smart-lab.ru/blog/247221.php стоит 8 ботов в своей среде (Amibroker), а все сделки идут на одном квике. Т.е. боты живут сами по себе и независимы от квика.
0
Андрей Иванушкин
09 апреля 2015, 19:25
в моем случае, год работы, 4323 строчки кода :)
0

Читайте на SMART-LAB:

Селигдар 20.04.2026 проведет сбор заявок на новые облигации серии 001P-11, насколько интересен выпуск?

Mozgovik

18:07

Операционные результаты ПАО «АПРИ» за 1 квартал 2026 года: увеличение объёма продаж почти в 3 раза

Операционные результаты ПАО «АПРИ» за 1 квартал 2026 года: увеличение объёма продаж почти в 3 раза Объём продаж в 1 квартале 2026 года вырос в 2,8 раз г/г и составил 40,29 тыс....

АПРИ

10:07

Баланс факторов позволит ЦБ и дальше двигаться по пути снижения «ключа»

Базовый сценарий аналитиков «Финама» предполагает, что Банк России на ближайшем заседании продолжит снижение ключевой ставки, понизив ее еще на 50 б.п., то есть. до 14,5%. Но с учетом...

Финам Брокер

16:56

B2B-РТС: чем это лучше Сбера? Участвую ли я в IPO?

Доброго дня. В этой заметке хотел коротко выразить свое отношение к IPO BTBR. Разбор компании до меня делал Анатолий: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1290722/ Я успел пообщаться с...