Ненаправленная торговля

Завершилась экспирация 15 ноября. И это был один из самых успешных месяцев работы на бирже. Поскольку я торгую в основном одними опционами, то за счет чего же вышел этот значимый для меня плюс? С августа месяца точнее с его конца перешел полностью на ненаправленную торговлю с закрытием схем опционных по максимуму в арбитраж. С 15 октября до 15 ноября удалось сформировать арбитражные «рулеты с джемом» в двух диапазонах 150 000-155000 по РИ и в 140000-145000. Это основные профитные схемы. Другие схемы опционные, которыми я пользовался до этого, бабочки, кондоры, птеродактели, бакспреды, ратио стали работать хуже или вообще не работать в виду очень сильной волот. рынка. Удерживать короткие стредлы и стренги стало тяжело, приходится много работать (интрадеить) из-за повышенной волы и нервов на удержание премий по опционам тратится много. У меня сформиловалось довольно устойчивое мнение, что зачем гадать и технить рынок на предмет роста или падения, когда можно без нервов забирать в обе стороны. Как-то вот так вышло, что теперь совершенно прохладно отношусь к движениям на рынке, причем не важно куда он идет, мне стало это все-равно! Всем удачи в торговле!!!

опционы

kirill_m

Москва

с 17 июня 2011

28 Комментариев

Kuh
19 ноября 2011, 11:59
о чем пост, автор?
+3
- kirill_m
  19 ноября 2011, 12:51
  Kuh, Я написал, то что делаю, как торгую стратегически, что есть и другие варианты торговли не только интрадей (фьюч купил-фьюч продал).
  0
Александр Дрозд
19 ноября 2011, 12:06
пост о чем?
+1
- kirill_m
  19 ноября 2011, 12:53
  Александр Дрозд, Пост о том, что есть возможность работать несколько по другому, чем это делают большинство, ведь основная масса торгует направленно в ту или иную сторону, а можно по другому.
  0
  - churinga
    19 ноября 2011, 17:40
    kirill_m, тогда бы уж опционную схему привел бы какие путы колы покупал продовал
    0
    - kirill_m
      19 ноября 2011, 20:19
      churinga, У меня все страйки от 130 до 165 заняты были и путами и колами, схем просто масса и они все переплетены в паутину полнейшую, я здесь озвучил только то, что дало мне основной профит.
      0
Андрей Приходько
19 ноября 2011, 12:26
Молодец Кирилл.Пост о том, как зарабатывать при любых движениях рынка.То есть Вы покупаете(продаете в зависимости от стратегии) опционы и на рост и на падение.Одни сгорают, а другие вырастают в несколько раз.То есть в плюсе Вы в почти в любом случае.Я утрированно объяснил.
0
Александр Шадрин
19 ноября 2011, 12:32
молодца!
0
Austrian
19 ноября 2011, 13:47
Кто-то жалуется, что у рынка сейчас нет единого направления, мол «пила» мешает работать, а здесь парень ловит сигнал и разворачивается и идет по тренду. Так и нужно действовать. Молодец.
0
kirill_m
19 ноября 2011, 15:17
Мне задали вопрос, что такое «рулет с джемом»? Я отвечу от себя и простите меня профи опционного рынка если что-то не так написал! " Рулет с джемом" это покупка двух спредов колового и путового в одном страйке. Т.е в моем случае был куплен кол 140 и продан 145 кол, куплен 145 пут и продан 140 пут. Это первые «рулеты с джемами». Далее куплен 150 кол и продан 155 кол и куплен 155пут и продан150пут. Это вторые «рулеты с джемом» Стоимость спреда с шагом в 5000 пунктов в экспирацию составляет при его сквозном проходе рынком в сторону если стоит одинарный спред (коловой или путовой)5000 пунктов. Если не попали при одинарном спреде (коловом или путовом) то соответственно пролетаем. В «Рулете с джемом» это исключается, так как рынок однозначно гарантированно пройдет спред в любую сторону и 5000 пунктов ваши. И если даже не пройдет сквозь спред, а остановится по середине, то все-равно 5000 ваши.
+1
- Александр М
  19 ноября 2011, 17:29
  kirill_m, и как часто встречается такая возможность?
  Неужели роботы-арбитражеры такое не выкупают в зачатке?
  0
  - kirill_m
    19 ноября 2011, 18:00
    Александр Малофеев, Я не сразу ставлю такое, а частями. Закручиваю страйки. Арбитраж не сиеминутный, а по спредовый коловой-путовой-коловой-путовой или наоборот. От прибыли.
    0
    - Александр М
      19 ноября 2011, 19:44
      kirill_m, понятно. При внезапном окончании боковика есть риск остаться с носом. Ну или без носа :)
      Так что это не арбитраж? а направленная игра с ограниченным убытком.
      На мой взгляд, в данной ситуации предпочтительнее не выравнивать конструкцию в горизонтальную линию, а при росте докупить к бычьему пут-спреду еще немного путов.
      0
      - Александр М
        19 ноября 2011, 19:45
        Опечатался, должна быть запятая вместо вопросительного знака.
        Ну и понятно, имелось в виду прекращения боковика до окончания формирования конструкции.
        0
        kirill_m
        19 ноября 2011, 20:11
        Александр Малофеев, Я закрываю спред по разному и от покупки и от продажи, но закрываю его арбитражно т.е купленный кол дешевле проданного кола. Если как вы написали бычий путовой спред, то такой спред у меня стоял сначало был куплен пут 150 не задолго до экспирации грубо за 1200, а потом продан пут 155 за 7400. Спред тоже получился арбитражный путовой бычий. На начальном этапе 1 неделя максимум риск есть, но не большой. Потом рисков остаться с носом нет вообще.
        0
        Александр М
        19 ноября 2011, 20:39
        kirill_m, я про начальный этап и говорю.
        Для набора позиции нужно три этапа:
        Купить пут — цена вниз — продать пут, купить колл — цена вверх — продать колл.
        И пока поза не набрана, возможен убыток.
        Но если начинать с покупки, то убыток фиксирован.
        Хорошая стратегия, особенно для такого боковика.
        0
- nickson
  23 ноября 2011, 12:22
  kirill_m,
  так это не рулет с джемом, а бокс (если все операции совершаются в опционах одной серии, здесь ноябрьской), а рулет — это когда операции совершаются с опционами разных серий (ноябрь-декабрь, например). или действия были с ноябрем-декабрем?
  0
  - kirill_m
    23 ноября 2011, 12:31
    nickson, Да я сам залез в учебник, чтобы найти, что я такое построил и совершенно согласен это box у меня был.
    0
Чернобров
19 ноября 2011, 16:21
Интересный пост. Я тоже в последнее время почти полностью перешел на опционную среднесрочную торговлю — здорово эмоции уменьшились. Такой вид торговли мне нравится гораздо больше чем ежедневно гонять туда-сюда фьючерс.
И еще я полностью отказался от продажи голых опционов, т.к. неограниченный риск (или просто большой) — это не по мне.
0
- kirill_m
  19 ноября 2011, 16:31
  Chernobrov, Голые опционы я продаю, но вопрос сколько и как? У меня голые, но не совсем голые, а с одежкой. Допустим мы купили спред коловой 150/155, когда рынок был в 161-162 по Ри спред принес прибыль и я продал сначало 165, потом 160 колы, но так, что их точка где они будут приносить убыток оказалась аж в 175, за счет прибыли от спреда колового 150/155.
  0
  - Чернобров
    19 ноября 2011, 17:07
    kirill_m, Понятно, т.е. грубо говоря, делаешь из прибыльного спрэда лэддер) Это немного другое, хотя лэддеры мне тоже не нравятся.
    Я больше имел ввиду продажу стренглов и стреддлов.
    0
    - kirill_m
      19 ноября 2011, 17:28
      Я что-то такое название лэддер не слыхал, но понял что стоит за этим названием.
      0
      - Чернобров
        19 ноября 2011, 17:37
        kirill_m, вот, например:
        optiontraders.ru/2008/05/10/bychij-call-ladder/
        0
        kirill_m
        19 ноября 2011, 17:49
        Chernobrov, Спасибо я почитал.
        0
Win
19 ноября 2011, 17:04
kirill_m, «Рулет с джемом» вроде календарная стратегия. По вашему описанию получаеца покупка и тут же продажа кондора.Может я ошибаюсь?
0
- kirill_m
  19 ноября 2011, 17:22
  Win, Да более правильно сказать арбитражные спреды.
  0
vvt
03 декабря 2011, 01:22
kirill_m, какой процент депозита задействован под стратегию и каким образом регулируется позиция, если она еще не набрана окончательно, а рынок идет против нас?
0
- kirill_m
  03 декабря 2011, 12:18
  vvt, Вообще моя цель на рынке это стабильность в устраеваемых %. Исходя из этих условий я и строю стратегии и схемы. Вхожу от 2 до 4% депо на первую схему и так далее в зависимости от попадания в цель. В случае успешного попадания или явного с моей точки зрения движения рынка могу довести до 10% на первый вход. Если не туда идет рынок всегда ставлю котр меры. Применительно к сегодняшнему дню Сначало создал на падении от пражи коловые спреды без зон убытков 155/160,150/165 и купил спред коловой 145/160. Одновременно создал путовые спреды без зон убытков 145/140 и продал 140 колы, чтобы получить прибыль в случае закрытия рынка в диапазоне 145-150 по РИ. Т.е. ненаправлено я теперь везде получу прибыль, где бы рынок не оказался, однако важны пропорции и при движении вверх покупал 155 колов в 2 раза больше, чем проданных 140 колов. 1/2 155 колов продал с 100% прибылью. Расклад по прибыли получился флет 145-150 +2-4%, выше 160 +30% ниже 140 около +12%. У меня нет задачи каждый месяц строить одно и тоже. Забыл в 160 страйке еще поставил бабочку тоже без зон убытков. Смысл работы играть в любые стороны При делении на входы 2-4% всегда есть убыточные не закрытее схемы или закрытые. А сразу два Box таких успешных в разных страйках у меня получились впервые.
  0