28 марта 2015, 12:04
Потрясающая рыночная неэффективность... задачка выходного дня.
Читая топики о «стоимости» фьючерсов на золото был удивлен, почему никто не предложил идею легкого заработка. По-моему, любой трейдер моментально увидел бы в этом бесконечную халяву.
Согласно теории рублевой стоимости фьючерсов на золото, во время каждого клиринга должна происходить переоценка всего объема контракта, в соотвествии с новым шагом цены, приводящая с пропорциональным изменениям торгового счета.
Теперь, внимание: скачки изменения стоимости шага два раза в день нетрудно предсказать, ведь они происходят ПОСЛЕ изменения курса рубля. Поработав несколько минут, удалось совместить график фьючерса на золото (красный, доллары, правая шкала) и график стоимости его шага (зеленый, рубли, левая шкала) в сопоставимом масштабе.
Получение халявы выглядит феерически просто: входим за минуты до клиринга и выходим по его окончании, заранее вычислив или даже прикинув предстоящее изменение шага по уже произошедшему движению рубля. Как видно по картинке, нынешняя волатильность рубля такова, что позицию можно даже не хежировать (перфекционист подстраховался бы на другой площадке)!
Если будет очень много желающих, бесплатно напишу код робота, эксплуатирующего такую вопиющую рыночную неэффективность.
17:27
StaticUnsafe, там заранее было понятно же, что победа Трампа к ВТБ не имеет никакого отношения.
17:26
17:25
Кай Лёд, Прогноз он и есть прогноз. Страхуются
60% людей выбрасывают старые вещи вместо того, чтобы превратить их в наличные деньги ♻️ 💬 Ежегодно рынок С2С растет за счет роста покупателей, среднего чека, частоты продаж. А компании принимают принц...
Слава Платиновый, ждут 123 для того, чтоб потом ждать 100, а там можно и 80 подождать😁
Genri506, однозначно никто бы не купил эти бонды если бы это условие было явным, но и те условия которые были ДО этих изменений не помешали им не выплатить купоны. Платежи как и выкуп субордов это ...
17:17
Vsevolod Voronin, При чём тут РЕШЕНИЯ? Надо быть честным, размещая рекламу и не вводить в заблуждение неквалов. СмартЛаб для достоверной информации, а не для махинаторов.
Alexxx 777, 1012 руб минус налог дает 880,44 рубля или 22,011% чистыми при цене 4000 руб...
Вроде все очевидно…
— ой, а что это за теория такая? — можно где-нибудь ознакомиться?;)
«во время каждого клиринга должна происходить переоценка всего объема контракта, в соотвествии с новым шагом цены, приводящая с пропорциональным изменениям торгового счета.»
стоп-стоп-стоп, эк вы разогнались;) Если бы вы действительно хоть раз реально попробовали материализовать вашу идею, то вы бы поняли, что переоценка объема контракта происходит лишь для расчета нового шага цены, а вот никаких «пропорциональных изменений торгового счета» за счет переоценки объема контракта во время клиринга не происходит, происходит только переоценка полученной вариационной маржи — если она была получена; а получена она может быть только засчет изменения долларовой цены актива — такова специфика торговли на ФОРТС фьючерсами на активы с долларовой ценой. Таким образом, приращение торгового счета возможно только засчет приращения вариационной маржи — что возможно только в «честной» торговле;)
Так что увы и ах, ваш грааль — это очередные золотые гири Паниковского:))