SenSoR
SenSoR личный блог
27 марта 2015, 14:09

Для СЕКРЕТА и остальных, кто спрашивал показать стату роботов, торгующих в проекте #SensorLive

Конечно, всю подноготную систем рассказать не могу, но для тех, кто хотел увидеть стату по всем торгующим системам в трансляции торговли, выкладываю. (Суть задумки тут)

 И так, в данный момент на сервере торгуют 4 робота на фьючерсе доллар-рубль (Si). На каждого робота выделено по 25000 руб.

Первая ТС уже фигурировала в посте о том, как я тестирую и оптимизирую торговые системы.

Для СЕКРЕТА и остальных, кто спрашивал показать стату роботов, торгующих в проекте #SensorLive 
Далее, вторая ТС:
Для СЕКРЕТА и остальных, кто спрашивал показать стату роботов, торгующих в проекте #SensorLive 

Третья:
Для СЕКРЕТА и остальных, кто спрашивал показать стату роботов, торгующих в проекте #SensorLive 

И четвертая ТС:
Для СЕКРЕТА и остальных, кто спрашивал показать стату роботов, торгующих в проекте #SensorLive 

ТС везде трендовые, импульсные. С средним временем удержания прибыльной позиции 10 часов. Логика во всех системах разная, но в то же время в каждой ТС присутствуют элементы от своих братьев) Так же в ТС встроены системы управления сайзом по волатильности инструмента и благоприятности факторов для входа. Есть стопы, но они динамические и главная идея стопа — это должен быть последний рубеж обороны, который говорит о том, что робот ошибся с направлением движения. Тейков нет, вместо них система выхода из позиции во время запила. Ну и т.д.)


P.S. В следующих постах, я попробую пошагово создать прибыльную торговую систему из подручных средств и индикаторов. Для тех пессимистов, кто думает, что на бирже заработать невозможно. Да, такие ТС из подручных средств без заморочек, не будут показывать и сотню процентов годовых, но банковский депозит обгонять смогут) Но, человек всеравно не сможет торговать такие ТС. Угадайте почему?


  Всем Удачи! Берегите свои депозиты!
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
95 Комментариев
  • Scorpi_999
    27 марта 2015, 14:19
    Красивые картинки, сам рисовал? ) А что нибудь по серьёзнее? Там например справка ндфл от брокера? )
      • Scorpi_999
        27 марта 2015, 14:40
        SenSoR, просто реклама? всё ясно )
    • Aero
      27 марта 2015, 14:27
      Scorpi_999, попробуй такие же нарисовать)умник)
      • Scorpi_999
        27 марта 2015, 14:41
        Андрей Ерохин, зачем? )
      • Scorpi_999
        27 марта 2015, 14:45
        Андрей Ерохин, могу скопировать и вставить ) при желании можно изменить данные )
    • David Melkomyan
      27 марта 2015, 14:28
      Scorpi_999, фома)
  • SECRET
    27 марта 2015, 14:32
    Респект! Реально Круто! Приму роботов в дар :)
  • ICEDONE
    27 марта 2015, 14:36
    если есть переносы через день то не катит. Я как убрал переносы сразу в 2 раза прибыльность упала.
      • ICEDONE
        27 марта 2015, 14:53
        SenSoR, как правило на истории ты все гепы не определишь. Ты же не смотрел на 4 года, есть как мелкие так и большие. Робот выходит идеально, реально все по другому. Покажи реально что вышло за год.Будет интересно, меня хватило на пару месяцев реальной торговли с переносами. Обидно было когда прибыль за месяц робот слил за один геп, в самый обычный день (просто кто то сквизануть решил). При чем сам зараза перевернулся и еще шортанул удачно)))как то так))
          • ICEDONE
            27 марта 2015, 14:58
            SenSoR, а идеальный вход выход не учтен стопудова))
              • ICEDONE
                27 марта 2015, 15:18
                SenSoR, тот который заложен в программе. по рынку будет все иначе.например интервенции цб или гепы.
    • silentbob
      27 марта 2015, 16:36
      ICEDONE, что не так с переносами? хорошо что не в три раза прибыльность упала, и не в четыре
  • John Travel
    27 марта 2015, 14:41
    Старик, подари мне такого робота.

    Можно не робота, а алгоритм на бумаге.

    Помоги ближнему, так сказать, если возможность есть. :-).
      • John Travel
        27 марта 2015, 14:44
        SenSoR, Секрету можешь не дарить.

        Мне лучше подари.

        У секрета уже есть.
    • Marcello
      27 марта 2015, 15:02
      John Travel, — написал человек, недавно справивший новоселье с трейдинга :)
      • John Travel
        27 марта 2015, 15:17
        Marcello, Ага. А робота-то и нету!
        • Marcello
          27 марта 2015, 15:18
          John Travel, вот если бы у меня был робот, то обязательно б подарил :)
          • John Travel
            27 марта 2015, 15:48
            Marcello, Сразу видно, что ты хороший человек.

            А Сенсор что-то жмётся пока…
  • SergeyJu
    27 марта 2015, 14:42
    Отличные характеристики!
      • SergeyJu
        27 марта 2015, 16:49
        SenSoR, одну вещь не понимаю. У меня на си на всех системах последние ноябрь — декабрь — январь прямо таки ракета, взлетающая в небо. И понятно почему, масштаб движений резко увеличился.
        У Вас этого не вижу.
          • SergeyJu
            27 марта 2015, 17:04
            SenSoR, а смысл?
              • SergeyJu
                27 марта 2015, 17:13
                SenSoR, если Вы торгуете 25 000 тыр, сколько фьючей можно взять на один из роботов, при том, что у Вас их 4. Один, наверное. Как тут с волатильностью играться?
                  • SergeyJu
                    27 марта 2015, 17:28
                    SenSoR, еще вопрос, а период 2009-2010 годов, как эти системы себя вели. Там вола была, временами, совсем маленькая, а ликвидность похуже, чем сейчас.
                      • SergeyJu
                        27 марта 2015, 17:47
                        SenSoR, у меня на Ри плохие зоны, когда волатильность минимальная была, конец лета- начало осени 10 года, осень 12 и часть 13 года. Практически, если сайз делать обратным к волатильности, максимальнаяое плечо окажется в самых плохих местах.
                        Я так не хочу
                          • SergeyJu
                            27 марта 2015, 18:07
                            SenSoR, во второй половине 12 года и в 13 году у Вас тоже горизонтальные зоны в эквити
  • П М
    27 марта 2015, 14:45
    Max trade drawdown 97%? это то что я думаю? почему-то на эквити такого не видно
    это не 30 октября 2014 было?
      • Murad Sh.
        27 марта 2015, 16:19
        SenSoR, Max system % drawdown -просадка в традиционном смысле, у Вас она в районе 12-17% по всем 4 стратегиям. А вот max trade % DD — видимо высчитывается от аллоцированного капитала на одну эту сделку, а не от эквити. В Amibroker User's Guide написано: Max % trade drawdown is calculated based on ACTUAL trade value at entry point.
          • Murad Sh.
            27 марта 2015, 16:28
            SenSoR, думаю (также судя по графику эквити где не видно 90+% просадки) для торговой системы в целом нужно обращать внимание только на max system % drawdown.
          • Murad Sh.
            27 марта 2015, 16:31
            SenSoR, а у Вас стратегии с реинвестированием или без?
              • Murad Sh.
                27 марта 2015, 16:39
                SenSoR, Тогда это несколько настораживает. По первой системе у Вас Max trade drawdown = -7734, т.е. макс просадка в абсолюте (не в процентах) за одну сделку составила 7734 рублей при первоначальном капитале 25000 рублей. Это 30%, довольно-таки немало.
                  • Murad Sh.
                    27 марта 2015, 16:47
                    SenSoR, С другой стороны, если эти все 4 системы работают одновременно, тогда просадка на 1 сделку по одной системе может сглаживаться прибылью по другим системам.
                      • Murad Sh.
                        27 марта 2015, 17:04
                        SenSoR, скажите, а вот Amibroker «видит» какое ГО задействовано на 1 фьючерсный контракт?
                          • Murad Sh.
                            27 марта 2015, 17:09
                            SenSoR, ну вот теперь понятно: на картинке у Вас выделен %Profit = -84.88%, значит убыток 1358 рублей делится на Ваше ГО 1700 рублей, так и получается приблизительно %Profit.
                              • Murad Sh.
                                27 марта 2015, 17:14
                                SenSoR, да по сути ничего. Так же как и max % trade drawdown, высчитываемое от ГО.
                      • Murad Sh.
                        27 марта 2015, 17:07
                        SenSoR, на данной картинке: Profit = — 1358 рублей, а Drawdown (ниже слева) = — 1471 рубль, и вот этот drawdown считается не от точки входа в сделку, а от максимума в течение держания сделки.
  • Makler
    27 марта 2015, 14:59
    На каких данных работают? На OHLC ± Volume?
      • Makler
        27 марта 2015, 15:04
        SenSoR, Ммм (. Ну тогда желаю удачи! Аккуратнее.
          • Makler
            27 марта 2015, 15:12
            SenSoR, ) Ну не обязательно быть ХФТ, при использовании второго типа данных.

            Тем более мое мнение, что ХФТ это лишь способ (модель) ввода большого объема денег в бумагу (рынок), а не сам алгоритм направленный на получение курсовой разницы от торговой операции.

            Это в первом случае, а во втором метод ХФТ используют котировщики. Просто автоматизация процесса поддержания ликвидности маркет-мейкерами.

            Для физ. лица или частного торговца будь то даже компания или фонд использовать ХФТ технологии смысла нет, экономически не целесообразно слишком большие издержки.
              • П М
                27 марта 2015, 16:08
                SenSoR, как кстати результаты? флэтов по эквити в реальности не было?
                и сколько раз в течении года перепиливал роботов?
                у меня тоже опыт около года, развивался в процессе.
                и примерно каждые 3 месяца приходилось что-то довольно серьёзное подпиливать.
                иначе эквити переставала расти и я очень нервничал, входил руками и дальше всё понятно.
                  • Иван Иванов
                    27 марта 2015, 16:30
                    SenSoR, что Ваши друзья думают про СИ сейчас? Покупать/продавать?
                      • Иван Иванов
                        27 марта 2015, 16:39
                        SenSoR, а потом что думаете? В какую сторону видится движение? на 55 или наверх? Спасибо
                          • Иван Иванов
                            27 марта 2015, 16:53
                            SenSoR, ответ принят. Ответ понятен. Спасибо
  • Ivor
    27 марта 2015, 15:28
    Спасибо! будем смотреть, изучать.
  • Deleted Account
    27 марта 2015, 16:43
    Банальная подгонка под историю. Curve-fitting.
  • Advait
    27 марта 2015, 18:03
    Красивые картинки, молодец )
    А какие они будут при чистом интрадее? Намного просядут?
  • Павел Калистратов
    27 марта 2015, 18:23
    Так это тест на истории? А можно реальное эквити за последний месяц? Пробоев было-мама не горюй. Мне чисто порадоваться за ваших роботов. Ну и историю сделок, это уже экспертно покопаться ;) Спасибо!
    • AlexD
      27 марта 2015, 21:55
      Трейдер Квадратный, Лично мое мнение критиковать SenSoRа не за что он начинающий алготрейдер, наблюдаю за ним и что то мне подсказывает что у него есть будущее…
  • Павел Калистратов
    27 марта 2015, 18:23
    Вы же недавно счета роботам открыли-откуда история с 2009 года?
  • silentbob
    27 марта 2015, 20:22
    странно что никто не спросил — бек тестирование происходит в каком разрешении? тики, минуты или рабочий фрейм?
  • silentbob
    28 марта 2015, 00:50
    надо тестировать на более высоком разрешении. я не знаю, есть ли в амиброкере эта функция. в мульте -есть. указывается, что несмотря на рабочий фрейм 5-15-60-1440 минут — обсчет делать на 1мин или тиковом фрейме.
    Если в стратегиях есть входы-выходы на одной свече — то как правило при тестировании на высоком разрешении — результат резко опускается на землю.
    Допустим, входов выходов на одной свече нет.
    Но есть входы отложкой по пробою. На рабочем фрейме мы видим теоретический вход — где вошли там и вошли. А в реальности — при тестировании на тиках — может оказаться что там и цены такой не было. А ближайшая цена возможного исполнения отложенной заявки на несколько пунктов хуже.
  • К.О'Тяра
    28 марта 2015, 12:29
    Эквити с 2010 года — демо что ли? Это надо в первых строчках поста писать.
  • Savin
    28 марта 2015, 13:22
    красиво нарисовано), даже ровненько так по годам 100%, умнички, я щас тоже фотошоп изучаю классная вещщ!

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн