18 ноября 2011, 16:38

100% за за неделю

В общем поделюсь безпроигрошной идеей ( хочется что б опционщики подтвердили)
И так что мы имеем
Всем уже очевидно что сегодня из за экспирации американцев никакого прорыва до 19-00( по ньюёрку) или 23-00 по москве не будет и позже врят ли.
Всем очевидно что происходит затухание колебаний ( снижение волатильности) и цены колеблятся все в более узком диапазоне.
Всем очевидно что на сл недели или цены зафиксируются или выйдут из начерченойго диапазаона вверх или вниз.
движение будет быстрвм и мощным, этообусловленно открытыми позициями ( которые лучше перед выходными закрыть), как только мы пробьем диапазоны — начнут сробатывать стоплосы и принудительные закрытия позиций ( не важно в какуцю сторону)
так вот идея как на сл неделе заработать 100% доходности.
Есть 2 диапазона
1630 и 1450 середина 154
1590 и 1450 середина 152
Я предполагаю что часам к 22-00 индекс всетаки доберется до уровня 152, где и можно будет покупать опционы кол и пут за пределами ли большего или меньшего диапазона.

Например
1250 пут стоит 1200р
1650 колл стоит 2000р
В общем получается 3200 — та сумма кторой вы рискуете в случае если до 15 дексбря наш рынок так и будут таскать ( что врят ли)
В случае если цена выйдет за этот диапазон, опцион станет в деньгахи ег остоимость вырасте раза в 3-4.
Отобьете убыток по сгоревшему опциону и заработаете 100% прибыли сверху: без риска, без нервов, тих о и спокойно.
Сам я так и сделаю, чего и вам советую. а в концне следующей неделе поделюсь результивностью!

сделка

Константин Дубровин

Санкт-Петербург

154

5 138

с 5 августа 2011

50 Комментариев

ShamanK
18 ноября 2011, 16:42
сам все сказал ))
если ВСЕМ ВСЕ очевидно, значит, однозначно, произойдет неочевидная вещь, которая накажет тех, кому все очевидно на рынке…
0
- Константин Дубровин
  18 ноября 2011, 16:43
  ShamanKZN, неочевидная вещь — цена так и будет месяц двигаться вдоль линеечки?
  0
  - Зов KTULHU
    18 ноября 2011, 17:24
    Konstantin, а может быть так — выстрелит и ближе к экспирации как раз воротится обратно. Или даже не совсем обратно — один хрен временной распад усё пожрёт.
    0
Сармин Алексей (escoman)
18 ноября 2011, 16:45
Хорош палить граали! :))

Пусть хомячки таскают фьючерс РТС лучше.
+1
- Константин Дубровин
  18 ноября 2011, 16:47
  escoman, тебе шо жалко что ли?
  ну встань с другой стороны продавай опционы с тои и другой стороны и хэджируй фьючерсом… дело в то?
  0
  - Сармин Алексей (escoman)
    18 ноября 2011, 16:53
    Konstantin, ну если тебе не жалко, то дам уточняющее дополнение к этому: обычно коллы покупаются у нижней границы диапазона, т.е. вчера вечером нужно было покупать коллы, а путы покупаются у верхней границы, т.е. к примеру сейчас.
    0
    - Константин (Caesar)
      18 ноября 2011, 17:27
      escoman, мне кажется, лучший вариант купить в середине диапазона, но после длительного боковика. Временной распад и низкая вола должны съесть стоимость опциона как раз перед сильным движением.
      0
      - Сармин Алексей (escoman)
        18 ноября 2011, 17:33
        Константин Сергеев, хз. хз.
        
        Это только время покажет. Может вообще останемся на этих уровнях до конца года.
        0
macdee
18 ноября 2011, 16:47
занес топик в избранное, не забудь потом отписаться)) плюсанул
+1
- Константин Дубровин
  18 ноября 2011, 16:50
  macdee, причем даже добавлю в понедельник еще ничего не произойдет, а вот после открытия америкосов мы уже во вторник будет лететь очень быстро
  0
Темафейчик
18 ноября 2011, 16:51
+!!! молорик!
0
Поток Риччи
18 ноября 2011, 16:52
это нострадамусу было очевидно, а рынок непредсказуем как опыт подсказывает.
0
- Константин Дубровин
  18 ноября 2011, 16:56
  RusTotalWar, именно по этому предсказать направление движения не возможно, а вто предсказать будет ли движение или нет — можно
  0
  - Сармин Алексей (escoman)
    18 ноября 2011, 16:57
    Konstantin, ну вообще то есть и более простой вариант. :)
    Например, купить фьючерс на волатильность. :)
    Он у нас торгуется.
    0
    - Константин Дубровин
      18 ноября 2011, 16:59
      escoman, а если мы полетим не резко а плавнинько?
      волатильность это скорость изменения цены… мы можем расти при этом вола будет в рамках нормальности
      0
      - churinga
        18 ноября 2011, 20:04
        Konstantin, даже при плавном снижении волатильность растет потому что она на цене пут опционов как то заявязана не знаю точно как но если путы дорожают то и вола растет.
        0
    - churinga
      18 ноября 2011, 20:03
      escoman, ага по нему 3 сделки в день по 1 контракту проходит много там напокупаешь.
      0
  - Поток Риччи
    18 ноября 2011, 16:59
    Konstantin, удачи!
    продавцы опционов уже ждут вас! :)))
    0
  - Зов KTULHU
    18 ноября 2011, 17:44
    Konstantin, направление не надо предсказывать, надо его просто видеть ))
    0
mitrych
18 ноября 2011, 16:54
хорошая идея
почему бы нет
0
RC
18 ноября 2011, 17:00
вышли в деньги и подорожали в несколько раз не равнозначно

по дельте оценивайте + option.ru в помощь, в 3-4 раза что бы подорожало, это надо офигительный выброс за диапазон, и чем ближе 15 декабря, тем он должен быть больше
0
- RC
  18 ноября 2011, 17:00
  rzusynin, да и волатильность будет изменятся, в общем не рекомендовал бы тем кто гоняет фьюч сразу так запрыгивать в «идею» :))
  0
- Константин Дубровин
  18 ноября 2011, 17:05
  rzusynin, идея жива до среды, если в среду ничего не произойдет, то зафиксировать прибыль/убыток
  0
  - RC
    18 ноября 2011, 17:15
    Konstantin, т.е. до среды 3 страйка пройдем? хм… не август же:))))
    0
- churinga
  18 ноября 2011, 20:06
  rzusynin, надо тока учесть что колы дорожают медленнее при подходе к страйку потому что при росте волатильность падает, соответсвенно цена опциона тоже чуть уменьшается поэтому если ждешь падения выгоднее покупать путы так как и движение быстрое и путы растут в цене намного быстрее засчет волатильности.
  0
Genda
18 ноября 2011, 17:05
Во-первых, при выходе их коридора нет никаких гарантий сильного движения в длительной перспективе(пример сипы что вчера вышла вниз из коридора и никуда активно не пошла);
Во-вторых, скоро начинается временной распад и предполагаемые купленные опционы будут рассыпаться на глазах в пух и прах.
Т.е., на вскидку, чтобы вывести в «ноль» такую позицию, рынок либо должен вырасти за 175к, либо упасть до 110к. Практически не реально.
0
- Константин Дубровин
  18 ноября 2011, 17:05
  Genda, именно такие цели и стоят)))), посмотрим
  0
  - Genda
    18 ноября 2011, 17:08
    Konstantin, так это будет только «0» по результату. Открой фьючерсную позу на пробое если уверен в сильном движении- результат будет выше.
    0
Константин Дубровин
18 ноября 2011, 17:12
посмотрим…
на пробое лучше фьючерсом торговать
0
- slay77
  18 ноября 2011, 17:47
  Konstantin, а может взять страйки поближе к тек значения… тем более до среды… в целом поддерживаю… опцики это спокойный и крепкий сон :-) :-) :-) :-) :-)
  0
Зов KTULHU
18 ноября 2011, 17:16
Мысль, конечно, интересная. Вот только вот продавцы опционов тоже секут эту фишку и соответственно с удовольствием обеспечат всех желающих. А потом на нашей квартальной экспирации сдвинут базовый актив, чтобы не платить тебе нетрудовую копеечку. Если же рассматривать само движение с тем чтобы скинуть купленные опционы вскоре после — то прибыль по колам у тебя нейтрализуется убылью по путам. Тут выгоднее сыграть в орлянку и купить какой-нть один опцион — или пут, или кол.
0
- RC
  18 ноября 2011, 17:19
  Зов KTULHU, как я понял топик стартера — он не собирается дожидаться экспирации, 3 дня всего подержать хочет
  0
  - Зов KTULHU
    18 ноября 2011, 17:26
    rzusynin, так там никакой прибыли вообще не будет за три дня-то. так, геморой один.
    0
    - RC
      18 ноября 2011, 17:35
      Зов KTULHU, вот и я о том же, надо посчитать по уму, смоделировать и не лезть сразу
      0
Константин (Caesar)
18 ноября 2011, 17:18
Весьма разумный подход!

Но я бы отметил в нём 2 ключевых момента
1) сильная уверенность, что выход из диапазона не за горами
циклами пользуетесь, Konstantin?
2) нужно заранее просчитать стоимость опционов для всех случаев, а не наобум «вырастет в 3-4 раза»
0
- Константин Дубровин
  18 ноября 2011, 19:59
  Константин Сергеев, по волновой теории выход из треугольника = точки персечения их граний… тоесть вторник
  0
  - Константин (Caesar)
    18 ноября 2011, 22:46
    Konstantin, спасибо, не слышал о таком.
    0
rflancer
18 ноября 2011, 17:19
идея норм, но вот держать их до экспирации не следует, думаю. так как ты покупаешь их, цена вернется в диапазон к этому времени и че делать?
0
- Константин Дубровин
  18 ноября 2011, 19:59
  rflancer, я не до экспирации а неделю максимум или пока не будет 100% прибыли
  0
vampirus
18 ноября 2011, 17:26
Только лучше брать не дальние опционы а около денег и держать до окончания движения а не до экспирации. При движении в сторону дальнего опциона его волотильность быстро падает (особенно CALL) и вместо прибыли получаем убыток. Кроме того на ближних страйках временной распад меньше.
0
- churinga
  18 ноября 2011, 20:10
  vampirus, +1 очень правльно написал извини плюсануть не могу ни сил не рейтинга не хватает )))
  0
- Константин Дубровин
  18 ноября 2011, 20:12
  vampirus, а не важно какие опционы дальние не дальние, имхо опционы на границе коридора я и считаю рядом с деньгами
  0
  - vampirus
    18 ноября 2011, 21:38
    Konstantin, Очень даже важно, допустим сейчас когда до экспирации 27 дней при цене к примеру 150000 можно брать опционы в пределах 140 — 160, а если совсем близко к экспирации то лучше 145 — 155
    0
    - vampirus
      18 ноября 2011, 21:45
      И это не теоретические изыскания а практический опыт, как говорил наш препод по технике безопасности, написанный кровью. Я играю дельта нейтральную стратегию от покупок, пытаясь переиграть временной распад.
      0
Зов KTULHU
18 ноября 2011, 17:37

это вот дельта по твоей конструкции (1250 пут +1650 колл). Как видишь, ты нихрена не получишь с неё, кроме убытков, если движение не будет дальше чем 135 или 155. Что не столь очевидно. А если оно и выйдет за эти пределы, то ты один хрен не получишь 100% прибыли ну никак.
0
- Константин Дубровин
  18 ноября 2011, 20:00
  Зов KTULHU, есть границы коридора 1650-1450 — мы выйдем из них на сл неделе…
  0
ЁR
18 ноября 2011, 17:37
думаю, сегодня больше вероятность сипи до 1240 дойти и экспирация опционов этому поможет
0
- churinga
  18 ноября 2011, 20:07
  ЁR, Согласен думаю до 1234 должны дойти а вот пробьем не пробьем тут вопрос.
  0
d_69
18 ноября 2011, 23:04
блин, автор, кули палишь мой грааль!!! ))
из опционов у меня только получается покупкой стрэнгла зарабатывать что-то
0
Александр М
18 ноября 2011, 23:50
Есть подразумеваемая волатильность, а есть историческая.
Историческая-то может и упадет, а подразумеваемая цены уже загнала куда надо.
0