21 марта 2015, 16:41
Черная суббота Школоты #7
Начало описания торговой системы, основанной на управлении рисками, находится ТУТ.
Читаю Смарт-лаб. Всё по-прежнему: кто-то рубит бабло на рынке с первого дня, как разобрался, где в квике заявки выставляются. Кто-то несколько лет шел к тому, чтобы стать успешным трейдером. Кто-то раньше рубил бабло, а сейчас у него творческий кризис. Некоторые с определенной периодичностью «уходят из трейдинга и со Смарт-лаба».
ОДИН Я НЕ ЗАРАБАТЫВАЮ НА РЫНКЕ и продолжаю познавать черточки на графике и собственные эмоции :(
Мой блог успешным трейдерам нужен, чтобы чисто поржать ))) Поэтому пишу для себя ;) Ну, и для неведомой школоты, которая здесь пока не зарегилась и только читает:
В моей статистике за 7 недель накопилось 70 сделок, из которых все так же доля прибыльных около 70%, а средняя прибыль лишь чуть-чуть превышает средний убыток:
Мне интересно, как распределятся базовые сценарии по моим сделкам в диапазоне. Если текущая картина сохранится, то мой поэтапный вход в позицию окажется правильным решением. Если картина изменится, то я соглашусь со всеми, кто называл это «усреднением»,«ловлей падающих ножей» и другими терминами, которые, на мой взгляд, никакого отношения не имеют ни ко мне, ни к моей торговле:
Пора уже вести разговор не только о прибыльных и убыточных сделках, но и о прибыльных и убыточных днях. Пока в статистике 59% прибыльных дней, 22% убыточных дней и 19% дней без сделок:
Судьба пока не испытывала меня длинной серией убыточных дней: максимальная серия состояла лишь из двух дней. Максимальная серия прибыльных дней составила шесть торговых сессий.
Кроме того, радует, что пока я нахожусь в серии из семи прибыльных недель. Хотя результат прошедей недели оказался самым скромным по финансовым итогам: +226 руб. Результат марта +2320 руб или 6,71% Результат февраля-марта +8510 руб или 28,65%. Вся эта статистика есть в профиле.
Семь недель весь мой анализ рынка сводился к тому, что я на глаз определял, на какой стадии сейчас находится рынок на графике 60 мин:
Всем случайно сюда заглянувшим ;-) желаю удачи в жизни и в трейдинге.
Читаю Смарт-лаб. Всё по-прежнему: кто-то рубит бабло на рынке с первого дня, как разобрался, где в квике заявки выставляются. Кто-то несколько лет шел к тому, чтобы стать успешным трейдером. Кто-то раньше рубил бабло, а сейчас у него творческий кризис. Некоторые с определенной периодичностью «уходят из трейдинга и со Смарт-лаба».
ОДИН Я НЕ ЗАРАБАТЫВАЮ НА РЫНКЕ и продолжаю познавать черточки на графике и собственные эмоции :(
Мой блог успешным трейдерам нужен, чтобы чисто поржать ))) Поэтому пишу для себя ;) Ну, и для неведомой школоты, которая здесь пока не зарегилась и только читает:
В моей статистике за 7 недель накопилось 70 сделок, из которых все так же доля прибыльных около 70%, а средняя прибыль лишь чуть-чуть превышает средний убыток:
Мне интересно, как распределятся базовые сценарии по моим сделкам в диапазоне. Если текущая картина сохранится, то мой поэтапный вход в позицию окажется правильным решением. Если картина изменится, то я соглашусь со всеми, кто называл это «усреднением»,«ловлей падающих ножей» и другими терминами, которые, на мой взгляд, никакого отношения не имеют ни ко мне, ни к моей торговле:
Пора уже вести разговор не только о прибыльных и убыточных сделках, но и о прибыльных и убыточных днях. Пока в статистике 59% прибыльных дней, 22% убыточных дней и 19% дней без сделок:
Судьба пока не испытывала меня длинной серией убыточных дней: максимальная серия состояла лишь из двух дней. Максимальная серия прибыльных дней составила шесть торговых сессий.
Кроме того, радует, что пока я нахожусь в серии из семи прибыльных недель. Хотя результат прошедей недели оказался самым скромным по финансовым итогам: +226 руб. Результат марта +2320 руб или 6,71% Результат февраля-марта +8510 руб или 28,65%. Вся эта статистика есть в профиле.
Семь недель весь мой анализ рынка сводился к тому, что я на глаз определял, на какой стадии сейчас находится рынок на графике 60 мин:
- тренд;
- боковик;
- непонятная фигня
- График цены за прошедший день не соответствует базовым сценариям, на которых построена торговая система;
- Текущая динамика цены не соответствует выбранному мной направлению и нарисованным мной черточкам на графике;
- Результативность трейдинга не соответствует параметрам системы.
- и др.
Всем случайно сюда заглянувшим ;-) желаю удачи в жизни и в трейдинге.
Александр, нервы ни к чёрту
PP PP, или на бирже в одну сторону, а вне биржи обратно, чтобы цену двигать.
В смартлабе скорее всего ошибка в расчете доли префок в капитале. Так как обычки в капитале 25% примерно, общая капитализация (с префками) должна быть примерно 1589 млрд. А это значит что pb сейчас не...
ПСБ Аналитика, увольняетесь?
#EELT, если посчитать, что динамика прибыли сохраниться, то за год будет 1,42 на акцию. По нынешним ценам 5,7 дд, при выплате 50%. Не густо. До двух рублей еще не скоро)
Как скажется на деятельно...
Тредер, вы размерность-то соблюдайте, а то Грефа удар хватит
Виктор Мохин, давно стали считать чистый долг относительно капитализации? Обычно относительно ебитды и чистой прибыли считают
Moon Ser, зуб даешь?
Lora, +4*С Нью-Йорк )) Добыча +0,7%, Потребление газа в жилом и коммерческом
секторе выросло на +13,9%, поставки из Канады сокращены на -8,5%,
количество буровых для добычи газа сократилось н...
octoeye, так субсидировали ж. 4 ярда вроде
Теперь я понимаю, что вокруг — исключительно олимпийские рекордсмены, среди которых мне — не место.
На самом деле, то, что я делаю, с большой натяжкой можно назвать системой :) На круглых уровнях цены топчутся дольше и рисуют проторговки. Но, как правило, на моем ТФ диапазон этих проторговок меньше, чем диапазон между круглыми уровнями.
Но полагаю, что у многих нет системного ответа на вопрос: «Как противостоять двум основным факторам, ведущим к сливу — Тильту и Упертости?»
Можно нехило тильтануть. Наверное лучше эту неделю отдохнуть от рынка.
А после 13 часов я уже перестал понимать, что вы делали.
В любом случае — в 12:15 после третьего стопа я бы уже должен был закрыть терминал и заняться чем-нибудь более полезным, чем сливание счета )))
//тренд;
//боковик;
//непонятная фигня
Рекомендую дополнить анализ пунктом — Поиск уровня выхода из позиции.( не рассчет его автоматически, от того что хочется сейчас купить или продать, а определение по графику на выбранных тайм фреймах.
Тогда при использовании своей риск системы, можно определять стоит ли входить в сделку
Торгуешь интрадей на ФОРТС где торговая сессия едет до полуночи, дома, после школы, когда свободен, посмотрел по графику, определил уровни и предположи сможет цена их достичь за оставшееся время торгов. И делай расчеты по риску, и далее по установленным правилам.
У меня другая трактовка вашей вольной цитаты из классика: я создавал ТС ДЛЯ СЕБЯ, а не для того, чтобы она всем нравилась. Она адаптирована под меня по всем статьям: от уровня моего мировоззрения до моего режима дня. В моем режиме дня я нашел ВОЗМОЖНОСТЬ для торговли. Вы считаете это ОПРАВДАНИЕМ НЕУДАЧНИКА?
Я согласен, что торговая сессия идет почти до полуночи по Москве (у меня — до часу ночи). Но я не согласен с тем, что мне необходимо все свободное время смотреть на графики. Трейдинг — это лишь часть моей жизни.
Что касается «когда свободен, посмотрел по графику, определил уровни и предположи сможет цена их достичь» — я так и делаю: вечером анализ для утренних торгов; днем может быть корректировка для окончания регулярной сессии; вечером иногда тоже торгую.
Субъективизм полный ))) Единственный критерий для проверки субъективизма -часовой ATR. Надо, чтобы границы проторговок на пятиминутном графике были соразмерны ATR 60 м. Иначе есть вероятность захватить больший масштаб и выделить протрговку на часовом графике или, например, на минутках.
2. В рамках твоей системы бывают входа прямо на открытии с первых мину? или как раз ждешь этой проторговки, что б понять уровни
1. Как правило, это проторговка, соответствующая концу регулярной сессии предыдущего дня. Проторговка верчерки — редко; только тогда, когда там что-то значимое происходит на повышенных объемах.Утренний гэп может перечеркнуть все уровни — тогда жду формирования следующей проторговки.
2. Если открытие происходит в рамках моих уровней, то сразу ставлю заявки. Если происходит выход за пределы плановых уровней — жду, когда начну что-то понимать ))
Каникулы начались Оле-ОлеОлеОле!!! ))))