21 марта 2015, 16:41

Черная суббота Школоты #7

Начало описания торговой системы, основанной на управлении рисками, находится ТУТ.

Читаю Смарт-лаб. Всё по-прежнему: кто-то рубит бабло на рынке с первого дня, как разобрался, где в квике заявки выставляются. Кто-то несколько лет шел к тому, чтобы стать успешным трейдером. Кто-то раньше рубил бабло, а сейчас у него творческий кризис. Некоторые с определенной периодичностью «уходят из трейдинга и со Смарт-лаба».
ОДИН Я НЕ ЗАРАБАТЫВАЮ НА РЫНКЕ и продолжаю познавать черточки на графике и собственные эмоции :(
Мой блог успешным трейдерам нужен, чтобы чисто поржать ))) Поэтому пишу для себя ;) Ну, и для неведомой школоты, которая здесь пока не зарегилась и только читает:

В моей статистике за 7 недель накопилось 70 сделок, из которых все так же доля прибыльных около 70%, а средняя прибыль лишь чуть-чуть превышает средний убыток:

Мне интересно, как распределятся базовые сценарии по моим сделкам в диапазоне. Если текущая картина сохранится, то мой поэтапный вход в позицию окажется правильным решением. Если картина изменится, то я соглашусь со всеми, кто называл это «усреднением»,«ловлей падающих ножей» и другими терминами, которые, на мой взгляд, никакого отношения не имеют ни ко мне, ни к моей торговле:

Пора уже вести разговор не только о прибыльных и убыточных сделках, но и о прибыльных и убыточных днях. Пока в статистике 59% прибыльных дней, 22% убыточных дней и 19% дней без сделок:

Судьба пока не испытывала меня длинной серией убыточных дней: максимальная серия состояла лишь из двух дней. Максимальная серия прибыльных дней составила шесть торговых сессий.
Кроме того, радует, что пока я нахожусь в серии из семи прибыльных недель. Хотя результат прошедей недели оказался самым скромным по финансовым итогам: +226 руб. Результат марта +2320 руб или 6,71% Результат февраля-марта +8510 руб или 28,65%. Вся эта статистика есть в профиле.

Семь недель весь мой анализ рынка сводился к тому, что я на глаз определял, на какой стадии сейчас находится рынок на графике 60 мин:

тренд;
боковик;
непонятная фигня

В первом случае я знал направление своих сделок в течение дня. В последнем случае я знал, что моя позици — «на заборе», пока неведомая фигня не превратится во что-то более вменяемое. В случае боковика направление сделки определял по соотношению проторговок на графике 5 мин. Вот, собственно, и весь трейдинг. А остальное — лимиты, правила и навыки, направленные на профилактику известных мне рисков:

График цены за прошедший день не соответствует базовым сценариям, на которых построена торговая система;
Текущая динамика цены не соответствует выбранному мной направлению и нарисованным мной черточкам на графике;
Результативность трейдинга не соответствует параметрам системы.
и др.

Эпиграфом для моего блога может служить этот термин: ПРОФИЛАКТИКА. В процессе реальной торговли я понял, что описание всей этой профилактики у меня — на редкость корявое. И многое осталось на уровне «ну, это же само собой разумеется». Все это придется написать заново. Я благодарен тем, кто обсуждениями в комментах и в личке помог мне это осознать. Перепишу и опубликую в одном месте.

Всем случайно сюда заглянувшим ;-) желаю удачи в жизни и в трейдинге.

торговая система управление рисками в трейдинге технический анализ предсказуем ли рынок школота

Илья Нуруллин

Пермь

354

7 248

с 9 января 2015

29 Комментариев

bozon
21 марта 2015, 17:28
еще один торговый суицидник. Уважаемый, НЕТ ТАКОГО СЦЕНАРИЯ В ЖИЗНИ, ЧТОБ ПРИНОСИТЬ ТЕБЕ БАБКИ ПРОСТО ТАК! ИДИ РАБОТАЙ! трейдинг — это игра типа олимпийских: Либо ты бьешь рекорды, либо нет. И ВСЁ!
-6
- Илья Нуруллин
  21 марта 2015, 17:39
  bozon, спасибо. Вы раскрыли мне глаза :)
  
  Теперь я понимаю, что вокруг — исключительно олимпийские рекордсмены, среди которых мне — не место.
  +5
  - Успешный форекс трейдер
    21 марта 2015, 17:59
    Илья Нуруллин, Весь день ждал «Черной субботы» т.к. ваш блог-единственное, что интересно читать на смартлабе. Верно, что-то в последнее время на ресурсе появилось огромное количество нытиков-наверное так на людей влияет изменение погоды, магнитные бури, солнечное затмение. Вот такой вопрос-а если попробовать по вашей системе делать сделки от круглых уровней порядка 1000 и 500 как изменится торговля?
    +6
    - Илья Нуруллин
      21 марта 2015, 18:08
      Дмитрий Шульга, про «единственное» — не преувеличивайте )))
      
      На самом деле, то, что я делаю, с большой натяжкой можно назвать системой :) На круглых уровнях цены топчутся дольше и рисуют проторговки. Но, как правило, на моем ТФ диапазон этих проторговок меньше, чем диапазон между круглыми уровнями.
      0
      - Успешный форекс трейдер
        21 марта 2015, 18:23
        Илья Нуруллин, Здесь все так погружены в экономику, что о контроле рисков просто позабыли.
        +2
        Илья Нуруллин
        21 марта 2015, 18:35
        Дмитрий Шульга, у меня сложилось впечатление, что все погружены в разное )
        Но полагаю, что у многих нет системного ответа на вопрос: «Как противостоять двум основным факторам, ведущим к сливу — Тильту и Упертости?»
        0
- Успешный форекс трейдер
  21 марта 2015, 18:40
  bozon, Если очень хочется, то можно.
  0
Успешный форекс трейдер
21 марта 2015, 18:03
На весенних каникулах ожидается увеличение ликвидности и волатильности минимум в 2 раза, т.к. все школьники достанут свои квики и начнут колбасить.
+1
- Илья Нуруллин
  21 марта 2015, 18:09
  Дмитрий Шульга, да, меня тоже ждет испытание терминалом онлайн )
  +3
  - Успешный форекс трейдер
    21 марта 2015, 18:32
    Илья Нуруллин, Осторожнее! После прошлых каникул у меня закончился счет:
    Можно нехило тильтануть. Наверное лучше эту неделю отдохнуть от рынка.
    +1
    - Успешный форекс трейдер
      21 марта 2015, 18:34
      Теперь я демо-NYSE-трейдер.
      0
      - Илья Нуруллин
        21 марта 2015, 18:42
        Дмитрий Шульга, я шел в другом направлении: до 3 февраля я БЫЛ демотрейдером. Хотя никакой демки у меня никогда не было: был квик и лист бумаги :)
        0
    - Илья Нуруллин
      21 марта 2015, 18:40
      Дмитрий Шульга, до 13 часов я бы поспорил со стопами — уж очень они маленькие, но логику сделок я, возможно, понимаю.
      А после 13 часов я уже перестал понимать, что вы делали.
      В любом случае — в 12:15 после третьего стопа я бы уже должен был закрыть терминал и заняться чем-нибудь более полезным, чем сливание счета )))
      +1
      - Успешный форекс трейдер
        21 марта 2015, 18:50
        Илья Нуруллин, Это был типо стаканный скальпинг. Я тогда молодым был, неопытным). Но все в прошлом-теперь я старый и неопытный :)
        +1
        Илья Нуруллин
        21 марта 2015, 18:54
        Дмитрий Шульга, )))
        0
khornickjaadle
21 марта 2015, 21:56
" Один я не зарабатываю на рынке" — ну это Вы зря. Матожидание на 5мин и 60мин хорошее. У меня по расчётам тож боковик на днях. Удачи в боковике!
+1
Григорий
21 марта 2015, 22:04
движения с начала года в основном трендовые, а реальное испытание системы начнется в боковике. Спекули пилят свой депозит в боковике, так как думают, что он вот-вот закончится.
+1
Юрий
21 марта 2015, 23:47
//Семь недель весь мой анализ рынка сводился к тому, что я на глаз определял, на какой стадии сейчас находится рынок на графике 60 мин:
//тренд;
//боковик;
//непонятная фигня
Рекомендую дополнить анализ пунктом — Поиск уровня выхода из позиции.( не рассчет его автоматически, от того что хочется сейчас купить или продать, а определение по графику на выбранных тайм фреймах.
Тогда при использовании своей риск системы, можно определять стоит ли входить в сделку
+2
- Илья Нуруллин
  21 марта 2015, 23:56
  Юрий, к сожалению, днем у меня уроки. Остается только «партизанский вариант», основанный на квик-мобайл и мобильном телефоне. Поэтому уровни выхода у меня расчетные. Думаю, что при наличии перед носом нормального терминала с графиками, я бы не получил вчера стопы по трем инструментам. В Газике и в Си — смог бы (наверное) закрыть позицию с прибылью. В Сбере — там стоп был неизбежным (( Разве что потом можно было уже искать лонг.
  0
  - Юрий
    22 марта 2015, 00:12
    Илья Нуруллин, не хочется давать нравоучений. Но ответ смахивает на… напишу своими словами может не совсем точно как у классика… «неудачник ишет оправдание, а победитель ищет возможность».
    Торгуешь интрадей на ФОРТС где торговая сессия едет до полуночи, дома, после школы, когда свободен, посмотрел по графику, определил уровни и предположи сможет цена их достичь за оставшееся время торгов. И делай расчеты по риску, и далее по установленным правилам.
    0
    - Илья Нуруллин
      22 марта 2015, 10:11
      Юрий, если не хочется давать нравоучений — так и не давайте )))
      
      У меня другая трактовка вашей вольной цитаты из классика: я создавал ТС ДЛЯ СЕБЯ, а не для того, чтобы она всем нравилась. Она адаптирована под меня по всем статьям: от уровня моего мировоззрения до моего режима дня. В моем режиме дня я нашел ВОЗМОЖНОСТЬ для торговли. Вы считаете это ОПРАВДАНИЕМ НЕУДАЧНИКА?
      
      Я согласен, что торговая сессия идет почти до полуночи по Москве (у меня — до часу ночи). Но я не согласен с тем, что мне необходимо все свободное время смотреть на графики. Трейдинг — это лишь часть моей жизни.
      
      Что касается «когда свободен, посмотрел по графику, определил уровни и предположи сможет цена их достичь» — я так и делаю: вечером анализ для утренних торгов; днем может быть корректировка для окончания регулярной сессии; вечером иногда тоже торгую.
      0
trustno1
22 марта 2015, 00:36
Илья, диапазон торговой проторговки — что это у тебя? верхний и нижний край как определяешь?
+1
- Илья Нуруллин
  22 марта 2015, 10:15
  trustno1, на глаз, основываясь на лоях/хаях свечей.
  Субъективизм полный ))) Единственный критерий для проверки субъективизма -часовой ATR. Надо, чтобы границы проторговок на пятиминутном графике были соразмерны ATR 60 м. Иначе есть вероятность захватить больший масштаб и выделить протрговку на часовом графике или, например, на минутках.
  0
  - trustno1
    22 марта 2015, 11:15
    Илья Нуруллин, 1. ну это проторговка утром текущего дня в течении пару первых часов торговли или может быть и кусок ренджа за предыдущий день? Просто интересно чего спрашиваю — с предыдущего дня берешь направление рынка и диапазон ATR — достаточно объективные параметры, а вот диапазон проторговки, как правильно ты сказал, штука субьективная достаточно)))
    2. В рамках твоей системы бывают входа прямо на открытии с первых мину? или как раз ждешь этой проторговки, что б понять уровни
    +1
    - Илья Нуруллин
      22 марта 2015, 17:12
      trustno1,
      1. Как правило, это проторговка, соответствующая концу регулярной сессии предыдущего дня. Проторговка верчерки — редко; только тогда, когда там что-то значимое происходит на повышенных объемах.Утренний гэп может перечеркнуть все уровни — тогда жду формирования следующей проторговки.
      2. Если открытие происходит в рамках моих уровней, то сразу ставлю заявки. Если происходит выход за пределы плановых уровней — жду, когда начну что-то понимать ))
      0
      - trustno1
        23 марта 2015, 02:18
        Илья Нуруллин, удачи! буду следить за блогом. только уроки не прогуливай ради трейдинга )))
        +1
        Илья Нуруллин
        23 марта 2015, 10:59
        trustno1, спасибо :)
        Каникулы начались Оле-ОлеОлеОле!!! ))))
        0