Дьявольские штучки в падении Евро
Со скуки решил написать индюка на основе среднеквадратичных отклонений по выборке и по сериям в этой выборке. Ну индюк как индюк – ни о чем получился :) Хорошо показывает, что было, и ничуть не помогает спрогнозировать будущее. Сваял я его на скорую руку, понадергав куски кода из других индюков и просто вставив свою математику. Запустил, значит: на рубле – пашет, тормозит, но пашет. Нефть – тоже работает. Запускаю на Евру – фигня какая-то. Все таймы меньше дневного – полная белиберда. СКО по выборке настолько велико, по сравнению с мат.ожиданием и размерами серий, что индюк выглядит как жирный червяк, у которого внутри что-то теплится :)
Тут то я и вспомнил, что Евра единственный инструмент, который танцует в ПЯТОМ знаке после запятой :)
Статистику хрен обманешь. Если среднеквадратичное отклонение так сильно отстоит от мат.ожидания, то волатильность инструмента должна быть очень высокой. Одно вытекает из другого. Пока волатильность хаотичная – это жуть жуткая, но если, вдруг, появляется генеральное направление (ака тренд) вот тут можно ждать ну совсем уж неожиданных событий, сродни черным лебедям. Тренд на Евре думаю виден всем.
И стало мне интересно, давно подозреваю, что у евры незавидная судьба, есть для этого и фундаментальные причины, не о них речь. А интересно стало вот что – куда должна уйти цена, чтобы сократился разрыв в СКО и МО и когда снизится вола.
Думал-думал, вывод ошарашил, если честно. Чтобы это произошло курс евро/бакс должен упасть минимум в десять раз, лучше в 100. Вот такие пироги… Если для падения в 10 раз я еще могу прикинуть неучтенные рынком фундаментальные факторы, то для 100кратного падения, даже у меня фантазия отказывает :)
P.S. если я такой умный, то почему же я строем не хожу не богатый? Я знаю направление, примерно могу прикинуть сроки – от 3 до 5 лет, но совершенно не могу сообразить КАК на этом заработать денег :) да и вообще..., вот перейдут обратно на четвертый знак, и все мои выводы коту под хвост :))
P.P.S. охреневаю от безделья, в субботу улечу в горы, задолбался...
Проблема в другом, я не понимаю как мне на этом денег заработать. Если с рублем я знаю КАК, у мя доходы в рублях. То ни в Евре ни в Баксах у мя кэшфлоу нет :)
Зато как приятно, слушать стоны бывших сотрудников, как там у них «все хорошо» — не поверишь :)
У меня в целом сложилось такая практика — если я в позе — я должен следить за ней. Поставить тейк и стоп и спрятаться в шкаф — не мое. Поэтому я долгосрок не играю, вернее играю только через депозиты, там жадность (потеря процента) перевешивает шило в жопе (желание снять и конвертировать обратно)